Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 01 сентября 2015 года

Прогноз цены на нефть и торговая стратегия на сегодня учитывают перекупленность и предполагают торговые сигналы от уровня локального разворота 47,10 — 46,90.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала ForTrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 31 августа, нефть WTI – CLx завершила торги со следующими параметрами (октябрь 2015):

  • Самая высокая цена за торговый день (H): = 49,33
  • Самая низкая цена за торговый день (L): = 43,60
  • Цена закрытия дня (С): = 49,20

Прошедшая сессия показала аномально высокую внутридневную волатильность. Как итог, рост цены на нефть за три дня составил 27,50%. Это самый большой рост в течении трех дней с августа 1990 года, а в денежном — с февраля 2011 года.

Первую половину торгового дня цена на нефть была в коррекционном движении. Отчасти это было вызвано фиксацией предшествующего роста, отчасти — выходным в Великобритании, что обернулось пониженной ликвидностью.

Судя по учетным данным регуляторов, на «старте ралли» в рынке была исторически максимальная короткая позиция. В натуральном учете она составляла около 160М баррелей, при среднем показателе в 60М баррелей.

В течении дня участники рынка, в основном, были заняты поиском подсказок, что будет делать FOMC, и насколько эффективны меры китайских регуляторов. Вчера китайский рынок показал отрицательную динамику на слухах, что НБ Китая не вышел на рынок с покупками.

Основную волатильность в рынок внесли два доклада. Первый от EIA: агентство опубликовало данные по показателям за первое полугодие, которые были пересмотрены в сторону понижения. Агентство отметило, что снижение показателей вызвано изменением методики учета. Данные показали среднюю суточную добычу на уровне 9,6М баррелей в апреле. В течение следующих двух месяцев шло снижение на 300К баррелей в сутки. Загрузка НПЗ находилась на максимально возможных показателях.

Чуть позднее вышло заявление ОПЕК. В нем указывается, что картель готов к обсуждению ситуации на нефтяном рынке, выработки плана для приведения цен к «разумным параметрам». Как метод его достижения, рассматривается возможность сокращения добычи нефти. Проведение внеочередной встречи ОПЕК подразумевает также участие не членов картеля.

В целом, данное заявление идет вразрез с проводимой добывающими странами политикой. При текущем состоянии спроса на первый план начинают выходить не столько запасы сырой нефти, сколько запасы продуктов переработки. А они, на текущий момент, показывают перенасыщение во всех регионах, что является отражением проводимой политики странами, сокращения экспорта сырой нефти и наращивания в продуктовом сегменте.

Вышедшие данные по китайской экономике не добавили оптимизма. Индекс менеджеров по снабжению /PMI/ для производственной сферы Китая 47,3 против 47,8 в июле. PMI для непроизводственной сферы 53,4 против 53,9. PMI для производственной 49,7 против прогноза рынка 49,8. Данные показывают самое быстрое сокращение в производственном секторе за три года.

Данные НБ Китая показали вливание 110 млрд. юаней в банковскую систему страны.

Резервный Банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений, на уровне 2,0%.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 01 сентября 2015 года

Новостной фон в течении для рынка нефти — выходят данные по недельным запасам сырой нефти от API. Рынок ожидает падения запасов на 1,5М баррелей до 449,3М. Поступающие данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и перспектив конечного спроса. Эксперты ForTrader.org обращают ваше внимание на выход сегодня данных по промышленности ЕС и США, выступление представителя FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 01 сентября 2015 года

Уровни сопротивления:

  • R3 = 56,06
  • R2 = 52,71
  • R1 = 50,37

Срединная линия:

  • PP = 46,98

Уровни поддержки:

  • S1 = 44,65
  • S2 = 41,26
  • S3 = 38,92

Итоги по открытым позициям 31 августа 2015 года

В течении рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Итоги по открытым позициям 31 августа 2015 года
Итоги по открытым позициям 31 августа 2015 года

Позиции на продажу:

  • открытие — 44,65, закрытие — 44,20

Итог: одна операции = +45 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 01 сентября 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 01 сентября 2015 года
Торговый план по нефти WTI на 01 сентября 2015 года

Стратегия на сегодняшний день:

  • В торговле нефтью на сегодня учитываем факторы аномального внутридневного движения цены и причину этого движения — закрытие коротких позиций. В работе также учитываем риск роста волатильности от поступающей статистики и ее ожиданий.
  • Предшествующая волатильность раздвинула показатели дневных уровней поддержки и сопротивления.
  • Дневное состояние цены — в зоне перекупленности, недельное — выход из зоны перепроданности, внутридневное — смешанное, в рабочих зонах.
  • Уровень 47,10 — 46,90 принимаем как уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие выше 48,20 — 48,25 на временном интервале М30 даст сигнал продолжения движения вверх.
  • Покупки с целями на 48,85 — 48,90.
  • Тест и закрытие выше 49,05 — 49,15 даст подтверждение продолжению движения вверх, цели движения на уровнях 50,35 — 50,45.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,25 — 51,35.

Позиции на продажу: 

  • Тест и закрытие ниже 46,90 — 46,80 на интервале М30 даст подтверждение остановки движения цены вверх.
  • Целями движения вниз будут 46,15 — 46,25.
  • Тест и закрытие ниже 46,05 — 45,95 на интервале М30 даст подтверждение дальнейшему движению вниз с целями на 45,15 — 45,20.
  • При движении вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 44,75 — 44,65.

Срок отработки сигнала – до 13-00 — 13-30 по московскому времени.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Новости и аналитика рынка нефти
Аналитика, комментарии и форекс прогнозы
Обсудить валютные пары форекс на форуме
Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...