Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 31 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,56 (+0,10*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,24 (-0,17*)
Цена закрытия дня (С) = 52,81 (+0,18*)
Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+0,39*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно высокую внутридневную волатильность.

Основной причиной такого хода торговой сессии понедельника были данные компании Baker Hughes и вторичная оценка действий ОПЕК+.

Данные компании Baker Hughes показали, что количество буровых установок в США вернулось к значениям ноября 2015 года. Продолжение активного роста показателя оказывало негативное давление на настроения участников биржевых торгов сырой нефтью.

Сдерживало биржевые цены от более глубокого снижения два фактора. Первый — ожидание первого блока статистики о состоянии запасов сырой нефти в США от API. Второй — календарное окончание текущего месяца. Как правило, управляющие частично выходят из торговых позиций. Этот процесс вносит рост волатильности.

[info_block align=»right» linkText=»Что происходит с курсом доллара» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-dollara-prognoz/kurs-dollara-obvalilsya-na-zayavlenii-administracii-trampa.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/11/tramp-730×399.jpg»]Курс доллара обвалился на заявлении администрации Трампа[/info_block]

Также поддержку, уже традиционно, оказывали ожидания, что картельная сделка будет успешной. Получаемые ране данные указывали на то, что в целом договоренности по снижению добычи выполняются в пределах 75% — 80%. Такое положение дает основания полагать, что участники нефтяной сделки пока не обращают внимания на рост активности сланцевых компаний в США и Канаде.

Поддержку нефтяной сделке оказывает тот факт, что спред между основным сортом сырой нефти Саудовской Аравии и WTI сужается и в моменте получает премию на основном рынке – Азии. Это вполне устраивает Саудовскую Аравию и дает возможность выполнять взятые обязательства, без ущерба снижения экспортных поступлений. Текущий спрос в регионе находится в достаточно устойчивом состоянии, что также пока не вызывает беспокойств. Однако, процесс роста мировых цен на сырую нефть начинает показывать, что потребители в регионе начинают искать более привлекательные цены. Такими могут быть партии из Африки, Канады и США.

Основную поддержку в ходе торговой сессии вторника оказало сообщение Reuters.

По оценкам агентства, январская добыча ОПЕК находится на уровне 30,01М баррелей в сутки против 31,17М баррелей в сутки в декабре. Эти данные дают 82% исполнение нефтяной сделки странами ОПЕК. Однако отметим, что снижение суточной добычи в странах картеля неоднородно. Добыча Ирана оценивает ростом в пределах 20К баррелей в стуки. В целом, ход исполнения Венских соглашений идет успешно, что и является основным фактором поддержки мировых цен на сырую нефть. Однако вопрос о том, как будут вести себя члены картеля в условиях более жесткой конкуренции при условии роста добычи Ливии, Нигерии, США, Канады, Бразилии и достаточно «плоском» росте спроса вносит высокую неопределенность в перспективах. Все оценки о снижении предложения сырой нефти из-за снижения инвестиций строятся в достаточно длинных временных интервалах. Более близкие по времени оценки не дают четкой картины для прогнозирования.

На закрытии торговой сессии в США промышленная группа API опубликовала опросные данные о оценки запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

По данным API, запасы сырой нефти в США поднялись на 5,8М баррелей. Запасы бензина оцениваются ростом на 2,9М баррелей. Оценка запасов дистилляторов показывает рост на 2,3М баррелей. Данные API указывают на рост коммерческих запасов сырой нефти до 488М баррелей.

Полученные данные крайне негативны. Опросные данные показывают продолжение процесс накопления запасов, что при текущих условиях потребления в США остро ставит вопрос об экспортной экспансии. Отметим, что текущий экспорт бензина находится в пределах исторических максимумов. Экспорт дистилляторов также достаточно высок. На рост запасов сырой нефти оказывает процесс вывода НПЗ на плановые профилактические работы.

Отметим, что сегодня выходят данные EIA, а учитывая, что данные API и EIA часто расходятся, есть риск того, что основные оценки и принимаемые решения будут отложены до выхода официальных данных.

На стороне поддержки отметим данные из Китая. Данные показывают устойчивую активность в промышленном секторе. Незначительное снижение в производстве можно отнести на длинные выходные в стране.

Косвенно, на настроения участников биржевых торгово сырой нефтью, продолжает оказывать рост волатильнсти на валютных и фондовых рынках.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 01 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Испании – индекс PMI в промышленности;
данные по Швейцарии – индекс PMI SVME;
данные по Италии – индекс PMI в промышленности;
данные по Франции – индекс PMI в промышленности;
данные по Германии – индекс PMI в промышленности;
сводные данные по Еврозоне – индекс PMI в промышленности;
данные по Великобритании – показатели индексов PMI и HPI в секторе недвижимости, индекс PMI в промышленности;
данные по Канаде – индекс PMI RBC в промышленности;
данные по США – показатели ипотечного кредитования, данные ADP в несельскохозяйственном секторе, показатели индексов PMI и ISM PMI в промышленности, данные о расходах на строительство, данные по продажам автотранспорта;
поздно вечером выходят данные по Австралии – индекс AIG в промышленности, данные о разрешениях на строительство, показатели импорта и экспорта, данные о торговом балансе;
данные по Японии – данные о операциях с ценными бумагами на вторичном рынке, показатели монетарной базы;
выходной день в Китае – Лунный Новый Год;
итоги заседания FOMC – решение по кредитно-денежной политике, учетным ставкам;
публикация экономического прогноза FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

R3 = 54,81
R2 = 54,19
R1 = 53,49

Срединная линия:

PP = 52,87

Уровни поддержки:

S1 = 52,17
S2 = 51,55
S3 = 50,85

Торговый план по нефти WTI на 01 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — снижение показателя на значениях зоны перепроданности, выше уровня 50.
Внутридневное текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,80 – 52,70 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,85 — 52,95 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,05 – 53,15, продолжение движения к уровням 53,25 – 53,35, 53,55 – 53,65.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,85 — 52,95, а также уровнях 53,00 – 53,10, 53,25 – 53,35, 53,50 – 53,60.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,60 — 53,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,80 – 53,90, продолжение движения к уровням 54,05 – 54,15, 54,20 – 54,30.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,75 – 53,85, 54,00 – 54,10, 54,15 – 54,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,25 — 54,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,55 — 54,65, продолжение движения к уровням 54,85 – 54,95, 55,15 – 55,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,20 — 54,30, а также уровнях 54,55 – 54,65, 54,95 – 55,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,82 – 54,08, при ускорении движения на уровнях 54,61 — 55,13.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,80 — 52,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,60 — 52,50, продолжение движения к уровням 52,35 – 52,25, 52,10 – 52,00.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,65 — 52,55 и уровнях 52,35 – 52,25, 52,15 – 52,05.
Тест и закрытие ниже уровня 52,05 — 51,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 51,80 – 51,70, продолжение движения к уровням 51,65 – 51,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,05 — 51,95 и уровнях 51,85 – 51,75, 51,60 – 51,50.
Тест и закрытие ниже уровня 51,50 – 51,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,35 – 51,25, продолжение движения к уровням 51,15 – 51,05, 50,95 — 50,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,45 – 51,35 и уровнях 51,20 – 51,10, 51,05 – 50,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,70 – 51,44, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,91 – 50,39.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.