Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 02 марта 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 01 марта 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (апрель_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,44 (+0,21*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,63 (+0,45*)
Цена закрытия дня (С) = 53,83 (-0,18*)
Официальная цена закрытия CL (март17) = 54,02 (-0,19*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLJ7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную, но вместе с тем, нервную внутридневную волатильность.

Основной причиной такого хода торговой сессии была смена настроений, ожиданий и оценка получаемых данных о состоянии мирового рынка сырой нефти.

Позитивные ожидания, которые были сформированы нефтяной сделкой, дают существенную поддержку. Косвенно, это подтверждает тот факт, что участники биржевого рынка не придают существенного значения негативным сигналам, отдавая предпочтение сигналам, укладывающимся в сформированные ожидания.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз курса рубля» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-rublya/riski-padeniya-rublya-rastut-oficialnyj-kurs-dollara-ssha-k-rublyu-na-zavtra-584067.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/12/ruble-1648163_640.jpg»]Риски падения рубля растут. Официальный курс доллара США к рублю на завтра: 58,4067[/info_block]

Ярким подтверждением этому была реакция на два блока данных о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Во вторник, на закрытии регулярной торговой сессии в США, Американский институт нефти (API) опубликовал опросные данные о состоянии запасов сырой нефти. По данным API, на 28 февраля запасы сырой нефть поднялись на 2,502М баррелей, против снижения на 884К баррелей неделей ранее. Запасы бензина поднялись на 1,84М баррелей. Запасы дистилляторов снизились на 3,73М баррелей. По данным API, запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 544К баррелей.

Данные API можно было оценивать как достаточно негативные. Учитывая, что они формируются на основании добровольного опроса крупнейших операторов рынка нефти и имеет место частое расхождение с официальными данными EIA, можно было ожидать вялых торгов на ограниченной ликвидности. Однако, поддержку оказывали полученные новости от информационного агентства Reuters. По данным агентства, страны ОПЕК достигли сокращения суточной добычи в пределах 94%. Основную долю в этом показателе дали Саудовская Аравия и Ангола. Данные по добыче в России приблизились к 11,10М против чуть более 11,20М. Отметим, что приведенные в сообщении данные опираются на вторичные, независимые источники оценки. Добавило поддержку настроениям статистика из Китая. По данным, полученным ранее, индексы активности в промышленности показывают продолжение активности, сектор услуг немного замедлился. В целом, это сигнал того, что спрос на энергоносители будет устойчивый.

Однако, основную нервозность внесли данные EIA о состоянии запасов сырой нефти.

На открытии регулярной торговой сессии в США, EIA выпустило доклад о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов, суточной добыче, потреблении и загруженности нефтепереработки (фактическое / ожидания):

По данным EIA, стратегические резервы сырой нефти в США снизились на 2К баррелей до общего значения 695,076М баррелей.
Добыча сырой нефти в США за прошедшую рабочую неделю с 18 по 24 февраля поднялась на 31К баррелей в сутки до среднего значения 9,032М против 9,001М неделей ранее и против 9,077М баррелей в сутки годом ранее.
Импорт сырой нефти в США поднялся на 303К баррелей в стуки до среднего значения 7,589М баррелей в сутки.
Среднее потребление сырой нефти в США поднялось на 393К баррелей в сутки до среднего значения 15,664М баррелей в сутки.
Запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 495К баррелей до общего значения 63,535М баррелей.
EIA Weekly Crude Oil Inventories: 1.501M vs 3.079M
EIA Weekly Distillates Stocks: -0.925M vs -0.611M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -0.546M vs -1.789M
Средняя загруженность нефтепереработки в США составила 86,0% против 84,3% неделей ранее.

В целом, данные вышли смешанными. Рост запасов сырой нефти происходит на фоне продолжающейся роста внутренней добычи. Отметим, что этому способствовала активность импортных операций с Саудовской Аравией и Канадой. Показатель суточной добычи приблизился к данным годичной давности. Учитывая, что предшествующие значения находились в полосе спада, а текущие — в полосе роста активности, можно уверенно говорить о том, что значение в 9,0М будет закреплено нефтяными компаниями США. Такое положение ослабляет позитивные ожидания от картельной сделки, однако, оно их не отменят.

