Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 апреля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 06 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 37,90 (+1,32*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,43 (+1,19*)
Цена закрытия дня (С)= 37,75 (+1,86*)
Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (-2,16*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

Основным драйвером движения биржевой цены на нефть была оценка полученных от API данных и ожидание «официальной» статистики о состоянии в отрасли от EIA. Полученные данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов от API показали существенное сокращение в сырой нефти. Это оказало поддержку из-за закрытия позиций ориентированных на продолжение снижение цен. В начале регулярной торговой сессии были опубликованы данные EIA о состоянии запасов в США (фактическое/ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: -4,937M vs 3,150M
EIA Weekly Distillates Stock: 1,799M vs -0,333M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 1,438M vs -0,967M
Стратегические резервы сырой нефти США без изменений: 695,112М баррелей.
Добыча сырой нефти в США снизилась на 14К баррелей в сутки до 9,008М против 9,022М баррелей в сутки неделей ранее, годовое снижение -0,396М баррелей в сутки. Импорт сырой нефти в США -0,494М баррелей в сутки до 7,254М баррелей в сутки.
По данным EIA запасы в терминале хранения и распределения Cushing показали рост на 0,357М баррелей, против снижения на 0,272М баррелей неделей ранее и составляют 66,318М баррелей.
Загрузка нефтепереработки в США 91,4% против 90,4 неделей ранее.

В целом, полученные данные позитивны для рыночных цен. Однако отметим, что снижение данных по запасам происходит на фоне достаточно «эластичного» снижения показателей собственной добычи в США. Стратегические запасы находятся почти на 80-ти летнем максимуме. Основной вклад внесло снижение экспорта и рост загруженности НПЗ.

Основные же надежды на рост потребления пока не находят подтверждения в данных. НПЗ по выходу из технического обслуживания нарастили производство светлых нефтепродуктов, что находит отражение в росте бензина и падении дистилляторов. Данные же по конечным продажам не дают оптимизма в снижении цены на АЗС.

Поступающие данные по производственной активности, отчасти поддерживают позитивные ожидания. Но рост, а скорее всего, стабилизация спроса не снимает вопрос о избытке предложения на рынке.

Предстоящая 17 апреля в Дохе встреча стран-экспортеров не сможет решить проблемы нефтяного рынка. Номинальное решения о «замораживании» не несет прямых обязательств. Текущие продажи рассматриваются не как «сверхдоходы», а как «латание дыр» в бюджетах государств, компаний. Однако, вербальные интервенции достаточно успешно позволили ценам войти в новый коридор и, возможно, сформировать новую ценовую реальность.

Косвенную поддержку ценам на сырую нефть оказывает динамика доллара США.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 07 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтрален, остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются индекс базовых цен Великобритании. ЕЦБ выпускает отчет о заседании по денежной политике. Публикуются данные по рынку труда США — первичные заявки по безработице. Данные по рынку недвижимости Канада — первичные разрешения на строительство. В течении дня выступают официальные лица ЕЦБ, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 07 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

R3 = 39,72
R2 = 38,85
R1 = 38,26

Срединная линия:

PP = 37,35

Уровни поддержки:

S1 = 36,80
S2 = 35,89
S3 = 35,44

Итоги по открытым позициям 06 апреля 2016 года

В течение рабочего времени позиции на продажу и покупку нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 07 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 37,30 — 37,40 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и первый уровень поддержки.

Позиции на покупку:

Учитываем, что уровни «39» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 37,45 — 37,55 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки возвратного движения.
Цели движения — возврат цены к уровню 37,65 — 37,70 продолжение движения 38,15 — 38,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 37,65 — 37,75 — учитываем что данный диапазонный уровень является уровнем РР для недельного расчета, и уровне 38,05 — 38,15 и уровне 38,25 — 38,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 38,35 — 38,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 38,75 — 38,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 38,85 — 38,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 38,95 — 39,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,25 — 39,30 продолжение движения к уровню 39,55 — 39,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,15 — 39,25 и уровне 39,65 — 39,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 39,05 — 39,45.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 37,30 — 37,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 36,95 — 37,05 продолжение движения к уровню 36,65 — 36,75.
Учитываем риск формирование на уровне 37,00 — 37,05 и уровне 36,65 — 36,75.
Тест и закрытие ниже уровня 36,60 — 36,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 36,35 — 36,45 продолжение движения к уровню 35,95 — 35,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,45 — 36,25 и уровне 35,95 — 36,05.
Тест и закрытие ниже уровня 35,75 — 35,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 35,25 — 35,35.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 35,65 — 35,55 и уровне 35,25 — 35,35.
Учитываем, что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 36,45 — 36,15.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.