Курс валют ЦБ РФ Котировки Рейтинг брокеров Рейтинг БО Графики котировок Информеры Биржевой журнал Форекс конкурсы Биржевые новости Процентные ставки Конвертер валют Экономический календарь Форум трейдеров

Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 06 января 2017 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 53,50 – 53,60, с учетом сокращения добычи Саудовской Аравией.
contentUrl

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг? 05 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,12 (+0,69*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,79 (+0,64*)
  • Цена закрытия дня (С) = 53,76 (+0,50*)
  • Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+1,53*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Ход торговой сессии четверга был характерен тем, что на настроения участников биржевого рынка сырой нефти влияли как фундаментальные данные, так и факторы спекулятивной торговли. Напомним, что поддержку биржевым ценам на нефть оказывало продолжение коррекционного движения, после резкого снижения на открытии торговой недели. К этому добавлялись новости и ожидания от получаемых новостных сообщений и статистических данных.

Что ждет рубль в 2017 году?
Что ждет рубль в 2017 году?

От 30 до 85! Три прогноза курса рубля на 2017 год

Первый блок значимой статистики был получен в среду, на закрытии регулярной торговой сессии в США. Промышленная группа API публиковала опросные данные о состоянии запасов в США. По данным API ожидалось снижение запасов сырой нефти на 7,4М баррелей, запасы бензина поднялись на 4,3М баррелей, запасы в дистилляторах поднялись на 5,2М баррелей. API, ожидает рост запасов, в терминале хранения и распределения Cushing на 482К баррелей.

Учитывая, что данные API и EIA часто расходятся в значениях, участники рынка сфокусировали внимание на ожиданиях существенного снижения запасов в сырой нефти и поступающих положительных новостях из стран ОПЕК. Поддержку биржевым ценам на сырую нефть оказывало локальное ослабление индекса доллара США.

На открытии регулярной торговой сессии в США, EIA опубликовало данные за прошедшую рабочую неделю с 24 по 30 декабря.

Данные EIA о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США (фактическое/ожидания):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: -7.051M vs -2.152M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 10.051M vs 1.100M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 8.307M vs 1.786M
  • По данным EIA, добыча сырой нефти в США за учетную неделю поднялась на 4К баррелей в сутки до среднего значения 8,770М против 8,766М неделей ранее и против 9,219М баррелей в сутки годом ранее.
  • Импорт сырой нефти в США снизился на 0,984М до среднего значения 7,2М баррелей в сутки.
  • По данным EIA, среднее потребление сырой нефти в США поднялось на 0,132М баррелей в сутки до значения 16,7М баррелей в сутки.
  • Учетные запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 1,074М баррелей.
  • Загруженность нефтепереработки в США составила 92,0% против 91,0% неделей ранее.

В целом, официальные данные EIA, вышли достаточно смешанными. Отметим, что расхождение между прогнозом API и официальными данными EIA оказались в пределах разницы методик учета. Позитивные ожидания получили поддержку от существенного снижения инвентарных запасов сырой нефти, они вышли значительно выше средних ожиданий. Снижение произошло на фоне снижения импорта сырой нефти в США и росте внутреннего потребления.

На стороне негативных ожиданий оказались данные о сильном росте запасов нефтепродуктов и текущем росте запасов в терминале хранения и распределения Cushing. Отметим, что рост запасов нефтепродуктов происходит на росте загруженности НПЗ и данных об устойчивом росте импорта продукции. Однако, полученные значения вышли существенно выше средних ожиданий. Отметим, что в отчете EIA отмечается, что все учетные «показатели находятся близко к верхним границам для данного периода года».

