Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 10 декабря 2015 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предполагают торговые сигналы от диапазонного уровня локального разворота 37,70 - 37,80.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду, 09 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 38,99 (-0,41*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,64 (+0,23*)
  • Цена закрытия дня (С)= 37,15 (-0,36*)
  • Официальная цена закрытия CL (декабрь 15) = 40,39 (-3,24*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия, по январскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

В ходе торгового дня биржевая цена на нефть опустилась к минимумам, показанным 7 лет назад, в период развития финансового кризиса.

EIA опубликовало данные по товарным и коммерческим остаткам сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю ( фактическое / ожидания ):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: -3,568M vs 0,252M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 4,998M vs 2,461M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 0,768M vs 2,155M

Данные вышли смешанными. Запасы в сырой нефти вышли лучше как ожиданий, так и неделей ранее 1,777М. Товарные запасы в бензине показали сокращение против ожиданий, но хуже данных неделей ранее 0,135М. Дистилляторы показали рост, как против ожиданий, так и предшествующих 3,051М.

Стратегические резервы -0,002М до 695,123М баррелей, данные находятся на максимальных значениях за 80 лет.

  • Импорт сырой нефти в США +0,274 барреля в день, до 8,021М.
  • Загрузка НПЗ в США 93,1% против 94,5% неделей ранее.
  • Запасы сырой нефти в терминале Кушинга +0,423М, до 59,499М баррелей.
  • Индекс оптовых запасов в США -0,1% против ожиданий 0,1%

Резервный Банк Новой Зеландии снизил учетную ставку на 0,25 п.п., до 2,50%, что совпало с ожиданиями. В комментарии по итогам было отмечено, что банк будет учитывать текущие экономические показатели для принятия дальнейших мер.

  • Торговый баланс Германии 20,8В против ожиданий 20,0В, предшествующие оценки 19,2В.
  • Импорт в Германии -3,4% против ожиданий -1,0%.
  • Экспорт из Германии -1,2% против ожиданий -0,5%.

Мексика получила выплату в виде страховки в 6,3 млрд. долларов США. Страховой полис был куплен у пула международных банков для покрытия возможного падения цены на нефть. Стоимость страхового полиса составила 773М долларов США, цена зафиксирована на уровне 76,4 долларов за баррель на 2015 год.

Развитие напряженности в отношениях Турции и России набирают обороты. Руководство России вводит экономические санкции в отношении Турции. Турция, в свою очередь, рассматривает встречные санкции против России. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.

Страны обмениваются достаточно жесткими и противоречивыми обвинениями и заявлениями. Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях.

Напомним, что Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов.

ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 10 декабря 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию данных по торговому балансу Великобритании, США, публикуются данные по рынку труда в США. Заседание ШНБ и Банка Англии — решения по учетным ставкам, выступление официальных лиц по итогам. Выступление президента ЦБ Германии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 декабря 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

  • R3 = 40,60
  • R2 = 39,79
  • R1 = 38,49

Срединная линия:

  • PP = 37,68

Уровни поддержки:

  • S1 = 36,37
  • S2 = 35,56
  • S3 = 34,25

Итоги по открытым позициям 09 декабря 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 10 декабря 2015 года

Торговый план по нефти WTI на 10 декабря 2015 года
Торговый план по нефти WTI на 10 декабря 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем достаточно сильную внутридневную динамику и волатильность цены предшествующего дня, это привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержек и сопротивлений, несет риски как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения цены внутри дня.
  • Учитываем ожидания и факт выхода статистических данных — риск снижения ликвидности и роста волатильности перед выходом и рост ликвидности с волатильностью по факту получения данных.
  • Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
  • Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
  • Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США. Учитываем фактор предстоящего заседания FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти.

Состояние цены:

  • Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — риск ограничения продолжения движения и ограничения импульсов снижения.
  • Дневное состояние цены — в зоне продаж , риски ограниченного продолжения снижения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 37,70 — 37,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 37,75 — 37,85, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки движения цены вниз.
  • Цель движения — возврат цены к уровню 38,15 — 38,25.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 38,95 — 39,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровнях 38,90 — 39,05.
  • Целевым уровнями движения будут возврат к уровням 39,55 — 39,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 39,85 — 39,95 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
  • Целевыми уровнями движения будут 40,45 — 40,50.
  • Учитываем возможность формирования на уровне 40,45— 40,65 локального сопротивления, данный уровень выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 41,25 — 41,35. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.

Позиции на продажу:

  • В работе учитываем, что диапазон 39,90 — 40,10 выступал уровнем поддержки текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологической поддержки и минимальных цен», тест и закрытие ниже него несет риски как ускорения движения цены вниз, текущая динамика цены локально изменила «смысловое наполнение» данного уровня на уровень сопротивления.
  • Тест и закрытие ниже уровня 37,55 — 37,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 37,05 — 36,95, продолжение движения к 36,55 — 36,45.
  • Тест и закрытие ниже уровня 36,25 — 36,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 35,75 — 35,65.
  • Учитываем риски формирования локальных уровней поддержки на 36,05 — 35,95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 35,55 — 35,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет 34,45 — 34,55
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 34,25 — 34,45.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение прогнозов цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и комментарии

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...