В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В среду, 03 февраля 2016 года, нефть WTI – CLx (март16) завершила торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 32,75 (+1,22*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 29,40 (-0,17*)
- Цена закрытия дня (С)= 29,88 (+2,40*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль16) = 26,55 (+5,73*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность, прошедшую сессию можно определить как «нервная торговля». В ходе торгов была показана аномально высокая внутридневная волатильность, итоговый дневной рост цены на нефть составил 8,0%. Основной пик роста волатильности пришелся на время публикации статистических данных.
На участников биржевых торгов давил уже стандартный набор «раздражителей».
Первый, более привычный, ожидание данных от EIA:
Были опубликованы данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю от ЕIА ( фактическое / ожидания ):
- EIA Weekly Crude Oil Inventories:6 7.792M vs 4,760M
- EIA Weekly Distillates Stocks: -0,777M vs -1,100M
- EIA Weekly Gasoline Inventories: 5.939M vs 1.700M
Добыча сырой нефти в США снизилась на 7К баррелей в сутки — до 9,214М баррелей в сутки. В годовом выражении текущая добыча показывает рост 37К баррелей в стуки, против 9,177М баррелей в сутки год назад. Запасы сырой нефти в терминале хранения Cushing выросли до 64,2М баррелей. Импорт сырой нефти выросли на 647К баррелей, до 8,3М баррелей в день. Загрузка НПЗ в США за прошедшую неделю 86,6% от эксплуатационной мощности.
В целом, данные вышли достаточно негативные. Запасы сырой нефти вышли хуже ожиданий, однако лучше неделей ранее 8,383М. Данные в дистилляторах хуже ожиданий и неделей ранее -4,057М. Запасы дистилляторов хуже как ожиданий, так и неделей ранее 3,464М. Данные показывают, что рост в сырой нефти вызван сезонным фактором, НПЗ на плановых профилактических работах. Однако, низкие показатели конечного спроса находят отражение в данных по запасам нефтепродуктов. Напомним, что суммарные учетные данные о запасах сырой нефти находятся на исторических максимумах почти за 80 лет.
Второй «раздражитель» — вербальные интервенции от официальных лиц ОПЕК и не-ОПЕК.
Первоначально поддержку рынку оказало заявление главы МИД России Сергея Лаврова. По его словам, Россия готова принять участие во встрече ОПЕК и стран производителей нефти, не входящих в картель. Условие участия — «..все договорятся о ее необходимости..». Также сообщалось, что глава МИД РФ планирует в ходе визита в ОАЭ и Оман 1 — 3 февраля обсудить возможности «установления справедливой цены» на энергоносители.
Дополнительную «вербальную» поддержку оказало заявление министра нефти Венесуэлы. Он заявил, что шесть стран производителей нефти договорились о созыве совместного экстренного заседания членов ОПЕК и государств, не входящих в картель. Он так же отметил, что Иран дал согласие принять участие в заседании, Россия объявила ранее о своем согласии.
В целом, надо отметить, что сама идея и возможность проведения экстренного заседания в формате «ОПЕК+не-ОПЕК» вполне реальна. Однако, итоги ее под большим сомнением. Формулировка и ожидание «справедливой цены» в период, когда в рынке стадия «супер контанго», указывающая на период называемый — «рынок покупателей», трудно найти аргументы покупать сырую нефть дороже, чем цена сформированная спросом. На это наложится взаимное недоверие, как внутри ОПЕК, а тем более к странам не-ОПЕК.
Третьим «раздражителем» выступили экономические данные: опубликован индекс деловой активности в секторе услуг ISM 53,5 против 55,8 ранее.
Данные вышли хуже ожиданий и оказали давление на USDx. Косвенно это оказало дополнительную поддержку из-за ослабления валюты США.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 04 февраля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию индекса PMI в розничном секторе Еврозоны. Публикуются уровень ожидаемых сокращений рабочих мест, заказы в промышленности США. Заседание Банка Англии — решение по учетной ставке. Публикуется экономический обзор ЕЦБ. Данные о параметрах QE Банка Англии. В течении дня выступаюn официальные представители ЕЦБ, Банка Англии, FOMC, РБ Австралии.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 04 февраля 2016 года
Уровни сопротивления (Март 16):
- R3 = 37,19
- R2 = 34,97
- R1 = 33,84
Срединная линия:
- PP = 31,63
Уровни поддержки:
- S1 = 30,51
- S2 = 28,29
- S3 = 27,17
Итоги по открытым позициям 03 февраля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 04 февраля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем сильную волатильность прошедшей торговой сессии , это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Развитие ситуации между Саудовской Аравией и Ираном и в регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
- Развитие ситуации на границе Турции.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Состояние цены:
- Недельное — выход из зоны перепроданности.
- Дневное состояние цены — нейтральное.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 32,60 — 32,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 32,85 — 32,85, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 33,85 — 33,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 33,15 — 33,25 и уровне 33,45 — 33,55.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 34,05 — 34,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 34,85 — 34,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,55 — 34,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 35,00 — 35,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
- Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 35,85 — 35,95.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 34,95 — 35,15 — учитываем что данный уровень несет признаки уровня локального разворота, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены. Тест и закрытие ниже него даст подтверждение возвратному движению цены вниз.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 35,75 — 36,05.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 32,50 — 32,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного возврата цены к уровню.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 31,65 — 31,75.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 31,55 — 31,65 — данный уровень является расчетным внутридневным уровнем разворота.
