Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 09 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 08 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 52,67 (-0,57*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 51.22 (-0,41*)
Цена закрытия дня (С) = 52,34 (-0,84*)
Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (-0.08*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно высокую внутридневную волатильность.

Торговая активность в первой половине дня была достаточно негативной. Основной причиной был полученный прогноз о состоянии запасов в США от промышленной группы API. По данным API, за рабочую неделю, завершившуюся 3 февраля, запасы сырой нефти увеличились на 14,2М баррелей. Запасы бензина поднялись на 2,9М баррелей, запасы дистилляторов поднялись на 1,4М баррелей.

Данные были крайне негативными. Отметим, что данные фиксировали рост в нефтепродуктах на фоне снижения загрузки НПЗ.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз пары евро/доллар» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/prognoz-forex-segodnya/vo-chto-vlozhitsya-na-dollar-davit-frs-na-evro-politika-es.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/euro-finance-news-730×229.jpg»]Во что вложиться? На доллар давит ФРС, на евро – политика ЕС[/info_block]

Сдерживал нарастание негативных настроений рост геополитической неопределенности в отношениях США и Ирана, а также развитие ситуации между США и Китаем. Это находило отражение в росте волатильности на валютных рынках и снижении в принятии рисков участниками финансовых рынков.

Учитывая, что данные API и EIA часто расходятся, основные выводы участники биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть отложили до выхода второго блока данных.

На открытии регулярной торговой сессии в США, EIA выпустила данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов, уровне добычи и импорта сырой нефти в США (фактическое / ожидания):

По данным EIA, стратегические нефтяные резервы в США снизились на 1К баррелей, до среднего значения 695,078М баррелей.
Добыча сырой нефти в США за учетную неделю с 28 января по 3 февраля поднялась на 63К баррелей в сутки до среднего значения 8,978М против 8,915М неделей ранее и против 9,186М баррелей в сутки годом ранее.
Импорт сырой нефти в США поднялся на 1,082М баррелей в сутки до среднего значения 9,372М баррелей в сутки.
EIA Weekly Crude Oil Inventories: 13.830M vs 2.529M
EIA Weekly Distillates Stocks: 0.029M vs 0.300M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -0.896M vs 1.071M
По данным EIA, запасы в терминале хранения и распределения Cushing поднялись на 1,143М баррелей до значения 65,27М баррелей.
Среднее потребление сырой нефти в США снизилось на 54К баррелей в сутки, до среднего значения 15,893М баррелей в сутки.
Средняя загруженность нефтепереработки в США находилась на уровне 87,7% против 88,2% неделей ранее.

Данные вышли смешанными. Отметим, что в данных API и EIA было расхождение в оценках нефтепродуктов. Рост запасов в сырой нефти оказался меньше прогноза API, но значительно выше рыночных ожиданий. Отметим, что рост запасов сырой нефти отражает прибытие законтрактованных ранее партий сырой нефти из стран Персидского залива. Среднее время прихода танкеров составляет до 47 дней. Есть большая доля вероятности, что это повлияло на рост показателя. Рост внутренней добычи не привел к столь внушительному недельному росту.

Основное же расхождение в данных было в запасах дистилляторов и бензина. Данные по дистилляторам, а в них учитывается дизельное и печное топливо, вышли заметно ниже прогноза и ожиданий. Основной сюрприз для участников рынка находился в данных по бензину. Данные показали снижение запасов, что заметно ниже прогноза и средних ожиданий. Это дало повод говорить о том, что внутренний спрос в США показывает признаки роста. Однако отметим, что текущая загруженность НПЗ находится в периоде снижения. Технические работы на НПЗ позволяют снижать накопленные ранее запасы. Активность в экспорте бензина и дистилляторов также находит отражение в данных. В целом, это положительный момент для нефтяных компаний США. Снижение текущих запасов в нефтепродуктах, дает возможность ожидать роста потребления сырой нефти НПЗ в период полной загруженности.

В целом полученные данные привели к покрытию коротких позиций, что позволило биржевым ценам на нефть отойти от минимальных внутридневных значений.

