В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 27 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,96 (-0,24*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,19 (-0,24*)
- Цена закрытия дня (С) =44,67 (-1,26*)
- Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+1,23*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.
На ход торговой сессии биржевыми контрактами на сырую нефть продолжал оказывать основной информационный повод — проходящий в Алжире энергетический саммит. Несмотря на то, что в официальной повестке дня значатся вопросы развития новых технологий, глобальные климатические вопросы и вопросы развития и оптимизации логистики, основное внимание рынка направлено на кулуарные переговоры и неформальные встречи. Задолго до открытия саммита было анонсировано, что на полях саммита пройдет обсуждение и возможное согласование совместных действий. Основная цель картельного сговора — снизить волатильность и создать баланс в мировом рынке нефти.
Ожидаемый естественный баланс рынка нефти за счет обвального снижения инвестиций в разведку и в целом в нефтегазовую отрасль растягивается во времени. Текущие цены уже оказывают влияние не только на Венесуэлу и мелких экспортеров. Снижение поступлений в бюджет уже ощущает Саудовская Аравия. Однако, принимая во внимание, что мировой рынок нефти входит в новую фазу, руководство страны приняло программу диверсификации. Реализация связана с нетрадиционными для Саудовской Аравии методами. Было принято решение о размещении облигационного займа, вывод на биржу доли крупнейшей мировой компании, снижение субсидий и повышение внутренних налогов. Принятие этих мер дает возможность не снижать инвестиций в разведку и добычу, удерживать бюджетный дефицит в приемлемых рамках. Остальные участники ОПЕК находятся в более тяжелых условиях. Венесуэла переживает жесточайший экономический и политический кризис. Алжир также теряет от низких цен. Нигерия, помимо влияния низких цен, страдает от внутренней напряженности. Постоянные атаки на объекты логистики не позволяют экспорту быть стабильным. Ливия находится в стадии внутреннего конфликта. По факту, страна разделена на две части. В каждой части страны есть объекты, которые без второй не могут нормально функционировать. Попытки найти компромиссное решение идут постоянно. Однако они кратковременны. Напряженность в Сирии также ставить ограничения для развития экспортных маршрутов для Ирана. Ирак вернулся к довоенным показателям добычи и экспорта. Однако, внутренние проблемы не дают основания говорить о стабильности. Отметим, что локальные снижения в Ираке не несут фатального характера.
Иран, со времени первой «нефтяной сделки», приблизился в целевым параметрам добычи. Показатели экспорта из страны также близки к уровням до введения «ядерных санкций».
На таком, достаточно не однозначном фоне, проходит так ожидаемая встреча ОПЕК. К этому надо добавить, что основные экспортеры находятся в регионе Ближнего Востока. И между ними существуют разногласия не только как прямых конкурентов на рынке нефти, а и политические и религиозные.
Все это только видимые проблемы, которые могут поставить под сомнение вероятность принятия и исполнения реальных мер.
Однако, ОПЕК успешно использует вербальное давление на настроения участников рынка нефти. Собственно заявления официальных лиц Саудовской Аравии, Ирана и дали возможность биржевым ценам на нефть показать во вторник снижение близкое к 3,0%.
Негативная реакция пошла от заявления министра нефти Ирана. Он указал на то, что встреча на саммите носит неформальный характер. Полномочий на принятие решений он не получал, его участие будет носить информационный характер.
Комментарий министра нефти Саудовской Аравии также был не оптимистичен по итогам встречи. Однако, он указал на то, что есть целесообразность в добровольном сокращении добычи. Отметив, что Ливия, Нигерия и Иран могут получит право не снижать и не ограничивать свою добычу. Однако, его мнение о том, что мировой рынок нефти должен самостоятельно прийти к состоянию баланса, остается неизменным. Внешнее влияние будет неэффективным и может быть контрпродуктивным.
Оба министра были единодушны в мнении о том, что основные решения вероятно будут приняты на очередной сессии ОПЕК в Вене. Она запланирована на 30 ноября 2016 года.
Вчера, традиционно по закрытию регулярной торговой сессии в США, промышленная группа API публиковала прогнозные значения о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. По их данным запасы сырой нефти за прошедшую рабочую неделю, показали сокращение на 0,752М баррелей. Запасы бензина снизились на 3,7М баррелей. Прогнозные значения запасов дистилляторов снизились на 0,343М баррелей.
Напомним, что данные EIA поступят сегодня на открытии регулярной торговой сессии в США. Ранее будет пресс-конференция ОПЕК.
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 28 сентября 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует прогноз по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США, за прошедшую рабочую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Швейцарии – потребительские индикаторы, опережающие индикаторы KOF;
- данные по Германии – индекс Gfk потребительского климата;
- данные по Франции – потребительское доверие;
- данные по Италии – показатели доверия потребителей и бизнеса, инфляционные индикаторы;
- данные по США – данные по рынку недвижимости – показатели ипотечного кредитования, данные по заказам на товары длительного пользования;
- поздно вечером выходят данные по Японии – показатели розничных продаж, данные по операциям ЦБ с ценными бумагами;
- в течение дня выступают официальные представители FOMC. Выступление президента ЕЦБ и главы FOMC. Итоговая пресс-конференция ОПЕК.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 28 сентября 2016 года
Уровни сопротивления (Ноябрь_16):
- R3 = 47,62
- R2 = 46,79
- R1 = 45,85
Срединная линия:
- PP = 45,02
Уровни поддержки:
- S1 = 44,08
- S2 = 43,25
- S3 = 42,31
Итоги по открытым позициям 27 сентября 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 28 сентября 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны ниже уровня «50».
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 44,55 — 44,45 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.
В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.
Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 44,55 — 44,65 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 44,95 – 45,05, продолжение движения к уровням 45,25 – 45,35, 45,65 – 45,75, 44,95 – 45,05.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 44,90 — 45,00, а также уровнях 45,15 – 45,25, 45,60 – 45,70, 45,95 – 46,05.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,00 — 46,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,35 – 46,45, продолжение к уровням 46,75 – 46,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,25 – 46,35 и уровнях 46,65 – 46,75.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,95 — 47,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,20 — 47,30, продолжение движения к уровням 47,55 – 47,65.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,00 — 47,10, а также уровнях 47,25 – 47,35, 47,65 – 47,75.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,86 – 46,08, при ускорении движения на уровнях 46,53 — 46,98.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 44,50 — 44,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,25 — 44,15, продолжение движения к уровням 44,00 – 43,95.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,35 — 44,25 и уровнях 44,10 – 44,00.
- Тест и закрытие ниже уровня 43,95 — 43,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,60 – 43,50, продолжение движения к уровням 43,30 – 43,20.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,85 — 43,75 и уровнях 43,35 – 43,25.
- Тест и закрытие ниже уровня 43,15 – 43,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,75 – 42,65, продолжение движения к уровням 42,30 – 42,20.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,00 – 42,90 и уровнях 42,65 – 42,55, 42,25 – 42,15.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,06 – 43,84, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,39 — 42,94.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