На стороне поддержки позитивных ожиданий были сообщения о вероятном сокращении показателей суточной добычи в Саудовской Аравии. Оцениваемое сокращение с октября месяца 2016 года составляет около 486К баррелей в сутки. Официальные лица королевства в своих выступлениях подтверждают приверженность достигнутым договоренностям по нефтяной сделке ОПЕК+, отмечая, что готовы полностью выполнить принятые обязательства и, если это потребуется, увеличить показатели сокращения и экспорта. Ранее поступали сообщения о том, что государственная компания уведомила потребителей о намерении сократить дисконты на поставляемые сорта сырой нефти в Азию, для потребителей в США цены пока остаются неизменными. Отметим, что в комментариях представители компании указывают на то, что данная мера направленна на улучшение финансовых показателей компании и в рамках исполнения договоренностей ОПЕК+. Однако отметим, что текущее состояние бюджетного баланса Саудовской Аравии вынудило принять трудное решение о продаже части крупнейшей в мире нефтяной компании. Отметим, что какая часть и какие структуры будут выводиться на продажу не раскрывается, однако процесс подготовки, оценки находится в финальной части. Текущий коррекционный рост мировых цен на сырую нефть существенно улучшает возможные показатели продажи актива. Отметим также, что принятая программа снижения зависимости Саудовской Аравии не снижает темпов реализации. Текущие не запланированные поступления от улучшения экспортных поступлений планируется направить на социальные, инфраструктурные программы. Снижение финансирования в этих статьях бюджетных расходов было крайне болезненно воспринято. Напомним, что основную тяжесть сокращений принимает на себя Саудовская Аравия. Однако, целесообразность такого шага становится понятной, учитывая политическую ситуацию в стране и необходимость создать «позитивный фон и ожидания» перед IPO государственной нефтяной компании.

Напомним, что на январь месяц запланированы встречи мониторинговой группы ОПЕК+ и министерская встреча по ходу исполнения договоренностей ОПЕК+. Генеральный секретарь ОПЕК анонсировал ряд встреч с официальными представителями стран-участниц картельного сговора, с целью уточнения и согласования хода исполнения договоренностей.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 06 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — компания Baker Hughes публикует данные о числе действующих буровых установках в США и Канаде. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – показатели заказов в промышленности, данные о розничных продажах;
  • данные по Франции – данные по торговому балансу, показатели импорта и экспорта, показатели состояния текущего счета;
  • сводные данные по Еврозоне – опросные данные потребительского и бизнес доверия, индекс потребительского доверия, индекс делового климата, инфляционные ожидания, данные по розничным продажам;
  • данные по Канаде – индексы Ive PMI в производстве, данные по торговому балансу, показатели рынка труда и уровней занятости и безработицы;
  • данные по США – данные по рынку труда – показатели занятости в несельскохозяйственной сфере, данные о уровне безработицы, показатели почасовой оплаты труда, данные по торговому балансу, данные о новых заказах в производстве, опережающие индикаторы;
  • в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 06 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

  • R3 = 55,64
  • R2 = 54,87
  • R1 = 53,55

Срединная линия:

  • PP = 53,55

Уровни поддержки:

  • S1 = 53,00
  • S2 = 52,43
  • S3 = 51,68

Торговый план по нефти WTI на 06 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 06 января 2017 года

Торговый план по нефти WTI на 06 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
  • Учитываем влияние праздничных дней – риски снижение ликвидности и рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — консолидация показателя выше уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 53,50 – 53,60 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
  • Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,55 — 53,65 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 53,90 – 54,00, продолжение движения к уровням 54,15 – 54,25, 54,35 – 54,45.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,65 — 53,75, а также уровнях 53,95 – 54,05, 54,10 – 54,20, 54,40 – 54,50.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,45 — 54,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,65 – 54,75, продолжение движения к уровням 54,90 – 55,00.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,45 – 54,55, 54,70 – 54,80, 54,95 – 55,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,95 — 55,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,15 — 55,25, продолжение движения к уровням 55,55 – 55,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 55,05 — 55,15, а также уровнях 55,35 – 55,45, 55,65 – 55,75.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,80 – 55,07, при ускорении движения на уровнях 55,61 — 56,15.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 53,55 — 53,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,25 — 53,15, продолжение движения к уровням 53,05 – 52,95.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,40 — 53,30 и уровнях 53,10 – 53,00, 52,90 – 52,80.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,85 — 52,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,55 – 52,45, продолжение движения к уровням 52,20 – 52,10.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,75 — 52,65 и уровнях 52,45 – 52,35, 52,20 – 52,10.
  • Тест и закрытие ниже уровня 52,15 – 52,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,95 – 51,85, продолжение движения к уровням 51,65 – 51,55, 51,20 – 51,10.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,10 – 52,00 и уровнях 51,90 – 51,80, 51,65 – 51,55, 51,15 – 51,05.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,66 – 52,39, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,85 — 51,31.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн торговля и прогнозы цены на нефть

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Извините, для комментирования необходимо войти.

Ещё из этой категории


Сегодня

Актуально


Редактор рекомендует


Загружаем...