Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 09 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 06 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 54,32 (+0,20*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 53,32 (+0,53*)
Цена закрытия дня (С) = 53,99 (+0,23*)
Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+1,76*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Отметим, что вся прошедшая торговая неделя фьючерсами на сырую нефть, показывала сильную и иногда аномальную волатильность. На такой ход торговых сессий накладывал отпечаток то, что первая торговая неделя была характерна низкой ликвидностью по причине Рождественских каникул. К этому добавлялось то, что участники биржевых торгов получали данные о производстве в странах ОПЕК и статистику по запасам в США. Получаемые данные не давали уверенности в том, что исполнение заключенного соглашения по сокращению добычи и снижению предложения странами ОПЕК+ будет исполняться на 100%. Однако, несмотря на трудный фон и высокую волатильность, биржевые цены на нефть по итогам недели показали рост в пределах 0,5%. Напомним, что это четвертая подряд неделя положительного закрытия.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/dannye-ot-minenergo-ssha-dali-povod-dlya-padeniya-ceny-na-neft.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/10/oil-730×382.jpg»]Данные от Минэнерго США дали повод для падения цены на нефть[/info_block]

Поддержку позитивным ожиданиям оказывали данные из Саудовской Аравии, ОАЭ и Кувейта. По косвенным и официальным данным, суточная добыча в этих странах показывает сокращение. Объемы приблизительно равны принятым на себя обязательствам в рамках картельного сговора. В интервью официальные представители Саудовской Аравии отмечают твердую решимость выполнить договоренности, а если это потребует ситуация, то есть готовность снизить производство на большие параметры. Утечки из Saudi Aramco подтверждают, что компания ведет переговоры с клиентами во всех регионах о возможных сокращениях поставок в пределах от 3% до 7%. Такие же переговоры с клиентами ведут ОАЭ и Кувейт.

Скептицизм по поводу исполнения остальными участниками договоренностей подпитывали данные вторичных источников о том, что общая суточная добыча ОПЕК снизилась незначительно. Оценочный уровень добычи ОПЕК в декабре находится в пределах 34,18М баррелей в сутки против 34,38М баррелей в сутки в ноябре.

На стороне негативных ожиданий находятся действия второго по величине производителя – Ирака. Премьер-министр отметил, что Курдская автономия экспортирует больше, чем предусмотрено в заключенном соглашении. А учитывая, что нет возможности контролировать как добычу, так и экспорт, Ирак отмечает, что будет придерживаться взятых на себя обязательств. В целом, учитывая, что трубопроводные системы как внутри, так и экспортные, интегрированы, это дает основание полагать, что официальный Ирак нашел для себя «лазейку».

Новости из Ирана, показывают, что страна продала почти 13М баррелей сырой нефти, находящейся в плавучих хранилищах. Национальная Иранская нефтяная компания ведет переговоры с клиентами из Филиппин, о возможном экспорте в страну сырой нефти в объемах до 4,0М баррелей в месяц. Напомним, что Иран, в рамках заключенного соглашения, принимает более мягкие обязательства, которые позволяют ему нарастить добычу и экспорт.

В пятницу, компания Baker Hughes сообщила, что по итогам рабочей недели число нефтяных буровых установок поднялось на 4 штуки до общего числа 529 единиц. Газодобывающих установок поднялось на 3 единицы до общего числа 135 штук. Таким образом, показатель продолжает демонстрировать рост более десяти недель подряд, общее число буровых установок в США достигло 665 единиц.

Дополнительной причиной роста волатильности на товарном рынке была динамика индекса доллара США. На американскую валюту оказывало влияние поступающая статистика по экономике, в частности, данные по рынку труда. Несмотря на то, что статистика выходила достаточно смешанной, фокус внимания был сдвинут в сторону роста зарплат. Это дало толчок к ожиданиям стимулирования ускорения инфляции, что будет способствовать более агрессивному ужесточению монетарной политики FOMC.

Динамика индекса доллара США оказывали эффект ограничения роста, равно как и полученная ранее статистика EIA. Данные вышли смешанными. Снижение запасов в сырой нефти произошло на фоне существенного роста запасов в нефтепродуктах. Отметим, что данные показывают продолжение роста экспорта нефтепродуктов из страны.

В целом, учитывая, что полученная ранее статистика была в режиме «запаздывания», участники биржевого рынка сырой нефти будут ожидать получения актуальных данных о ходе исполнения или нарушения картельной сделки. Также внимание будет на данных о состоянии спроса, как на сырую нефть, так и нефтепродукты. Напомним, что на этой неделе пройдут встречи и заседания ОПЕК+ в рамках заключенного соглашения.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 09 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – показатели торгового баланса, данные о ценах импорта и экспорта, показатели промышленного производства;
данные по Швейцарии – данные о розничных продажах;
данные по Италии – уровень безработицы;
сводные данные по Еврозоне – сводный уровень безработицы, индекс Sentix доверия инвесторов;
данные по Великобритании – индексы цен на недвижимость, индекс BRC розничных продаж;
данные по США – показатели потребительского кредитования;
поздно вечером выходят данные по Австралии – данные по розничным продажам;
данные по Китаю – индексы CPI потребительских цен, индекс PPI цен производителей;
Банк Канады публикует доклад – прогноз состояния экономики;
в течение дня выступают официальные представители — FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 09 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

R3 = 55,21
R2 = 54,76
R1 = 54,22

Срединная линия:

PP = 53,77

Уровни поддержки:

S1 = 53,23
S2 = 52,78
S3 = 52,24

Торговый план по нефти WTI на 09 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
Учитываем влияние праздничных дней – риски снижение ликвидности и рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности – экстремальные значения.
Дневное состояние цены — консолидация показателя выше уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 53,60 – 53,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 53,75 — 53,85 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 54,05 – 54,15, продолжение движения к уровням 54,25 – 54,35.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,85 — 53,95, а также уровнях 54,05 – 54,15, 54,20 – 54,30.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,35 — 54,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,60 – 54,70, продолжение движения к уровням 54,85 – 54,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,30 – 54,40, 54,70 – 54,80, 54,95 – 55,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,85 — 54,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,15 — 55,25, продолжение движения к уровням 55,45 – 55,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,95 — 55,05, а также уровнях 55,20 – 55,30, 55,55 – 55,65.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,83 – 55,09 при ускорении движения на уровнях 55,63 — 56,17.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 53,65 — 53,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 53,40 — 53,30, продолжение движения к уровням 53,20 – 53,10.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,70 — 53,60 и уровнях 53,35 – 53,25.
Тест и закрытие ниже уровня 53,05 — 52,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,80 – 52,70.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 53,00 — 52,90 и уровнях 52,85 – 52,75.
Тест и закрытие ниже уровня 52,75 – 52,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,45 – 52,35, продолжение движения к уровням 52,25 – 52,15, 52,00 – 51,90.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,65 – 52,55 и уровнях 52,35 – 52,25, 52,05 – 51,95.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,67 – 52,41, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,87 — 51,33.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.