Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 04 августа 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 03 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 41,20 (+0,29*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 39,19 (-0,07*)
Цена закрытия дня (С)= 40,83 (+1,32*)
Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (-4,11*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность. Отметим, что волатильность цены биржевого контракта на сырую нефть достигала около 5,0%.

Основным драйвером оставалось беспокойство по поводу роста запасов нефтепродуктов.

Во вторник, по закрытию регулярной торговой сессии в США, API выпустил свой оценочный прогноз о состоянии коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В докладе отмечается, что коммерческие запасы сырой нефти снизились на 1,3М баррелей. Коммерческие запасы бензина снизились на 450К баррелей. Коммерческие запасы дистилляторов показали рост на 539К баррелей. Отметим, что API формирует свой прогноз на основании опроса.

Полученные данные оказали эффект стабилизации волатильности биржевой цены на нефть.

Участники биржевого рынка сырой нефти отложили активные торговые действия до получения официальной статистики EIA. Данные, традиционно, были опубликованы на открытии регулярной торговой сессии в США.

Данные EIA о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за неделю с 23 по 29 июля ( фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 1.413M vs -1.363M
EIA Weekly Distillates Stocks: 1.152M vs -0.482M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -3.262M vs -0.200M
По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США без изменений на уровне 695,099М баррелей.
Добыча сырой нефти в США снизилась на 55К баррелей в сутки до среднего значения 8,460М, против 8,515М неделей ранее и против 9,465М баррелей в сутки годом ранее.
Импорт сырой нефти в США вырос на 0,301М баррелей в сутки до среднего значения 8,738М баррелей в сутки.
По данным EIA запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 1,152М баррелей до среднего значения 64,092М баррелей.
Загруженность нефтепереработки в США 93,3% против 92,4% неделей ранее.

Данные вышли смешанными. Полученные данные привели к взрывному росту ликвидности и волатильности в рынке. Результатом данных о росте запасов сырой нефти стало то, что биржевая цена, по факту выхода опустилась к внутридневному минимуму. Однако, оценка полученных данных о снижении запасов бензина оказала поддержку биржевой цене на сырую нефть. Дополнительно, участники биржевых торгово обратили внимание на то, что собственная добыча сырой нефти в США показала снижение. Показатель средней добычи опустился ниже психологического значения в 8,5М баррелей в сутки.

Отметим, что рост запасов сырой нефти происходит на фоне роста загрузки НПЗ и роста показателя активных буровых установок.

Рост в дистилляторах, отчасти, оказывает перепрофилирование продуктовой линейки НПЗ.

Отметим, что остальной фон для рынка сырой нефти остался без изменений. Отметим, что в сезон отчетов автомобильные компании показывают рост своих продаж. Косвенно, это указывает на то, что прогнозы по потреблению топлива, а следовательно глобального спроса на сырую нефть имеют точки опоры. Данные о новых регистрациях в ЕС, США, Китае достаточно волатильны. На эти цифры серьезное влияние оказывает смена модельных рядов производителями. В США продажи пикапов и внедорожников показывают устойчивый рост.

На этом фоне, поступающие прогнозы инвестиционных банков достаточно противоречивы.

Косвенное влияние, продолжает оказывать волатильность доллара США. На сегодня намечено заседание Банка Англии. Его решение по учетным ставкам и монетарной политике может пролить свет на ожидания регулятора по влиянию итогов референдума.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 04 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные о коммерческих запасах природного газа, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Швейцарии – индекс потребительского доверия. Данные по Еврозоне – индекс PMI розничных цен. Данные по Великобритании – заседание ЦБ – решение по учетным ставка и монетарной политике. Данные по рынку труда США – данные по заявкам по безработице, показатели планируемых сокращений. Данные по фабричным заказам в США. Поздно вечером выходят данные по Японии – показатели денежной базы. Данные по Австралии – отчет РБ Австралии по монетарной политике. В течении дня выступают официальные представители Банка Англии, FOMC. ЕЦБ выпускает экономический прогноз.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 04 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

R3 = 43,85
R2 = 42,52
R1 = 41,84

Срединная линия:

PP = 40,51

Уровни поддержки:

S1 = 39,85
S2 = 38,50
S3 = 37,82

Итоги по открытым позициям 03 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 04 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем динамику развития ситуации в Турции и в регионе в целом. Риски роста волатильности на поступлении слухов, новостей, заявлений и действий официальных властей.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение в зоне перепроданности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 40,50 — 40,60 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки.

В работе учитываем что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 40,55 — 40,65 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 40,85 – 40,90, продолжение движения к уровням 41,15 – 41,25, 41,55 – 41,65.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 40,95 — 41,05, а также уровнях 41,15 – 41,25, 41,55 – 41,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 41,85 — 41,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 42,05 – 42,15, продолжение движения к уровням 42,45 – 42,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 41,95 — 42,05 и уровнях 42,15 – 42,25, 42,55 — 42,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 42,70 — 42,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 42,95 — 43,05, продолжение движения к уровням 43,20 – 43,25, 42,55 – 42,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 43,00 — 43,10, а также уровнях 43,25 – 43,35, 43,65 – 43,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 41,98 – 42,19, при ускорении движения на уровнях 42,60 — 43,01.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 40,50 — 40,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 40,30 — 40,20, продолжение движения к уровням 40,05 – 39,95, 39,75 – 39,65.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 40,35 — 40,25 и уровнях 40,10 – 40,00, 39,85 – 39,75.
Тест и закрытие ниже уровня 39,65 — 39,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 39,45 — 39,35, продолжение движения к уровням 39,15 – 39,05, 38,85 – 38,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 39,35 — 39,25 и 39,05 – 38,95, 38,75 – 38,65.
Тест и закрытие ниже уровня 38,55 – 38,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 38,25 – 38,15, продолжение движения к уровням 37,95 – 37,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 38,35 – 38,25 и уровнях 38,10 – 38,00, 37,90 – 37,80, 37,65 – 37,55.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 40,34 – 40,13, при ускорении движения цены вниз на отметке 39,72 — 39,31.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.