Позитивными сигналами были данные о снижении запасов в нефтепродуктах. Снижение в бензине вышло заметно хуже ожиданий, что возвращает вопрос о устойчивости внутреннего спроса. Данные по дистилляторам нужно рассматривать в контексте того, что спрос на печное топливо в этом году был достаточно слаб. Причина была в достаточно мягкой зиме. Приближение активного сезона работ в сельском хозяйстве может подстегнуть потребление дизельного топлива.

Рост загруженности НПЗ показывает, что масштабные профилактические работы подходят к завершению, что дает основание к ожиданиям снижения запасов сырой нефти, но возвращает фокус внимания к данным в нефтепродуктах.

Смешанность в оценках и дала, по факту публикации, рост волатильности в биржевом рынке. Однако, расширения волатильности не последовало. Неопределенность полученных данных вернула биржевые цены на сырую нефть в узкий ценовой диапазон.

На стороне негатива, хотя отчасти проигнорированного участниками биржевых торгов, были данные о росте добычи в Северном море. Текущий показатель суточной добычи составляет 908К баррелей в сутки против 884К баррелей в сутки месяцем ранее.

Такой достаточно трудный фон вернул неопределенность на биржевые рынки сырой нефти. Это находит отражение в формировании достаточно узкого торгового диапазона, и цены в нем находятся долгое время. Это ведет к тому, что участники биржевых торгов начинают искать сигналы в косвенных факторах, а именно, в динамике валютных рынков, фондовых площадок. Добавляет неопределенности текущая политическая ситуация как в США, так и в Еврозоне.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 02 марта 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах природного газа в США. В течение дня, вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

выходят данные по Швейцарии – показатели ВВП(Q4), данные по розничным продажам;
данные по Испании – показатели ВВП(Q4), показатель уровня безработицы;
данные по Италии – показатель уровня безработицы;
данные по Германии – показатели цен экспорта и импорта;
сводные данные по Еврозоне – индексы PPI и CPI потребительских цен;
данные по Великобритании – индекс PMI в строительном секторе;
данные по Канаде – показатели ВВП(Q4);
данные по США – данные по рынку труда – ожидаемые сокращения, заявки по безработице, индекс ISM деловых условий NY;
поздно вечером выходят данные по Австралии – индекс AIG в секторе услуг;
данные по Новой Зеландии – индекс ANZ цен на сырьевые товары;
данные по Японии – индексы CPI потребительских цен, показатель персональных доходов и расходов, уровень безработицы;
данные по Китаю – индекс PMI в секторе услуг;
в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 марта 2017 года

Уровни сопротивления (апрель17):

R3 = 54,98
R2 = 54,71
R1 = 54,18

Срединная линия:

PP = 53,90

Уровни поддержки:

S1 = 53,38
S2 = 53,10
S3 = 52,58

Торговый план по нефти WTI на 02 марта 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — снижение показателя к значениям близким к уровню 50.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 53,95 – 53,85 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.
Отметим, что расчетный диапазон от «49-50» до «56 – 57» проторговывается достаточно длительное время, это несет риски тестирования границ с возможным их прорывом.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 53,90 — 54,00 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 54,05 – 54,15, продолжение движения к уровням 54,25 – 54,35.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,95 — 54,05, а также уровнях 54,10 – 54,20, 54,35 – 54,45.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,35 — 54,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,65 – 54,75.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,55 – 54,65, 54,70 – 54,80.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,75 — 54,85 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,95 — 55,05, продолжение движения к уровням 55,35 – 55,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,95 — 55,05, а также уровнях 55,15 – 55,25.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,76 – 55,03, при ускорении движения на уровнях 55,57 – 56,11.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 53.80 — 53,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,55 — 53,45, продолжение движения к уровням 53,30 – 53,20.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,65 — 53,55 и уровнях 53,45 – 53,35.
Тест и закрытие ниже уровня 53.25 — 53,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 53.05 – 52,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53.10 — 53,00 и уровнях 52,95 – 52,85.
Тест и закрытие ниже уровня 53,00 – 52,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,65 – 52,55, продолжение движения к уровням 52,30 – 52,20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,70 – 52,60 и уровнях 52,35 – 52,25, 52,05 – 51,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,62 – 52,35, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,81 – 51,27.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.