Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 07 июня 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 06 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 49,90 (+0,49*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 48,71 (+0,38*)
Цена закрытия дня (С)= 49,69 (+1,07*)
Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+1,94*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии в понедельник, уже традиционно, оказывали влияние, как прямые факторы, так и косвенные.

Прямые – в Нигерии спад производства сырой нефти продолжается. Группировка «Мстители дельты реки Нигер» произвела атаку на транспортную инфраструктуру. Ее представители заявили, что своими действиями доведут добычу сырой нефти в стране «до нуля».

Французская компания Total в понедельник начала работы по запуску трех НПЗ в Франции, остановленных на период забастовки.

Компания Genscape в своем докладе в понедельник отметила снижение в терминале хранения и распределения Cushing на 1,080М баррелей.

Поступили данные прогнозов роста спроса в Индии на уровне 8,7% в 2016 году, что эквивалентно росту спроса на 350К баррелей в сутки.

Прогноз роста спроса для Китая повышен на 355К баррелей в сутки до 11,7М баррелей в сутки.

Эти данные опубликовало Международное Энергетическое Агентство в понедельник.

В докладе так же отмечалось, что основным риском снижения собственной добычи в США является резкое снижение инвестиций. Однако отметим, что данная проблема остра для всех добывающих стран и компаний.

Косвенных – выступление главы FOMC в Филадельфии. В своем докладе она отметила, что регулятор не связан какими-либо сроками в повышении ставок. FOMC уделяет основное внимание поступающим данным и на их основе и анализе будут приниматься дальнейшие решения. Последние данные по рынку труда необходимо либо подтвердить следующими, либо опровергнуть наличие проблемы на рынке труда. Она также отметила, что экономика США находится в достаточно устойчивом состоянии. Внешние риски требуют постоянного мониторинга и контроля.

Ожидания действий FOMC вносят рост волатильности в фондовые и валютные рынки.

Резервный банк Австралии оставил учетную ставку без изменений на уровне 1,75%.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 07 июня 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные о промышленном производстве в Германии. Публикуются данные о ВВП Франции, Еврозоны. Данные по рынку недвижимости Великобритании – индекс Halifax цен на жилье. Данные из США – производительность в несельскохозяйственном секторе, затраты на оплату труда. Публикуется индекс Ivey PMI Канады. Поздно вечером выходят данные из Японии – данные ЦБ Японии по текущим счетам, данные по ВВП. Данные из Китая – данные по экспорту, импорту и торговому балансу страны.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 07 июня 2016 года

Уровни сопротивления (Июль_16):

R3 = 51,34
R2 = 50,62
R1 = 50,16

Срединная линия:

PP = 49,44

Уровни поддержки:

S1 = 48,98
S2 = 48,26
S3 = 47,80

Итоги по открытым позициям 06 июня 2016 года

В течение рабочего времени сделки на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 07 июня 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост выше уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 49,40 — 49,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены.

Позиции на покупку:

В работе учитываем что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
Тест и закрытие цены на нефть выше 49,45 — 49,55 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
Цели движения — возврат цены к уровню 49,65 — 49,75, продолжение движения к уровням 50,05 – 50,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 49,70 — 49,80, а также уровнях 49,95 – 50,05 и 50,10 – 50,20.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,25 — 50,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,55 — 50,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,25 — 50,30 и уровне 50,50 – 50,60.
Тест и закрытие цены на нефть выше 50,65 — 50,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,95 — 51,05, продолжение движения к уровню 51,25 – 51,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,85 — 50,95, а также уровнях 51,05 –51,10 и 51,25 – 51,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 50,70 – 50,95, при ускорении движения на уровнях 51,45 — 51,95.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 49,35 — 49,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,00 — 49,10, продолжение движения к уровням 48,85 – 48,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 49,20 — 49,30 и 48,95 – 49,00.
Тест и закрытие ниже уровня 48,80 — 48,70 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,65 — 48,55 продолжение движения к уровням 48,45 – 48,35.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,75 — 48,65 и 48,55 – 48,45.
Тест и закрытие ниже уровня 48,30 – 48,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 47,75 – 47,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,25 – 48,15 и уровнях 47,95 – 48,05 и 47,65 – 47,55.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 48,71 – 48,47, при ускорении движения цены вниз на отметке 47,97 — 47,47.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.