Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 06 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,60 (-0,82*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 50,28 (-0,65*)
Цена закрытия дня (С) = 50,93 (-0,86*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+3,44*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Торговая сессия прошла на фоне достаточно непростого новостного фона.

Позитивные ожидания и настроения от итогов прошедшей встречи ОПЕК начинают ослабевать. На первый план выходят попытки понимания, как картель проведет переговоры со странами, не входящими в картель. Встреча намечена на 10 декабря в Вене, на встречу приглашены 16 стран экспортеров.

Давление оказывали данные компании Baker Hughes, согласно сообщению, количество буровых установок продолжает увеличиваться. Конечно, данным далеко до максимальных, однако это явный показатель роста активности. Это подтверждают данные EIA о том, что инвестиции в технологии, разведку и добычу показывают стремительный рост.

Усиливало негативное давление и желание зафиксировать на текущих уровнях спекулятивную прибыль, данные о суточной добыче как в России, так и ОПЕК. Статистика показывает, что суточная добыча в России находится на уровне более 11,00М баррелей в сутки. Позиция российской стороны в том, что возможное сокращение будет от этих параметров. Отметим, что это максимальные значения более чем за 30 лет.

Прогнозные данные по ОПЕК также показывают возможный рост добычи.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/soglashenie-opek-medvezhya-usluga.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/10/oil-730×382.jpg»]Соглашение ОПЕК: медвежья услуга[/info_block]

При более внимательном анализе итогов нефтяной сделки видно, что основной «удар» сокращения приходится на Саудовскую Аравию. Расчетный положительный эффект от сделки получают две страны, а именно, Россия и Иран. Позиция Ирана созвучна с российской, с одним исключением. Иран — член картеля и официально принял на себя обязательства, Россия пока «поддерживает принятые решения и согласовывает технические вопросы».

Такой подход Саудовской Аравии происходит на фоне бюджетного дефицита. Отметим, что он достигает почти 20%, это выше чем в Иране и России. Жесткая политика экономии и привлечения внешнего капитала, перестройка экономики, все эти меры дадут положительный результат, но в перспективе. Сообщение о том, что Саудовская Аравия снижает отпускные цены для потребителей Азии почти на USD 1,2 за баррель явно указывает на то, что ценовая война в регионе набирает обороты. Такой шаг направлен на защиту долей в рынке, а высокие запасы сырой нефти в стране дают больше маневра, чем России и Ирану.

EIA выпустила краткосрочный прогноз по мировому рынку сырой нефти. В нем были повышены расчетные цены на основные сорта. Причиной указывается коррекционный рост по итогам картельных переговоров. Однако, указываются риски того, что добыча в США и Канаде покажет рост. Ожидается, что текущая ценовая динамика позволит добавит до 100К баррелей в сутки, до общего числа 8,8М баррелей в сутки. Было также отмечено, что нет твердой уверенности в исполнении решений ОПЕК и ОПЕК+.

Отчасти, это подтверждают текущие заявления официальных лиц Венесуэлы. В своем интервью, президент страны выдвинул идею для обсуждения. Суть ее состоит в том, что страны экспортеры должны сами устанавливать цену сырой нефти. Основой должна служить формула, в которой учитываются затраты, инвестиции и т.д.. Такая идея, явно контрпродуктивна для мирового рынка, и при более глубоком анализе, такой подход поставит страны с высокими издержками в крайне трудное положение, но подача в информационное поле таких идей говорит о желании поддерживать мировые рынки в тонусе.

На этом фоне, более пристальное внимание будет уделено данным о состоянии запасов в США, Китае, Индии, состоянии экономик, действий финансовых регуляторов. Напомним, что все идеи о балансировке рынка нефти обсуждают сторону добычи, однако вторая сторона – потребитель. Как бы не хотелось экспортерам вернуть рынок в режим «продавцов», мировой рынок устойчиво находится на стороне «покупателей». Учитывая это, картель и страны, не входящие в ОПЕК, будут выстраивать свои суверенные планы и торговую политику.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 07 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — на открытии регулярной торговой сессии в США EIA опубликует инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – показатели промышленного производства;
данные по Франции – торговый баланс, показатели импорта и экспорта, состояние текущего счета;
данные по Великобритании – данные по рынку недвижимости, данные по промышленному производству, прогнозные данные по ВВП;
данные по Италии – показатели рынка труда;
данные по США – показатели ипотечного кредитования, данные по рынку труда – открытые вакансии;
поздно вечером выходят данные по Японии – опережающие индикаторы, данные о операциях с ценными бумагами на открытом рынке, показатели ВВП (Q3);
данные по Австралии – торговый баланс, показатели импорта и экспорта;
данные по Новой Зеландии – бюджетные показатели, экономический прогноз;
данные по Китаю – показатели торгового баланса, состояние импорта и экспорта;
заседание Банка Канады – решение по кредитно-денежной политике, учетные ставки.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 07 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

R3 = 53,00
R2 = 52,74
R1 = 51,57

Срединная линия:

PP = 50,93

Уровни поддержки:

S1 = 50,26
S2 = 49,60
S3 = 48,95

Торговый план по нефти WTI на 07 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях выше уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 50,90 – 51,00 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
В работе учитываем риск «перестановки» на новые рыночные уровни.
Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 50,95 — 51,05 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 51,25 – 51,35, продолжение движения к уровням 51,65 – 51,75.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 51,00 — 51,10, а также уровнях 51,25 – 51,35, 51,55 – 51,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 51,70 — 51,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,90 – 52,00, продолжение к уровням 52,20 – 52,30
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,85 – 51,95 и уровнях 52,15 – 52,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,30 — 52,40 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,65 — 52,75, продолжение движения к уровням 52,95 – 53,05, 53,15 – 53,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,35 — 52,45, а также уровнях 52,85 – 52,95, 53,10 – 53,20.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,95 – 52,20, при ускорении движения на уровнях 52,71 — 53,22.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 50,95 — 50,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,65 — 50,55, продолжение движения к уровням 50,20 – 50,10.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,70 — 50,60 и уровнях 50,25 – 50,15.
Тест и закрытие ниже уровня 50,15 — 50,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,95 – 48,85, продолжение движения к уровню 49,65 – 49,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,10 — 50,00 и уровнях 49,95 – 49,85, 49,65 – 49,55.
Тест и закрытие ниже уровня 49,55 – 49,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 49,25 – 49,15, продолжение движения к уровням 49,00 – 48,90, 48,55 – 48,45.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,40 – 49,30 и уровнях 49,15 – 49,05, 48,90 – 48,80, 48,55 – 48,45.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,91 – 49,66, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,15 — 48,64.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.