В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу, 30 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,30 (-0,02*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 47,04 (+0,44*)
- Цена закрытия дня (С) =48,24 (+0,41*)
- Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+4,80*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную волатильность.
Напомним, прошедшая пятничная торговая сессия закрывала не только неделю, но и месяц и квартал. Сентябрь месяц был насыщен событиями, которые позволили зафиксировать прирост биржевой цены на сырую нефть почти 8,0%. Отметим, что результаты торговой недели также достаточно хорошие, недельный рост составил почти 8,5%.
Основным драйвером роста цены на нефть выступало решение, принятое на Энергетическом саммите в Алжире. Напомним, итогом кулуарных переговоров стало предварительное решение о снижение квоты добычи ОПЕК до 32,50М баррелей в сутки. Дополнительно было указано, что Венесуэла, Ливия и Нигерия, как страны, находящиеся в стадии «вынужденного сокращения добычи от внутренних проблем», могут получить преференции. Это первое за восемь лет озвученное решение ОПЕК о сокращении собственной квоты.
В целом, само решение дает больше вопросов, чем ответов. Самый большой позитив — это то, что ОПЕК попыталась показать мировому рынку сырой нефти, что картель способен на совместные решения. Способность к реальным совместным действиям картелю еще надо доказать.
Текущая квота ОПЕК находится на 33,00М баррелей в сутки, показатели за последний месяц показывают превышение, средняя добыча составила 33,60М против 33,53М месяцем ранее.
Комментарий, практически на следующий день, министра нефти Ирана указывали именно на то, что нет механизма контроля и учета добычи каждого участника картеля. Это, помимо оставшихся разногласий, ставит под сомнение эффективность возможных принятых ограничений.
Данные по добыче сырой нефти в России также показывают рост.
Окончательное решение будет принято на очередной сессии ОПЕК в Вене 30 ноября.
Отметим, один факт, что в ходе подготовки и проведения встречи в Алжире, ОПЕК достаточно успешно проводило вербальную интервенцию на настроения участников рынка нефти. Новостной фон, частота заявлений, их противоречивость не давала твердых ориентиров в оценках принятых решений и направлении переговоров. Такая неопределенность приводила к росту волатильности. Однако, фундаментально, мировой рынок нефти не перешел в зону баланса, ожидания этого отодвигаются во времени, спрос находится практически на том же уровне, запасы не дают повода к ожиданиям резкого сокращения.
В пятницу, компания Baker Hughes сообщил, что количество буровых установок поднялось на 7 единиц до общего числа 425 штук. Это 13 подряд неделя прироста. Отметим, что за прошедший квартал в США чистый прирост нефтяных буровых установок составил 95 единиц.
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 03 октября 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные Швейцарии – показатели розничных продаж, индекс SVME PMI.
- данные по Испании – индексы PMI в промышленности;
- данные по Франции – индекс PMI в промышленности;
- данные по Италии – индекс PMI в промышленности;
- данные по Германии – индекс PMI в промышленности;
- сводные данные по Еврозоне – индекс PMI в промышленности;
- данные по Великобритании – индекс PMI в промышленности;
- данные по Канаде – индекс RBC PMI в промышленности;
- данные по США – производственный индекс PMI, индекс ISM в производстве, данные о продажах автомобильного транспорта;
- поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели доверия бизнеса, данные по рынку недвижимости;
- заседание Резервного банка Австралии – решение по учетной ставке и кредитно-денежной политики, итоговое заявление;
- в течении дня выступают официальные представители Банка Англии, РБ Австралии;
- сегодня выходные день в Китае – «Национальный День», Германии – «День объединения».
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 03 октября 2016 года
Уровни сопротивления (Ноябрь_16):
- R3 = 49,79
- R2 = 49,04
- R1 = 48,54
Срединная линия:
- PP = 47,79
Уровни поддержки:
- S1 = 47,29
- S2 = 46,54
- S3 = 46,04
Итоги по открытым позициям 30 сентября 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 03 октября 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях около уровня «50».
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и рост показателя на значениях зоны ниже уровня «50».
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 47,75 — 47,65 рассматриваем, как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.
В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.
Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,85 — 47,85 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 48,05 – 48,15, продолжение движения к уровням 48,35 – 48,45.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,95 — 48,05, а также уровнях 48,15 – 48,25, 48,40 – 48,50.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,65 — 48,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,95 – 49,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,80 – 48,90 и уровнях 49,05 – 49,15.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 49,15 — 49,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,40 — 49,50, продолжение движения к уровням 49,75 – 49,85, 50,05 – 50,15.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,40 — 49,50, а также уровнях 49,95 – 50,05, 50,20 – 50,30.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,00 – 49,24, при ускорении движения на уровнях 49,72 — 50,20.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 47,70 — 47,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,50 — 47,40, продолжение движения к уровням 47,20 – 47,10.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,40 — 47,30 и уровнях 47,20 – 47,10.
- Тест и закрытие ниже уровня 47,05 — 46,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,75 – 46,65, продолжение движения к уровням 46,40 – 46,30.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 47,00 — 46,90 и уровнях 46,55 – 46,65.
- Тест и закрытие ниже уровня 46,35 – 46,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 46,10 – 46,00, продолжение движения к уровням 45,75 – 45,65.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,30 – 46,20 и уровнях 46,05 – 45,95, 45,70 – 45,60.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,08 – 46,84, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,38 — 45,88.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.