Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 02 сентября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 01 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,08 (-1,33*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,00 (-1,51*)
Цена закрытия дня (С)= 43,16 (-1,54)
Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-3,89*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.

Основным направлением движения биржевых цен на нефть было снижение. Негативный импульс, полученный на оценке инвентарных данных EIA, позволил продолжить снижение. Снижение по итогам торговой сессии составило более 3,0%. Тем самым, биржевые контракты на сырую нефть могут показать самое больше недельное снижение с января месяца.

Поддержку не смогли оказать данные компании Genscape. По данным компании, запасы сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 714,282 барреля. Данные за учетную неделю по 30 августа. Отметим, что по данным EIA запасы в терминале также показывали снижение.

Отметим, что слабую косвенную поддержку ценам на сырую нефть, оказывали процессы на валютных рынках. Полученные данные по Великобритании приятно удивили финансовые рынки. Данные показывали, что влияние Brexit на экономику ограничено. Однако, данные запаздывающие, более точную оценку дадут новые данные. Вместе с тем, данные оказали поддержку британской валюте и ослабило индекс доллара США. Прямого влияния на мировые рынки сырой нефти процессы в Великобритании пока не оказывают. Нефтяные компании страны достаточно успешно проходят этап адаптации к новым ценовым реалиям.

Основной идейный драйвер биржевых настроений — предстоящая в Алжире встреча стран ОПЕК и не входящих в картель стран экспортеров — получил дополнительный импульс.

Министр энергетики России в своем интервью отметил, что не видит целесообразности в снижении добычи в России. Он также отметил, что текущий ценовой диапазон достаточно комфортный. Однако, если мировые цены вернутся в «негативные зоны», Россия может более активно заняться вопросом ограничения добычи.

Это высказывание одного из инициаторов идеи «нефтяной сделки» достаточно противоречиво. В четверг министр иностранных дел Саудовской Аравии подтвердил, что страна готова к обсуждению вариантов, однако ведущий участник ОПЕК останется на позициях «ответственного экспортера».

Последующие заявления президента России пошли вразрез с высказываниями министра Новака. В интервью, Путин отметил – «С точки зрения экономического смысла и логики, было бы правильным, найти какой-то компромисс. Мы считаем, что это правильное решение для мировой экономики». Он также отметил, что вопрос участия Ирана может быть решен положительно. Президент отметил, что на встрече в Китае на саммите G20 будет встреча с руководителем Саудовской Аравии Мохаммед бин Салам. В ходе встречи будет обсуждаться возможность положительного исхода кулуарных переговоров в Алжире.

В целом, суммируя последние заявления можно допускать, что в каком-то, варианте «нефтяная сделка» будет заключена. Учитывая, что встреча будет проходить на фоне рекордно высоких показателях суточной добычи и мировых запасов сырой нефти и нефтепродуктов, это будет фактором целесообразности «картельного сговора». Фактор, который может повторить исход первой инициативы — это внутренние противоречия в ОПЕК, а именно между Саудовской Аравией и Ираном. Отметим, что доверия между Саудовской Аравией и Россией также нет.

Но основной фактор, который озвучивается в заявлениях вскользь это — конечный спрос. Он достаточно устойчивый, но при таких запасах должен показывать постоянный рост, а этого не происходит. Поступающие данные по мировой экономике указывают на то, что кризисные процессы и высокая неопределенность оказывают эффект замедления. Мировое потребление давит на экспортные экономики, они же основные потребители сырой нефти. Китай активно трансформирует свою экономику. Это достаточно позитивно, однако несет риски для показателей импорта нефти. Индия, хотя и учитывается как растущий потребитель, еще не вышла на стабильность импорта и потребления. Продажи автомобилей в Европе достаточно устойчивые. В Китае этот показатель достаточно волатилен. Продажи автомобилей в США показывают замедление. Ограничения на ж/д перевозки в США оказали эффект снижения валовой загрузки перевозок. Отчасти это находит отражение в учете дистилляторов.

В целом, учитывая весь комплекс факторов, можно считать, что встреча будет, итоги также покажут «готовность». Однако эффективность всего этого останется под вопросом.

Начавшийся сезон торнадо пока не находит отражения в биржевых ценах на сырую нефть. Слабую поддержку он оказывает фьючерсам на бензин.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 02 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — U.S. Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Испании – уровень безработицы;
данные по Италии – показатели ВВП;
данные по Еврозоне – сводные индексы PPI цен производителей;
данные по Великобритании – индекс PMI в строительстве;
данные по Канаде – показатели торгового баланса, экспорт и импорт, себестоимость продукции;
данные по рынку труда США – показатели уровня безработицы, показатели занятости в не сельскохозяйственном секторе;
данные по США – показатели торгового баланса, индекс ISM Нью Йорка, показатели производственных заказов, опережающие индикаторы.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 02 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

R3 = 46,79
R2 = 45,92
R1 = 44,73

Срединная линия:

PP = 43,86

Уровни поддержки:

S1 = 42,67
S2 = 41,80
S3 = 40,61

Итоги по открытым позициям 01 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 02 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя, значение выше уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 43,85 — 43,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, так же, как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 43,85 — 43,95 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 44,10 – 44,20, продолжение движения к уровням 44,65 – 44,75.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 44,00 — 44,05, а также уровнях 44,20 – 44,25, 44,65 – 44,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 44,85 — 44,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,25 – 45,35, 45,75 – 45,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 44,95 – 45,05 и уровнях 45,20 – 45,30, 45,85 – 45,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,05 — 46,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,35 — 46,40, продолжение движения к уровням 46,70 – 46,80.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,95 — 46,05, а также уровнях 46,25 – 46,35, 46,75 – 46,85.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,42 – 44,64, при ускорении движения на уровнях 45,07 — 45,51.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 43,85 — 43,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,60 — 43,50, продолжение движения к уровням 43,25 – 43,15, 42,75 – 42,65.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 43,65 — 43,55 и уровнях 43,25 – 43,15, 42,90 – 42,85, 42,65 – 42,55.
Тест и закрытие ниже уровня 42,50 — 42,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,15 – 42,05, продолжение движения к уровням 41,90 – 41,80.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,35 — 42,25 и уровнях 42,05 – 41,95.
Тест и закрытие ниже уровня 41,75 – 41,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 41,30 – 41,20, продолжение движения к уровням 41,00 – 40,90, 40,65 – 40,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,65 – 41,55 и уровнях 41,15 – 41,05, 40,90 – 41,80, 40,60 – 40,50.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 42,68 – 42,46, при ускорении движения цены вниз на отметке 42,03 — 41,59.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.