Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг Форум трейдеров

Анализ фьючерсов и опционов на индекс РТС (RIZ0)

contentUrl

Фьючерс на индекс РТС (RIZ0): с утра во фьючерсе (RIZ0) мы наблюдаем, контанго 500 пунктов, на 13-00 по мск фьючерс подрастает на 1,45% (рис. 1).


Рис. 1. Индекс РТС. Базис внутри дня.

Количество открытых позиций по состоянию на 13-00 по мск составило 575 000, снизившись по сравнению с утренним открытием на 3500 контрактов (рис. 2).


Рис. 2. Индекс РТС. Открытые позиции внутри дня.

В долгосрочной перспективе рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» остается выше волатильности декабрьских коллов «вне денег». Таким образом, на текущем рынке мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что нисходящая тенденция продолжится (рис. 3).


Рис. 3. Индекс РТС. Биржевая IV внутри дня.

Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество наблюдается на RI145000BX0 (put max, рис. 4) и RI170000BL0 (call max, рис. 4) страйках, при этом абсолютные значения на этих страйках не позволяют ориентироваться на эти уровни как «на полноценно формировавшиеся».


Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.

Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 150 000.

Наименее вероятный сценарий: рост в район 170 000.

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Сегодня

Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...