Торговая стратегия «ADX & MA»

В 9 выпуске журнала ForTrader.org мы рассмотрим долгосрочную торговую стратегию «ADX & MA». Для работы нам потребуются два индикатора: ADX и MA.

Алгоритм торговой форекс стратегии

1. Инструмент: EURUSD;

2. Временной период: Daily;

3. Объем торгов: lots 0,1;

4. Индикатор ADX с периодом 14, отмечаем на индикаторе уровень 20;

5. Индикатор MA с периодом 21.

Рис. 1. Рабочая область.
Рис. 1. Рабочая область.

Сигнал на покупку:

Бар закрывается выше MA и линия ADX больше 20.

Рис. 2. Сигнал на покупку.
Рис. 2. Сигнал на покупку.

Сигнал на продажу:

Бар закрывается ниже MA и ADX больше 20.

Рис. 3. Сигнал на продажу.
Рис. 3. Сигнал на продажу.

Выход из сделок в обоих случаях будем осуществлять по обратному пересечению баром линии MA.

Очевидно, что если работать будем с дневным графиком, то стратегия — трендовая, поэтому нас интересуют те участки графика, на которых цена идет параллельно вверх или параллельно вниз с индикатором MA.

Сначала протестируем эксперта с вышеописанными параметрами и правилами совершения сделок, а потом попробуем улучшить его работу за счет оптимизации и изменения правил совершения сделок.

Тестирование форекс стратегии «ADX & MA»

Протестировав вышеперечисленные правила в период с 2007.01.11 по 2008.01.11, мы получили следующие результаты (По ценам открытия):

Рис. 4. Тестирование на EURUSD D1.
Рис. 4. Тестирование на EURUSD D1.

Результаты, как мы видим, не воодушевляют, но этого и стоило ожидать, так как слишком уж простые правила и любая стратегия требует оптимизации.

Попробуем добавить параметров и подобрать наиболее оптимальные в период с 2007.01.11 по 2008.01.11 и после проверить их уже на будущем периоде вплоть до текущего момента. Добавили мы TakeProfit, StopLoss, TralingStop, причем на покупку и продажу раздельно.

Прооптимизировав новые параметры на том же периоде, мы получили следующий результат работы эксперта:

Рис.5. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.01.11.
Рис.5. Результат работы подобранных параметров в период с 2007.01.11 по 2008.01.11.

Результат получился положительный и вполне приличный для года работы по одной валютной паре — $2002. За счет введения раздельных TakeProfit, StopLoss, TralingStop на покупку и продажу мы смогли дополнительно увеличить прибыль.

Проверим теперь, как данные параметры работают на будущем периоде 08.01.11 по 08.04.11.

Рис. 6. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по 2008.04.11.
Рис. 6. Работа системы без подбора параметров на участке с 2008.01.11 по 2008.04.11.

Тестирование показало, что параметры получились работоспособными не только на исторических данных, где проводилось изначальное исследование, но и на других. Результат за четыре месяца составил чуть более $41.

Подведем итоги

Стратегия в общем работоспособная, но первое, что бросается в глаза это необходимость доработки правил выхода из сделки. В некоторых случаях хорошо работает стоп, в некоторых обратное пересечение, ну а где-то можно было бы и по трейлингу выйти. Мы добавили несколько новых параметров в эксперта, не указанных явно в стратегии, что в конечном итоге улучшило результат, но поле для деятельности еще большое, например, кроме корректировки правил, можно потестировать эксперта на меньших таймфреймах. Удачи.

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...