Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг счетов Форум трейдеров

Хеджирование (Hedge)

Что такое хеджирование простыми словами: определение, цели, методы и инструменты хеджирования валютных рисков, как хеджировать на Форекс.
contentUrl

Что такое хеджирование?

Хеджирование (от англ. hedge — страховка, гарантия) – использование одного финансового инструмента для снижения риска, связанного с негативным влиянием рыночных факторов на цену другого, связанного с ним инструмента.

Простыми словами, хеджирование — это возмещение убытков от одной сделки прибылью, полученной от другой сделки.

Что такое хеджирование

В чем суть хеджирования рисков?

Чаще всего понятие «хеджирование» используется для определения страхования финансового риска (изменения цены актива, процентной ставки или валютного курса) с помощью производных инструментов – стандартизированных производных контактов, фьючерсов или опционов. Однако не исключаются и другие примеры парной работы инструментов.

Механизм хеджирования заключается в создании баланса между обязательствами на наличном рынке (товаров, ценных бумаг, валюты) и фьючерсном. Например, в целях защиты от финансовых потерь для выбранного инструмента может быть открыта позиция-партнер, которая в случае неблагоприятного стечения обстоятельств сможет компенсировать потери.

В чем цель хеджирования валютных рисков?

Целью хеджирование является не получение прибыли. Его основной задачей является снижение убытков, полученных в результате непредвиденных движений курса валют.

На рынке Форекс хеджирование валютных рисков может использоваться с тремя целями:

  1. Снижение риска возможного убытка по главной позиции;
  2. Выведение убыточной позиции в безубыток;
  3. Получение дохода по одной или сразу по обеим позициям.

Какие бывают методы и инструменты хеджирования?

Сегодня самым популярным инструментом хеджирования финансовых рисков на срочном рынке являются фьючерсы, которые используются для полного и частичного хеджирования, а также для других стратегий.

Самыми распространенными стратегиями хеджирования на Форекс являются:

  • Открытие двух позиций в разные стороны и одинаковыми лотами по двум однонаправленным валютным парам.
  • Открытие двух позиций в одну сторону с одинаковыми лотами, по двум разнонаправленным валютным парам.

Что необходимо учитывать при хеджировании на Форекс?

При хеджировании валютных рисков обязательно нужно учитывать:

  • Разницу движения валютных пар

Для хеджирования убыточной пары, необходимо найти другую валютную пару которая имеет сильную положительную или отрицательную корреляцию. То есть пара, которая либо идет в точности так же, как пара по которой у вас открыта сделка, либо пара, которая идет абсолютно противоположно (зеркально);

  • Разность скорости движения

Вторая пара, по которой открывается противоположная сделка (если они однонаправленны) или сделка в туже сторону (если пары разнонаправленны) – должна быть быстрее первой. Чтобы принести прибыль, пара должна успеть пройти большее расстояние и покрыть образовавшийся убыток или принести прибыль;

  • Разность стоимости одного пункта

В хеджировании есть одна основная валютная пара и второстепенная валютная пара, по которой трейдер просто хеджирует риски. Желательно выбирать основную валютную пару, у которой стоимость одного пункта больше;

  • Использование пары без слабой валюты

В зависимости от того, какая из валют дает просадку в паре, необходимо выбрать валютную пару, в которой нет убыточной валюты либо открывать противоположную сделку по однонаправленной (с положительной корреляцией) паре.

  • Открывать сделку необходимо равным объемом

Если убыточная сделка у вас открыта объемом 1 лот, значит точно таким же объемом у вас должна быть открыта вторая сделка. Ни в коем случае не надо открывать сделки большим объемом в надежде быстро отыграть убыток и получить прибыль;

  • Учет свопа (перенос позиции на следующий день)

Так как в итоге, за неделю или больше, пока сделка будет открыта, может добавиться приличный минус или наоборот приличный плюс, который поможет вам скорее выбраться из неудачной сделки.

Полезные статьи по теме

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...