Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг счетов Форум трейдеров Криптовалюты

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)

contentUrl

Фьючерс на индекс РТС (RIZ0): с утра во фьючерсе (RIZ0) мы наблюдаем, контанго 500 пунктов, на 13-00 по мск фьючерс подрастает на 1,45% (рис. 1).


Рис. 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.

Количество открытых позиций по состоянию на 13-00 по мск составило 575 000, снизившись по сравнению с утренним открытием на 3500 контрактов (рис. 2).


Рис. 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.

В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» остается выше волатильности декабрьских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3).


Рис. 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI145000BX0 (put max, рис. 4) и RI170000BL0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно формировавшиеся».


Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 150 000.

Наименее вероятный сценарий: рост в район 170 000.

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Сегодня

Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...