Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 08 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 06 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53.24 (-0,89*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 51.83 (-1,28*)
Цена закрытия дня (С) = 52,17 (-0,84*)
Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (-0.25*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно высокую внутридневную волатильность.

Прошедшая торговая сессия прошла под негативным давлением. Основная причина локальной смены настроений лежала в полученных ранее и ожидаемых данных.

Участники биржевого рынка получили негативную порцию данных из Китая. По данным агентства Reuters, спрос на сырую нефть в Китае вырос в 2016 году самыми медленными темпами. Отметим, что это сообщение было опубликовано еще на прошлой неделе. Эти оценки приходят на фоне снижения собственной добычи сырой нефти в Китае. Усилило негативное давление и то, что активность нефтяных компаний в США и Канаде растет. Текущие цены и оценка перспектив мирового рынка энергоносителей находит отражение в данных компании Baker Hughes, которые показывают продолжение роста числа буровых установок, отметим, что рост происходит не только в США и Канаде. Сдерживающим фактором был Иран. Напомним, что администрация США ввела новые санкции против ряда физических и юридических лиц как Ирана, так ряда других стран. Причиной послужили испытания баллистических ракет в стране. Дополнительным фактором поддержки из Ирана были сообщения о том, что экспорт сырой нефти из южного Ирана снизился до 3,275М баррелей в сутки против 3,51М баррелей в стуки. Напомним, что Иран не связан нефтяной сделкой, у него обязательства не превышать текущие объемы добычи.

Дополнительным фактором были текущие неопределенности геополитического характера. Действия новой администрации США и текущая политическая ситуация в Евросоюзе находили отражение в том, что участники финансовых рынков переходили в режим неприятия рисков. Это усиливало волатильность на валютном рынке, фондовых площадках. Ярким показателем стало укрепление биржевых цен фьючерсов на золото.

Во вторник промышленная группа API выпускала опросные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Данные основаны на добровольном опросе крупнейших операторов рынка США. По данным API, за рабочую неделю, завершившуюся 3 февраля, запасы сырой нефти увеличились на 14,2М баррелей. Запасы бензина поднялись на 2,9М баррелей, запасы дистилляторов поднялись на 1,4М баррелей.

Отметим, что сегодня на открытии регулярной торговой сессии в США EIA опубликует официальные данные о состоянии запасов в США и текущей добычи сырой нефти. Учитывая, что данные API и EIA часто сильно расходятся, есть риск того, что основные решения участники биржевых торгов будут принимать по факту получения данных.

Отметим, что Венское соглашение официально стартовало с 1 января 2017 года, текущие цены показывают суммарное снижение в пределах 6,0% к ценам на начало года. Отчасти это вызвано рекордной чистой длинной позицией в фьючерсах на сырую нефть. На оптимизме от картельной сделки участники рынка приняли сторону ставок на дальнейший рост мировых цен. Однако, текущий фон, рост неопределенности в мировой экономике не дает оптимизма в оценке перспектив спроса. Это дает основания ожидать от ОПЕК+ вербальных действий в защиту картельной сделки.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 08 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Испании – показатели промышленного производства;
данные по Канаде – новые закладки домов;
данные по США – показатели ипотечного кредитования, индекс потребительского доверия;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии — новые разрешения на строительство;
данные по Австралии – данные HIA о новых закладках домов, индекс NAB оценки текущих условий;
данные по Японии – денежный агрегат М2, данные о операциях на открытых рынках, изменение заказов в машиностроении;
заседание Резервного Банка Новой Зеландии – решение по кредитно-денежной политике, учетные ставки. Публикация экономического прогноза РБ Новой Зеландии. Выступление главы РБ Новой Зеландии по итогам заседания;
публикуется экономический прогноз по Еврозоне;
в течении дня выступают официальные представители Банка Англии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 08 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

R3 = 54,34
R2 = 53,76
R1 = 52,74

Срединная линия:

PP = 52,18

Уровни поддержки:

S1 = 51,14
S2 = 50,60
S3 = 49,54

Торговый план по нефти WTI на 08 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — резкое снижение показателя к уровню «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,25 – 52,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,20 — 52,30 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 52,45 – 52,55, продолжение движения к уровням 52,75 – 52,85.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,25 — 52,35, а также уровнях 52,45 – 52,55, 52,70 – 52,80.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,85 — 52,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,05 – 53,15, продолжение движения к уровням 53,35 – 53,45, 53,75 – 53,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,95 – 53,05, 53,20 – 53,30, 53,65 – 53,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,85 — 53,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,05 — 54,15, продолжение движения к уровням 54,30 – 54,40.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,80 — 53,90, а также уровнях 54,00 – 54,10, 54,25 – 54,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,67 – 52,93, при ускорении движения на уровнях 53,45 — 53,96.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,20 — 52,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 51,95 — 51,85, продолжение движения к уровням 51,45 – 51,35, 51,20 – 51,10, 51,05 -50,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,05 — 51,95 и уровнях 51,55 – 51,45, 51,25 – 51,15, 51,05 – 50,95.
Тест и закрытие ниже уровня 50,95 — 50,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,65 – 50,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,00 — 50,90 и уровнях 50,65 – 50,55.
Тест и закрытие ниже уровня 50,50 – 50,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 50,25 – 50,15 продолжение движения к уровням 50,05 – 49,95, 49,60 – 49,50.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,35 – 50,25 и уровнях 50,10 – 50,00, 49,90 – 49,80, 49,55 – 49,45.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 50,81 – 50,35 при ускорении движения цены вниз на отметке 49,83 – 49,32.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.