Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 02 августа 2016 года

Прогноз цены на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 40,55 — 40,65, учитывая данные о переизбытке нефти.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 01 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,80 (+0,13*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 39,82 (-0,75*)
  • Цена закрытия дня (С)= 40,06 (-1,54*)
  • Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-4,88*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. Отметим, что дневная волатильность цены биржевого контракта на сырую нефть достигала почти 5,0%. Итоговое снижение цены зафиксировано на уровне 3,7%.

Напомним, что прошедшая торговая сессия дала старт не только новой неделе, но и календарному месяцу.

Открытие текущего месяца не дало новых идей в оценке перспектив, как спроса, так и средних показателей суточной добычи сырой нефти.

Текущая неопределенность оценки перспектив находит отражение в данных финансового регулятора по открытым позициям. Согласно последним данным, участники биржевых торгов сырой нефтью активно сокращают ставки на рост цены и наращивают ставки на дальнейшее снижение. Значение ставок на рост опустилось до минимальных значений февраля. Также данные CFTC указывают на открытие рекордно высоких ставок на снижение цены биржевого контракта на бензин.

Это явно указывает на то, что биржевые участники не видят текущих перспектив для роста цен.

Такие данные приходят на фоне полученной ранее информации о снижении Саудовской Аравией отпускных цен для Азии. Причиной также указывается ожидание снижение спроса НПЗ в регионе.

Данные по экономике Китая также неоднозначны. Отметим, что ожидания и рекомендации о необходимости трансформации экономики звучали и ранее. Однако, факт застал рынки врасплох. Ожидания потребления сырой нефти Китаем не ожидают снижения, в основном они находятся на текущих уровнях с небольшим ростом.

Основную негативную составляющую несут ожидания, что текущая суточная добыча будет находится на существующих показателях. Это несет риск, что балансировка спроса и предложения откладывается во времени.

Отчеты нефтяных компаний также не дают оптимизма. Высокая маржа уже ушла в прошлое. Потребители получают преференции в ценах на топливо, показатели потребления топлива на рекордных уровнях. Однако объемы производства НПЗ значительно превышали спрос. Ситуации в учете может изменить полоса технологических остановок НПЗ. С одной стороны это риск роста запасов сырой нефти, с другой – резкое снижение запасов бензина и волатильности данных в дистилляторах. Последние будут сильно зависеть от складывающихся погодных условий в США, Канаде и ЕС.

Резервный Банк Австралии оставил показатели учетных ставок неизменными, на уровне 1,5%.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 02 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Испании – данные по занятости. Данные по Швейцарии – розничные продажи, индекс SVME PMI в обрабатывающей промышленности. Данные по Великобритании – индекс PMI в промышленности. Данные по Еврозоне – индекс PMI. Данные по США – индекс цен PCE, данные по персональным доходам и расходам, данные о продажах в розничных сетях. Данные по продажам автомобилей в США. Индекс ISM Нью-Йорка. Поздно вечером выходят данные по Австралии – показатель занятости. Данные по Японии – обзор и прогноз по монетарной политике. Данные по Китаю – индекс PMI в секторе услуг. В течении дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

  • R3 = 43,40
  • R2 = 42,64
  • R1 = 41,36

Срединная линия:

  • PP = 40,59

Уровни поддержки:

  • S1 = 39,30
  • S2 = 38,54
  • S3 = 37,25

Итоги по открытым позициям 01 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 02 августа 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 02 августа 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 02 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем динамику развития ситуации в Турции и в регионе в целом. Риски роста волатильности на поступлении слухов, новостей, заявлений и действий официальных властей.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перепроданности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перепроданности, отход от экстремальных значений.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 40,55 — 40,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение. 

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 40,60 — 40,70 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 40,85 – 40,95, продолжение движения к уровням 41,20 – 41,30, 41,45 – 41,50 .
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 40,55 — 40,65, а также уровнях 41,05 – 41,15, 41,25 – 41,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 41,55 — 41,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 41,85 – 41,95, продолжение движения к уровням 42,10 – 42,20, 42,45 – 42,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 41,95 — 42,05 и уровнях 42,15 – 42,25, 42,45 – 42,55, 42,65 – 42,70.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 42,75 — 42,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 43,00 — 43,10, продолжение движения к уровням 43,20 – 43,30, 43,45 – 43,55.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 42,95 — 43,05, а также уровнях 43,45 – 43,55, 43,75 – 43,85.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 40,88 – 41,08, при ускорении движения на уровнях 41,48 — 41,88.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 40,55 — 40,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,30 — 40,20, продолжение движения к уровням 40,05 – 39,95, 39,45 – 39,35.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 40,35 — 40,25 и уровнях 40,05 – 39,95, 39,45 – 39,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 39,25 — 39,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 39,00 — 38,90, продолжение движения к уровням 38,65 – 38,55, 38,35 – 38,45.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 39,10 — 39,00 и 38,90 – 38,80, 38,45 – 38,35.
  • Тест и закрытие ниже уровня 38,35 – 38,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 38,05 – 38,15, продолжение движения к уровням 37,95 – 37,85, 37,60 – 37,50, 37,15 – 37,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 38,30 – 38,20 и уровнях 38,10 – 38,00, 37,75 – 37,65, 37,45 – 37,35, 37,05 – 37,15.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 39,28 – 39,08 при ускорении движения цены вниз на отметке 38,68 — 38,28.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю и прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

1 комментарий

  1. Среднесуточная добыча нефти РФ в июле 2016 года снизилась на 0,01% к предыдущему месяцу и выросла на 1,79% к июлю прошлого года, составив 10,852 миллиона баррелей в сутки, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

    Постсоветский рекорд нефтедобычи составил 10,910 миллиона баррелей в сутки и был поставлен в январе 2016 года. Общая добыча нефти РФ в июле составила 45,894 миллиона тонн.

    Среднесуточный экспорт нефти в июле вырос на 4,67% год к году и упал на 3,16% к июню — до 5,275 миллиона баррелей в сутки. Общий экспорт нефти из РФ в июле составил 22,309 миллиона тонн.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...