Уроки по Ишимоку: взаимодействие с каналами и волнами Эллиотта

Очень часто, получая сигналы от индикатора Ишимоку, мы становимся свидетелями, того, что цена вдруг упирается в невидимую стену и делает разворот, значительно не отработав до цели. Виной тому уровни поддержек и сопротивления, которые часто именуются «естественными».

И чтобы разобраться в этом моменте и быть готовыми к подобному развитию событий нам необходимо включать в технический анализ такие его элементы, как волновой и канальный анализы.

Волновой анализ, основанный на волнах Эллиотта, довольно таки объемное и трудоемкое учение. Подробнее о нем вы можете узнать в разделе «Феномен волн Эллиотта». В своей практике мне достаточно того, чтобы иметь понятие о разворотной модели волн. Посмотрите на рисунке 1 и запомните эти модели. Вершины и низы волн создают естественные уровни сопротивления и поддержки, пробой которых в сторону основного тренда, позволяет нам говорить о продолжении тенденции.

Однако когда возникают модели волн, нарисованные на этом рисунке, то можно говорить о смене тенденции и быть к этому готовым. Главным условием, при котором можно начинать говорить о получении сигнала о смене тенденции при волновом анализе, это изменение относительного расположения High и Low последующих волн.

На рисунке 2 представлен такой эпизод медвежьего разворота, при котором сильные бычьи сигналы оказались ложными, причем они повторился дважды. Мы получили сильные бычьи сигналы от Чинкоу Спан (поз. С1 и С2) — пробитие графика цены снизу вверх в бычьей зоне, при этом цена находилась выше облаков (поз. 4 и 6). Однако при внимательном рассмотрении движения графика цены мы увидим, что перед этим волны нам просигналили о смене бычьей тенденции — низ волны предшествующей росту цены (3), находится ниже дна волны предыдущей (1), поэтому этот факт должен был нас насторожить и не надеяться на существенную отработку полученного сигнала. Равно как вообще не надеяться на его проявление. Ну а при получении сигнала С2 уже вообще речь идет о медвежьем тренде, и так как дно волны (5) находится еще ниже предыдущего дна (3), то надеяться на его отработку было бы бесполезно. Эти самые низы и вершины волн, и это, наверное, известно каждому, даже начинающему трейдеру, составляют уровни сопротивления и поддержки, пробой или отскок от которых само по себе так же является сигналом для определения тенденций на рынке.

На рисунке 3 представлен вашему вниманию момент уже бычьего разворота, когда сильный сигнал от Чинкоу Спан (С1) – отскок от графика цены в медвежьей зоне, и отбой цены от облака вниз (3) должны были нам гарантировать как минимум в два раза больше движения цены вниз, чем произошло на самом деле. Проанализировав график движения цены, мы видим, что в момент отбоя от облака (3) цена находилась выше High предыдущей волны (1), тем самым выдавая сигнал на смену медвежьей тенденции. Надеяться на отработку сигнала от индикатора Ишимоку в этом случае также не приходится, т.к. это по существу явилось лишь коррекцией к бычьей волне в зарождающемся восходящем тренде — цена не дошла до линии поддержки (3), остановилась в точке 4 и, развернувшись, ушла вверх.

Рис. 3. Волны Эллиотта на практике. Продолжение.

При этом часто возникает проблема, какую волну выбрать для определения ее High и Low. И здесь нам опять на помощь приходит индикатор Ишимоку. Смотрите на Чинкоу Спан, он вам покажет, когда была волна, а когда нет.

То же самое происходит и в те моменты, когда цена находится в непосредственной близости к границам трендового канала. Наглядным примером этому может служить поведение британского фунта в последние несколько месяцев. Рисунок 4 наглядно доказывает силу трендовых линий, когда сильные медвежьи сигналы (С1, С2, С3) на графике Н4 не отрабатывались и на 30%. Цена постоянно натыкалась на нижнюю трендовую поддержку медвежьего канала, выстроенную на графике Daily, и отскакивала от него (поз.1, 2, 3).

При этом необходимо заметить, что правильность построения этих трендовых линий, а также горизонтальных уровней сопротивления и поддержки, играют существенную роль. Трейдеры часто дискутируют, как проводить эти линии. Одни настаивают на том, чтобы это делать по максимуму и минимуму, я же настаиваю на том, что их необходимо проводить, используя цены открытия и закрытия свечей.

На сегодня все. Следующий урок в журнале ForTrader.orgмы посвятим обобщению полученных знаний и закрепим их.