Аналитика по фьючерсу на S&P 500

Текущая цена (ESH11)
1315.25 пункта (+9.50% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ESH11)
1312.01 пункта

Доминирующий  тренд

Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
В четверг мартовский фьючерс на индекс S&P500 (ESH11) вновь вернулся к уверенному росту.
Накануне американский инвестор Уоррен Баффет оптимистично оценил перспективы экономики США и сообщил о намерении осуществлять крупные покупки, что поддержало рынки. По мнению инвесторов, Баффет всегда появляется на рынке тогда, когда есть возможности для удачных покупок.
События в Ливии остаются одним из главных факторов формирования настроений на рынках. Лидер Ливии Каддафи заявил накануне о намерении продолжать революцию, несмотря на то, что его счета арестованы, однако его брат, Ахмед  Каддаф  ад-Дам, объявил в конце недели о том, что покидает свои посты. Сын Каддафи также ранее перешел на сторону оппозиции. Накануне также появилась информация о том, что беспорядки все сильнее разгораются в Бахрейне, Омане и Йемене.
Сегодня вечером внимание рынка будет занимать статистика – в 16.30 мск рынку будут представлены данные по числу требований на получение пособия по безработице за неделю (усредненный прогноз Bloomberg 398 тыс. против предыдущего уровня 391 тыс.). В это же время выйдут показатели по производительности труда по итогам IV квартала (пересмотренное значение).
В 18.00 мск планируется публикация данных по индексу экономических условий ISM в непроизводственной сфере по итогам февраля (прогноз роста до 59,5 пунктов против январского значения 59,4 пункта).

Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESH11)

Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESH11)
Среднесрочный тренд растущий, текущая цель движения – восстановление  до 1310 пунктов, при проходе выше ретест уровня 1350 пунктов.

Графический анализ
Котировки развернулись к нижней границе восходящего канала, образованного с середины прошлого года, торги преимущественно проходили под верхней планкой канала. Поддержка сохранена и проходит через диапазон 1290- 1300 пунктов, данный диапазон был протестирован накануне. Последняя коррекционная цель на 1310 пунктов достигнута, все внимание на уровень  1320 пунктов – при его сохранении котировки снизятся до нижней границы канала на 1260 пунктов.
Текущая комбинация японских свечей «медвежье поглощение» — признак дальнейшего снижения котировок (от 1 марта), цель движения – 1300 пунктов, а далее 1260 пунктов.

Волновой анализ
Согласно теории анализа, котировки на фьючерс ранее находились в растущей волне с максимумом на 1350 пунктов  в рамках  классического пяти волнового восходящего цикла. Максимум первой волны – 1220 (10 ноября), максимум третьей волны – 1290 (20 января), текущая пятая волна, начавшись 30 января, завершилась на 1345 пунктах от 18 февраля. Мы получили образование нового понижательного цикла и завершение его первой понижательной волны с вершины на 1345 пунктов от 18 февраля до отметки 1290 пунктов от 24 февраля,  с последующим этапом повышательной коррекции до диапазона 1320-1330 пунктов – вторая волна с максимумом на 1335 пунктов от 28 февраля. С 1 марта котировки во власти третьей волны понижательного тренда с первой остановкой продаж на 1300 пунктов. Накануне началась коррекция третьей волны, грозящая перерасти в новый тренд при пробое уровня 1320 пунктов.

Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает развитие среднесрочного понижательного тренда, так как ключевые средние индикатора, образовавшие область поддержки на 1290-1300 пунктов, находятся в медвежьем пересечении. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно – признак развития тренда.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте от нижней границы среднесрочного динамического канала на 1300 пунктов, верхняя граница проходит через уровень 1350 пунктов – техническая цель.
Индикатор MACD остается в отрицательной области. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 также сохраняют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними увеличивается.
Осциллятор стохастик развернулся к зоне перепроданности в 20 пунктов, что подразумевает дальнейшее его снижение в нейтральной зоне. Рекомендуем удерживать позиции в шорт, так как не был пройден пороговый уровень зоны перепроданности в 20 пунктов, а значение индикатора лишь приближалось  к 20 пунктам.

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...