Однако, рынок сырой нефти находится в полосе роста неопределенности. Венское соглашение ОПЕК+, как ожидается, будет выполнено. Текущие данные показывают, что участники картельной сделки добросовестно выполняют обязательства. Единственный вопрос о том, в каком объеме идет ход исполнения каждым участником нефтяной сделки. Отметим, что Саудовская Аравия снижает показатели суточной добычи выше принятых обязательств. Катар, ОАЭ находятся вблизи заявленных объемов. Россия показывает текущее снижение, которое укладывают в выполнение обязательств. Однако отметим, что в данный календарный период — это естественное снижение добычи сырой нефти в стране, по причине холодной погоды в местах основной добычи. Иран, который по условиям сделки ограничен верхним пределом добычи на уровне 3,9М баррелей в сутки, показывает продолжение роста добычи. Последние заявления официальных лиц Ирана, мягко говоря, странные. С одной стороны министр энергетики страны высказал мнение о том, что есть целесообразность в том, чтобы продлить до конца года картельную сделку ОПЕК+. Такое же мнение высказал министр энергетики Катара. Однако, руководитель национальной нефтяной компании Ирана отметил, что в планах компании выйти к весне текущего года на уровень добычи в 4,0М баррелей в сутки, продолжить расширение и нарастить экспортные показатели. Мягко говоря, Иран хочет в период действия сделки, вернуть рыночные доли, и делает это достаточно агрессивно.

А учитывая, что один из основных рынков сбыта — это регион Азии и, в частности, Китай, то есть риск роста ценовой напряженности. Последние данные и прогнозы показывает риск замедления спроса на импортную сырую нефть в стране. Снижение не критическое, однако, учитывая ожидания снижение потребления в Еврозоне и США, это может привести к конфликту интересов внутри как картеля, так и ОПЕК+.

На стороне позитива находятся данные о том, что добыча в Нигерии стабилизировалась на текущих уровнях. Ожидания роста добычи в стране не получают подтверждение. Это может немного нивелировать негатив от роста добычи в Ливии.

В целом, текущие ожидания мирового рынка находятся на стороне позитивных ожиданий, что баланс спроса и предложения стабилизируется. Признаки снижения высоких мировых запасов сырой нефти дают к этому основания. Отодвинуть во времени этот процесс может рост неопределенностей вызванных политическими рисками. Нарастает опасения в устойчивости мировой торговой системы в целом, что может найти отражение в спаде спроса на энергоносители в случае развития негативных процессов.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 09 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о состоянии запасов природного газа в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Швейцарии – показатели безработицы;
данные по Германии – данные по торговому балансу, показатели экспорта и импорта;
данные по Канаде – индекс цен на недвижимость;
данные по США – данные по оптовым запасам, данные по рынку труда – заявки по безработице;
поздно вечером выходят данные по Австралии – показатели частного кредитования, данные о инвестициях в строительство;
данные по Японии – индексы PPI цен производителей, индекс активности в промышленности;
данные по Китаю – данные по торговому балансу, показатели экспорта и импорта;
в течение дня выступают официальные представители – Резервного Банка Австралии, Банка Англии, FOMC;
Резервный Банк Австралии публикует квартальный доклад о кредитно-денежной политике.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

R3 = 54,35
R2 = 53,53
R1 = 52,93

Срединная линия:

PP = 52,05

Уровни поддержки:

S1 = 51,51
S2 = 50,65
S3 = 50,07

Торговый план по нефти WTI на 09 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — рост и консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — консолидация показателя на значениях близких к зоне перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,05 – 52,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,10 — 52,20 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 52,40 – 52,50, продолжение движения к уровням 52,55 – 52,65, 52,95 – 53,05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,25 — 52,35, а также уровнях 52,75 – 52,85, 53,05 – 53,15.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,10 — 53,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,35 – 53,45, продолжение движения к уровням 53,50 – 53,60.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,00 – 53,10, 53,25 – 53,35, 53,45 – 53,55.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,55 — 53,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,75 — 53,85, продолжение движения к уровням 54,00 – 54,10, 54,30 – 54,40.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,85 — 53,95, а также уровнях 54,00 – 54,10, 54,25 – 54,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,42 – 53,68, при ускорении движения на уровнях 54,20 — 54,73.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,05 — 51,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 51,80 — 51,70, продолжение движения к уровням 51,45 – 51,35.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,10 — 52,00 и уровнях 51,85 – 51,75, 51,45 – 51,35.
Тест и закрытие ниже уровня 51,40 — 51,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 51,15 – 51,05, продолжение движения к уровням 50,95 – 50,85, 50,70 – 50,60.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,35 — 51,25 и уровнях 51,05 – 50,95, 50,75 – 50,65.
Тест и закрытие ниже уровня 50,60 – 50,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 50,25 – 50,15, продолжение движения к уровням 50,05 – 49,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,35 – 50,25 и уровнях 50,10 – 50,00, 49,90 – 49,80.
При движении цены вниз дневной минимум будет формироваться на уровне 51,32 – 51,06, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,54 – 50,01.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.