- Тест и закрытие ниже уровня 31,50 — 31,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 30,45 — 30,55.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 30,40 — 30,50.
- Тест и закрытие ниже уровня 30,35 — 30,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 29,45 — 29,55, продолжение движения к уровню 28,45 — 28,55.
- Учитываем риск формирование на уровне 29,55 — 29,65 и уровне 28,55 — 28,65.
- Учитываем что уровень 29,65 — 29,85 является уровнем локальной поддержки и зоной «психологически минимальных значений цены», тест и закрытие выше него несет риски остановки снижения, тест и закрытие ниже него несет риски ускорения снижения.
- Тест и закрытие ниже уровня 28,25 — 28,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорения движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 27,35 — 27,25.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 27,05 — 27,25.
- При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 26,85 — 27,05.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме
Форекс прогнозы, аналитика и комментарии
- Официальный курс доллара США к рублю на 5 февраля 2016 года упал на 2 рубля 79,87 копейки
- Почему вырос EUR/USD? ФРС сама начала сомневаться в своих 4 повышениях ставки
- Deutsche Bank – новый Lehman Brothers, который утянет мир в кризис?
- Стоит ли входить с покупками в AUD/USD?
- Цена на золото: покупки от $1130 с целью $1200 за унцию
Добыча сланцевой нефти в США может вновь перейти к росту во второй половине 2016 года на фоне роста цен, а к 2020 году может вновь перейти к развитию в полную силу в связи со снижением добычи в странах, разрабатывающих традиционные запасы, говорится в докладе Bank of America Merrill Lynch.
«Добыча традиционной нефти в не входящих в ОПЕК странах, как ожидается, повсеместно снизится к 2020 году… «Лучом надежды» станут сланцевые запасы, инвестиционный цикл которых короче, чем у добычи традиционной нефти. Учитывая ожидаемый рост цен, количество буровых установок США снова увеличится ко второму полугодию 2016 года. Таким образом, мы видим, что добыча сланцевой нефти снижается на 470 тысяч баррелей в день при стоимости нефти WTI в 40 долларов за баррель, возвращаясь к росту при 50 долларах за баррель. При ценах выше 60 долларов за баррель рост добычи превышает 400 тысяч баррелей в день», — отмечают аналитики Bank of America Merrill Lynch.
Таким образом, эксперты банка полагают, что сланцевая нефть в США является единственным источником «черного золота» вне ОПЕК, который может существенно увеличить добычу к 2020 году, но не на текущих ценовых уровнях.
«Структурный сдвиг в сторону более низкой ценовой конъюнктуры будет иметь глубокие и долгосрочные последствия для добычи вне картеля. С учетом того, что цены торговались ниже 30 долларов за баррель, ожидаемое нами 10-процентное сокращение мировых капвложений в отрасль в 2016 году начинает выглядеть скромным. Текущая добыча на зрелых месторождениях, кажется, начинает снижаться более быстрыми темпами, так как капвложения на их обслуживание также сократились», — отмечают эксперты.
«Мы теперь ожидаем, что общий объем поставок от не входящих в ОПЕК странах снизится до 56,4 миллиона баррелей в день в 2017 году, прежде чем восстановится до 57,5 ??миллиона баррелей в день в 2020 году, что близко к уровням добычи в 2015 году», — отмечается также в докладе. Что касается ОПЕК, то, по оценкам аналитиков Bank of America Merrill Lynch, ОПЕК необходимо увеличить добычу на 4,1 миллиона баррелей в день в течение ближайших пяти лет, чтобы «сбалансировать рынок».
Добыча нефти в Ираке в январе 2016 года снизилась на 5,6% по сравнению с декабрем 2015 года — до 3,9 миллиона баррелей в день, сообщает агентство Basnews со ссылкой на данные министерства нефти Ирака.
В декабре добыча нефти в Ираке составила 4,13 миллиона баррелей в день.
Ранее министр нефти Ирака Адель Абдул-Махди говорил, что Багдад готов принять решение стран ОПЕК и стран, не входящих в картель, о сокращении добычи «черного золота», которое может способствовать росту цен на нефть.
Саудовская Аравия, один из крупнейших в мире экспортеров нефти, с марта снизит цены на легкие сорта нефти для Азии, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, как ожидается, введет скидку на сорт Arab Light в размере 0,2 доллара за баррель, делая при этом свою нефть на один доллар дешевле других поставщиков.
Кроме того, Саудовская Аравия вводит дополнительную скидку для азиатских стран на сорт Arab Extra Light в 0,40 доллара за баррель, увеличив разрыв в цене с другими поставщиками до 1,3 доллара. В то же время Aramco уменьшает скидку на сорта Medium и Heavy.
Еврокомиссия в своем зимнем экономическом прогнозе понизила оценку средней цены на нефть марки Brent в 2016 году почти на 34% — до 35,8 доллара за баррель с 54,2 доллара за баррель в предыдущем, осеннем прогнозе.
Прогноз на 2017 год также существенно снижен – до 42,5 доллара с 58,8 доллара за баррель.
ЕК отмечает высокую неопределенность этого «технического» прогноза в краткосрочной и среднесрочной перспективах. Неопределенность связана, в частности, с геополитической напряженностью и прогнозами роста предложения нефти в связи с возвращением Ирана на мировой рынок.