Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Мониторинг счетов Форум трейдеров Криптовалюты

Советник EMA’s Bands with RSI filter: индикаторы тренда + осцилляторы

Исследуем торговую стратегию EMA’s Bands with RSI filter на стандартных осцилляторах и трендовых индикаторах. Советник и тестирование.
contentUrl

Здравствуйте, уважаемые читатели. После долгого перерыва мы предлагаем вам вернуться к теме автоматизаций торговых стратегий, и начнем с довольно простой трендовой торговой стратегии, основанной  на классическом сочетании индикаторов тренда и осцилляторов, EMA’s Bands with RSI filter. Посмотрим, насколько эффективной остался такой набор инструментов для современного рынка.

Индикаторы стратегии

  • ЕМА (5);
  • ЕМА (21);
  • RSI filter (7);
  • MACD with EMA (10, 20,3, 7).

Авторские правила стратегии

EMA’s Bands with RSI filter – стратегия для внутридневной торговли, без ограничения по времени использования и мультивалютная. Значение стоп-лосса, согласно правилам, трейдер должен был подобрать самостоятельно, не выходя за пределы 2-5% риска на одну сделку. Коротко это выглядит так:

  • Валютные пары: любая.
  • Таймфрейм: M15 и выше.
  • Время торгов: любое.
  • Риск-менеджмент: риск – не более 2-5% от депозита на одну сделку.

После установки всех индикаторов на график, ваш рабочий экран должен выглядеть следующим образом:

Трендовая торговая стратегия EMA's Bands with RSI filter

Рис.1. Шаблон торговой стратегии.

Торговые сигналы стратегии

Сделку на покупку открываем при следующем сочетании правил:

  • Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5 пересекает EMA (21) снизу вверх.
  • Индикатор MACD показывает значение выше нулевого уровня.
  • Осциллятор RSI filter (7), который в данной стратегии представлен в виде баров, показывает восходящую тенденцию – зеленые бары.
  • Стоп-лоссставим под ближайший локальный минимум.
Рис. 2. Пример сделки на покупку по торговой стратегии.

Рис. 2. Пример сделки на покупку по торговой стратегии.

Сделку на продажу открываем при противоположных сигналах индикатора.

Рис. 3. Пример сделки на продажу.

Рис. 3. Пример сделки на продажу.

Автор предлагает несколько вариантов сопровождения сделки, основанных на работе с индикаторами и просто математически. Подробнее вы можете узнать в описании торговой стратегии.

Тестирование работы торгового робота

Так как авторские условия торговли очень гибкие и осветить их в рамках одного обзора проблематично, мы определили для себя некоторые ограничения. Для тестирования робота мы будем использовать начальный депозит 10 000$, таймфрейм H1 и стандартные параметры советника. В качестве условий для закрытия сделки берем сочетание Тейкпрофит = 2 * СтопЛосс, т.к. закрытие по показаниям индикаторов EMA не дали положительных результатов. Период тестирования: 2013 год – настоящее время.

Параметры торгового советника

Настройки EMA Линий

  • EMA1_Period=5 — период быстрой линии  EMA;
  • EMA2_Period=21 — период медленной линии  EMA.

Настройки MACD

  • FastEMA=10;
  • SlowEMA=20;
  • SignalEMA=1;
  • MAofSignalPer=7.

Настройки RSI

  • PeriodRSI=14.

Настройки TakeProfit – параметр TpType

  • SL*2 — ТейкПрофит рассчитывается по размеру СтопЛосса * 2;
  • EMACross — закрытие по обратному пересечению линий EMA;
  • FunCross — закрытие по заходу цены в область между линиями EMA.

Тестирование проводится быстрым методом, т.к. итоговые результаты практически не отличаются от тестов, проведенных по всем тикам.

Итак, в ходе исследования мы провели тесты на 23 валютных парах (5-тизнак), а также золоте при фиксированном спреде. Результаты оказались не самыми удачными на многих инструментах (подробности в файле в конце статьи), но все же интересные имели место быть.

Самой результативной оказалась пара CADCHF, показавшая 13% прибыли за 155 торговых сделок при максимальной просадке в 7,35%.

Рис. 4. Тестирование советника по авторским правилам на CADCHF, H1.

Рис. 4. Тестирование советника по авторским правилам на CADCHF, H1.

Чуть менее успешный результат был показан кросс-курсом AUDNZD: 9% прибыли за 134 торговые сделки с просадкой 5,8%.

Рис. 5. Тестирование советника по авторским правилам на AUDNZD, H1.

Рис. 5. Тестирование советника по авторским правилам на AUDNZD, H1.

Ну и последним из тройки лидеров стала пара EURUSD, показавшая 7,5% прибыли за 126 сделок, но с очень большой просадкой в 11,36%.

Рис. 6. Тестирование советника по авторским правилам на EURUSD, H1.

Рис. 6. Тестирование советника по авторским правилам на EURUSD, H1.

Конечно, за период в 2 года 13% прибыли – это очень мало, учитывая объем просадки. Тем не менее, в стратегии видится потенциал, учитывая успехи на высоковолатильных парах и похожий рисунок графика баланса. Для дальнейшего исследования мы рекомендуем провести тестирования на всех достаточно волатильных валютных парах с несильно большим спредом на внутридневных таймфреймах, а также попробовать оптимизировать параметры скользящих средних.

Советник представлен в открытом коде, доступном для доработки и модернизации. Приглашаем продолжить обсуждение в комментариях к статье или ветке на форуме, указанной ниже.

Всем удачных трейдов, и до встречи в следующем номере!

Файлы для скачивания

Вам также может быть интересно

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

10 комментариев

сначала новые
по рейтингу сначала новые по хронологии
1

Тут надо разработчикам упомянуть о каком времени тестирования идёт речь. Если о годе, то 13% прибыли это мало. Если о месяце, то советник Грааль.

Yuriy Fedorov
2

Ответ на ваш вопрос есть в тексте.

Andrey Pchelintcev
3

RSIFilter_v1 как участвует в торговле этот индикатор? (в тексте статьи все ясно), непонятно его описание в советнике, подскажите.

Yuriy Fedorov
4

Добрый день! А что именно не понятно?

Andrey Pchelintcev
5

в описании статьи индикатор RSIFilter_v1 присутствует, а в торговле то его не видно, в советнике при тесте есть тока 2 МА, MACD c EMA и RSI

Юрий FT 23423
6

Добрый день. я алгоритм этого индикатора ввел в код советника поэтому его не видно.

7

Правила довольно просто, а возможностей советник много предлагает.

8
Максим

Помощник интересный, только я работаю на 4 часовом таймфрейме, там ещё более точные входы в сделки.

Goshiok
9

Стратегия интересная, но, довольно несовершенная, ведь, просадки, на мой взгляд, велики.

Elena Krylova
10

Но тестирование проводится быстрым методом, а это соблазнительно хотя бы для предварительного анализа и заметок для идей на будущее.

Ещё из этой категории


Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...