Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 30 сентября 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 47,60 — 47,50, с учетом реакции рынка на нефтяную сделку ОПЕК.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 29 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,32 (+0,87*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,60 (+2,25*)
  • Цена закрытия дня (С) =47,83 (+0,78*)
  • Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+4,39*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.

Участники биржевых торгов сырой нефтью продолжали осмысливать тот невероятный факт, что ОПЕК проявила способность к согласованным действиям.

Усиливало это полученная статистика от EIA. Напомним, согласно инвентарным данным, запасы сырой нефти показали сокращение. Учитывая, что не так давно данные показали самое существенное недельное снижение, дальнейшее сокращение можно принять как положительный фактор. Данные по нефтепродуктам традиционно волатильны и подвержены сезонности. Отметим, что несмотря на существующую тенденцию к снижению запасов, баланс сырой нефти в США перекошен в сторону избытка. Показатели внутренней добычи отражают трудный процесс консолидации и оптимизации в нефтедобывающих компаниях США.

Итоги Алжирской встречи позволили биржевым ценам на нефть показывать внутринедельный рост почти 7,0%. Отметим, что цены на мексиканскую экспортную нефть вернулись на уровни в 39,00 долларов за баррель. Таких цен экспортеры уже не видели почти полтора года. Норвежская крона укрепилась на итогах картельного сговора ОПЕК. Напомним, Норвегия не участвует в картеле, равно как и не принимала участия в переговорах и даже обсуждениях «нефтяной сделки». Такая реакция национальной валюты Норвегии отражает скрытый риск внешнего влияния на мировой рынок сырой нефти. Укрепление цен на сырую нефть позволит компаниям Норвегии нарастить выручку, не снижать добычу, а возможно и даст толчок к ее росту. В такой же ситуации находятся компании Великобритании, Канады и США. Говорить о том, что это может произойти быстро, было бы не правильно. Закрепление цен в диапазоне 45 и 65 доллара за баррель будет твердым сигналом к тому, что добыча будет нарастать у всех участников рынка нефти.

Однако, отметим, что предварительное решение о договоренности ОПЕК о снижении собственной квоты на добычу было первым за последние восемь лет.

В течении последнего времени картель успешно откатал использование вербального давления на рынки. Однако, у этой технологии манипулирования есть один «тонкий» момент, а именно – рынки нужно держать в постоянном напряжении и ожидании. Собственно, это и произошло. Конечное решение было отнесено на ноябрь месяц. На следующий день после феерической реакции биржевых цен, последовал комментарий министра нефти Ирана. Он, в частности, скептически отметил механизм определения суточной добычи картелем. Было указано, что данные разнятся и, как правило, не соответствуют реальности. Как пример, он привел, что согласно «вторичных источников» Иран в среднем добывает около 3,8М баррелей в сутки, когда страна достигла 4,5М баррелей в сутки. Такой комментарий отражает проблему принятия точки «заморозки» и механизм контроля. Без таких механизмов, принятое решение будет формальным и контрпродуктивным.

К этому добавляется то, что скрытые разногласия остаются. Они относятся больше к политической плоскости и элементам доверия. Тонкими вопросами в этом остаются взаимоотношения Саудовской Аравии и Ирана, действия России. Напряженность в регионе Ближнего Востока не дает «военной премии». Такой традиционный фактор поддержки цен уже забыт рынком нефти.

Проблема избытка сырой нефти — долгосрочный фактор, и неразрывно связан со второй стороной – конечным потребителем. Прогнозы и фактическое потребление стабильно, но перспективы роста туманны. К этому добавляется неопределенность в мировой экономике, угроза развития банковского кризиса, как в Европе, так и мировой банковской системе. Силу и глубину этого пока трудно оценить, но учитывая что, как правило он проходит по «принципу домино», эффект может быть достаточно серьезен. Как правило, это приводит к жесткой рецессии и, следовательно, к снижению потребления сырой нефти. Насколько банковская индустрия способна абсорбировать риски, регуляторы успокоить настроения на мировых рынках – от этого будет зависеть и стабильность мирового потребления нефтепродуктов.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 30 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок, за прошедшую рабочую неделю. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные Великобритании – индексы HPI цен на недвижимость, показатели текущего счета и инвестиционной активности, предварительные данные по ВВП;
  • данные по Германии – показатели по розничным продажам;
  • данные по Франции – показатель доверия потребителей, индексы CPI и HICP потребительских цен;
  • данные по Швейцарии – опережающие индикаторы Kof;
  • данные по Испании – состояние текущего счета;
  • данные по Италии – индексы CPI и HICP потребительских цен, индексы PPI цен производителей;
  • сводные данные по Еврозоне – уровень безработицы, индексы CPI;
  • данные по США – данные о персональных доходах и расходах, индексы FOMC Мичигана, опережающие индикаторы;
  • данные по Канаде – данные по ВВП, индексы IPPI и RMPI, показатели состояния бюджетного баланса;
  • поздно вечером выходят данные по Китаю – индекс PMI цен в промышленности и в не производственной сфере;
  • в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 30 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

  • R3 = 50,20
  • R2 = 49,76
  • R1 = 48,49

Срединная линия:

  • PP = 47,54

Уровни поддержки:

  • S1 = 46,78
  • S2 = 45,83
  • S3 = 45,07

Итоги по открытым позициям 29 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 30 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 30 сентября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 30 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны ниже уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 47,60 — 47,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,55 — 47,65 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 47,80 – 47,90, продолжение движения к уровням 48,05 – 48,15, 48,30 – 48,40, 48,55 – 48,65.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,65 — 47,75, а также уровнях 48,10 – 48,20, 48,60 – 48,70.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,65 — 48,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,00 – 49,10, продолжение к уровням 49,25 – 49,35.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,80 – 48,90 и уровнях 49,05 – 49,15, 49,25 – 49,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,35 — 49,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,80 — 49,90, продолжение движения к уровням 50,05 – 50,15, 50,35 – 50,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,40 — 49,50, а также уровнях 49,95 – 50,05, 50,25 – 50,35, 50,60 – 50,70.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 48,72 – 48,95, при ускорении движения на уровнях 49,43 — 49,91.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 47,55 — 47,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,25 — 47,15, продолжение движения к уровням 46,85 – 46,75.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,25 — 47,15 и уровнях 47,00 – 46,90, 46,65 – 46,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 46,50 — 46,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,30 – 46,20, продолжение движения к уровням 46,05 – 45,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,35 — 46,25 и уровнях 46,10 – 46,00, 45,90 – 45,80.
  • Тест и закрытие ниже уровня 45,85 – 45,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,45 – 45,35, продолжение движения к уровням 45,15 – 45,05, 44,90 – 44,80.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,65 – 45,55 и уровнях 45,25 – 45,15, 45,00 – 44,90.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 46,80 – 46,57, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,09 — 45,61.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...