Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 31 марта 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 30 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 39,85 (+0,37*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 38,14 (+0,23*)
Цена закрытия дня (С)= 38,28 (+0,04*)
Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (-1,59*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность и прошла под знаком двух важных для участников финансовых рынков событий. Для рынка сырой нефти выходили данные EIA о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США.

Данные EIA о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 2,299M vs 3,300M
EIA Weekly Distillates Stocks: -1,075M vs 0,029M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -2,514M vs -2,179M
Стратегические резервы сырой нефти США: -0,002М баррелей до 695,112М баррелей.
Добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю: -0,016М баррелей в сутки до 9,022М против 9,038М баррелей в сутки неделей ранее. В годовом исчислении снижение составляет -0,364М баррелей в сутки.
Импорт сырой нефти в США: -0,636М баррелей в сутки до 7,748М.
Запасы в терминале хранения и распределения Сushing: -0,272М до 65,961М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США: 90,4% против 88,4% неделей ранее.

Данные вышли смешанными. Учетные данные в сырой нефти вышли лучше, как средних ожиданий, так и неделей ранее 9,357М. Данные в дистилляторах показали резкое снижение, как против ожиданий, так и неделей ранее 0,917М. Запасы бензина продолжили сокращение, однако динамика замедлилась против данных неделей ранее -4,642М.

Полученные данные внесли в рыночную динамику сильный рост волатильности. В целом, данные указывают на риски высоких текущих запасов. Рост учетных данных происходит на фоне роста нефтепереработки и продолжение снижение собственной добычи в США.

Дополнительное давление оказывают данные о росте добычи сырой нефти в странах ОПЕК. Первичные данные за март показывают суточную добычу 32,47М баррелей против 32,37М баррелей в сутки в феврале месяце.

Решение Кувейта и Саудовской Аравии о размораживании совместных работ указывает, что встреча в Дохе возможно будет формальной и будет нести больше психологическую нагрузки на нефтяных рынков.

Биржевым ценам на нефть оказывает слабую поддержку поступающие данные о снижении капитальных затрат на разведку нефтяными компаниями.

Не смогли поддержать настроения и доклад Международного агентства. В нем отмечалось, что Иран на данный момент не оказывает ожидавшегося влияния на глобальный нефтяной рынок.

На настроения достаточно сильно оказывает влияние высказывания официальных лиц FOMC. Текущая риторика не дает каких-то четких ориентиров для оценок кредитно-денежной политики регулятора. Отмечаемый основной риск — китайская экономика. Текущие данные из Китая дают слабые основания для роста спроса на товарные позиции.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 31 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрально, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по розничным продажам Германии. Данные по потребительским расходам и индекс цен Франции, Испании, Италии, Еврозоны. Данные по безработице Германии. Данные по уровню бизнес-инвестиций Великобритании. Балансовые данные по текущему счету Великобритании. Публикуются данные по ВВП Великобритании, Канады. Публикуются данные по рынку труда США — челленджер сокращения рабочих мест, заявки на пособие по безработице, как первичные, так и вторичные. Поздно вечером публикуются данные по Японии и Китаю. Индекс Tankan крупных не производственных. Публикуются данные по промышленности Японии. Индекс PMI в производственной и не производственной сфере Китая. Caixin в производстве Китая. В течении дня выступают официальные представители Банка Англии, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 31 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

R3 = 41,08
R2 = 40,46
R1 = 39,38

Срединная линия:

PP = 38,76

Уровни поддержки:

S1 = 37,68
S2 = 37,03
S3 = 35,98

Итоги по открытым позициям 30 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 31 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение и выход из зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 38,85 — 38,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень сопротивления.

Позиции на покупку:

Учитываем, что уровень «40» продолжает нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 38,70 — 38,80 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 38,95 — 39,15 продолжение движения 39,25 — 39,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 38,95 — 39,05 и уровне 39,15 — 39,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 39,55 — 39,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,75 — 39,85 продолжение движения к уровню 40,15 — 40,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,65 — 39,75 и уровне 40,05 — 40,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 40,45 — 40,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 40,95 — 41,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 40,65 — 40,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 39,65 — 40,05.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 38,70 — 38,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 38,35 — 38,40 продолжение движения к уровню 37,70 — 37,60.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 38,15 — 38,20 и уровне 37,65 — 37,75.
Тест и закрытие ниже уровня 37,60 — 37,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 37,00 — 37,10.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 37,25 — 37,35 и уровне 37,05 — 37,15.
Тест и закрытие ниже уровня 37,00 — 36,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 36,35 — 36,45 продолжение движения к уровню 36,00 — 36,05.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 36,65 — 36,75 и уровне 35,95 — 36,10.
Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 36,95 — 36,65.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.