Фьючерс на акции ОАО «Лукойл»(LKZ0): с утра базис фьючерса LKZ0 находится на уровне 20 пунктов, при этом фьючерс подрастает на 1 % к 13-00 по мск (рис.1).
Рис. 1. История Базиса (внутри дня).
Количество открытых позиций уменьшилось на 600 и составляет 131 600 контрактов.(рис. 2).
Рис. 2. Изменение открытых позиций (внутри дня).
В долгосрочном плане рынок остается в нисходящем тренде. Волатильность декабрьских путов «вне денег» выше волатильности декабрьских коллов «вне денег» (рис. 3). Мы наблюдаем «ухмылку волатильности», которая сигнализирует о том, что в ближайшее время падение возобновится.
Рис. 3. Биржевая IV(внутри дня).
Если говорить о количестве открытых позиций, то максимальное количество на путах LK17000BX0 (put max, рис. 4) и на коллах LK18000BL0 (call max, рис. 4).
Рис. 4. Уровни опционной поддержки/сопротивления.
Наиболее вероятный сценарий: снижение в район 15000.
Наименее вероятный сценарий: рост в район 22000.
