Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 28 октября 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от сигнального диапазонного уровня 49.65 – 49.55.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг 27 октября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,06 (-0.04*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 49.00 (+0.13*)
  • Цена закрытия дня (С) = 49,72 (+0.54*)
  • Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-0.71*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность. Надо отметить, что к открытию регулярной торговой сессии в США волатильность стала нарастать, что позволило биржевым ценам на нефть «поглотить» снижение накануне. Рост цены составил около 1,0%, однако закрепиться выше уровня 50 она не смогла.

На ход торговой сессии накладывал отпечаток полученных ранее данных о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Напомним, данные EIA показали снижение во всех компонентах учета, за исключением внутренней добычи и импорта.

Отметим еще один положительных момент в данных EIA – рост экспорта бензина из США. По данным EIA, экспорт показал рост на 811К баррелей в сутки до среднего значения 5,7М баррелей в сутки. Полученные данные почти в два раза выше прошлогодних. Основными потребителями выступают страны Латинской Америки, в частности Мексика. Страна постоянно наращивает импорт из США на фоне внутренних проблем с переработкой. Также проблемы в Венесуэле с компанией PDVSA открывают рынки для нефтяных компаний США. Отчасти, это объясняет снижение в запасах сырой нефти, и почему НПЗ США затянули вход в «сезон обслуживания» в этом году. Такая ситуация с импортом нефтепереработки достаточно позитивна для США в части возможности снизить избыток сырой нефти и нефтепродуктов и получать дополнительный операционный поток средств. Постепенное снижение импорта, отражает достаточно хорошую ценовую и товарную доступность сырья для НПЗ.

Однако, на настроения негативное давление оказывают трудности переговоров и противоречивость позиций стран ОПЕК перед предстоящей встречей в Вене. Такой пессимизм в ожиданиях свел на нет позитив полученных данных.

Поддержка пришла из Венесуэлы. На этот раз без вербальных интервенций. В стране проходят акции протеста против действующего президента страны Николаса Мадуро. В целом, прямых рисков для рынка сырой нефти эти акции не несут. Текущая добыча находится на критически низких для страны уровнях. Напомним, что одним из основных и активных инициаторов «нефтяной сделки» выступал именно президент Венесуэлы. Низкие цены на сырую нефть и последовавшее за этим снижение инвестиций, привели страну в жесткий бюджетный кризис. Однако, страна номинально и исторически в ходит в список крупнейших экспортеров и волнения в ней вызвали беспокойство.

Основная поддержка, уже традиционно, пришла с лент агентства Reuters. Агентство, со ссылкой на осведомленные источники, сообщило, что на проходившей встрече в Эр-Рияде Саудовская Аравия и страны Персидского залива готовы сократить добычу сырой нефти на 4% и предложили присоединится России к этой инициативе. Однако, министр энергетики России Александр Новак в свою очередь заявил, что страна готова к «заморозке» на нынешнем уровне, но не к добровольному сокращению. Позиция России созвучна с позицией Ирака, озвученной ранее. Как отмечает агентство, предложение стран ОПЕК сократить добычу на 4% будет обсуждаться на технической встрече в Вене 28 – 29 октября. Также в сообщении было отмечено, что станы Персидского залива, входящие в ОПЕК, не могут согласиться на особые условия для Ирака, в сделке по ограничению добычи. Дословно было сказано – «послабления для Ирака невозможны». Агентство сообщило, что из трех разных источников было получено подтверждение, что исключение могут получить Ливия, Нигерия и Иран. В этих странах добыча упала по причине военных действий и санкций. Учитывая, что отношения между Саудовской Аравией и Ираном достаточно напряженные и прошлый опыт исполнения принимаемых решений — это не дает твердых позитивных ожиданий от итогов встречи. Вероятно, в случае невозможности достигнуть полного единогласия в плановых решениях, будет принято обтекаемое решение с символическим сокращением или близким к озвученным ранее. Такое решение будет в стиле – «Сохранить лицо». Более сильный положительный эффект даст принятие и конкретизация мер по учету, контролю и срокам действия соглашения.

Дополнительным фактором роста неопределенности, пока немного игнорируемым участниками рынка нефти, являются предстоящие заседания FOMC и президентские выборы в США. Интригу ноябрьского заседания «убили» предстоящие президентские выборы в США. Традиционно, FOMC в такие периоды не делает смену кредитно-денежной политики, оставляя это на следующие заседания. Таким образом, вся интрига и ожидания смещаются в сторону декабря. Есть ощущение, что поддерживая финансовые рынки риторикой о смене кредитно-денежной политики, делая упор на фундаментальные данные, комитет загнал себя в угол. FOMC ничего не остается, как сделать действия на декабрьском заседании.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 28 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — Baker Hughes публикует данные о изменении числа буровых установок в США, в течение дня выступления официальных представителей ОПЕК, начинается техническая встреча ОПЕК+ в Вене. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Франции – показатели ВВП (Q3), уровень изменения потребительских расходов, индексы CPI и HCPI потребительских цен;
  • данные по Швейцарии – опережающие индикаторы KOF;
  • данные по Испании – показатели ВВП (Q3), индексы CPI и HCPI потребительских цен;
  • данные по Германии – индексы CPI и HCPI потребительских цен;
  • сводные данные по Еврозоне – опросные данные бизнес и потребительского доверия;
  • данные по США – индекс стоимости рабочей силы, показатели ВВП (Q3), индексы штата Мичиган, показатель изменения потребительских расходов, опережающие индикаторы ECRI.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 28 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

  • R3 = 51,14
  • R2 = 50,59
  • R1 = 50,10

Срединная линия:

  • PP = 49.55

Уровни поддержки:

  • S1 = 49,06
  • S2 = 48,51
  • S3 = 48,02

Итоги по открытым позициям 27 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 28 октября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 28 октября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 28 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем начало технической встрече в Вене, состоится в период 28 – 29 октября – риски снижения ликвидности и рост волатильности на слухах, новостях, выступлениях официальных лиц.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 49.65 – 49.55 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «52» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «48» и «49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49.65 — 49,75 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 49,95 – 50,05, продолжение движения к уровням 50,15 – 50.25.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 49.85 — 49.95, а также уровнях 50,00 – 50,10, 50,25 – 50.35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 50.25 — 50.35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50.55 – 50.65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,30 – 50,40 и уровнях 50,55 – 50,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 50,65 — 50,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,85 — 50,95, продолжение движения к уровням 51,05 – 51,15, 51,35 – 51,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,65 — 50,75, а также уровнях 50,95 – 51,05, 51,25 – 51,35.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50.60 – 50.85, при ускорении движения на уровнях 51,35 — 51.84.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 49,55 — 49,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,25 — 49,15, продолжение движения к уровням 49,00 – 48,90.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 49,35 — 49,25 и уровнях 49,15 – 49,05, 48,95 – 48,85.
  • Тест и закрытие ниже уровня 48,90 — 48,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,65 – 48,55, продолжение движения к уровням 48,40 – 48,30.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,95 — 48,85 и уровнях 48,65 – 48,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 48,45 – 48,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,25 – 48,15, продолжение движения к уровням 47,95 – 47,85, 47,60 – 47,50.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,30 – 48,20 и уровнях 48,05– 47,95, 47,70 – 47,60.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48.62 – 48,37, при ускорении движения цены вниз на отметке 47.87 — 47.38.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...