В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг 09 июня 2016 года, нефть WTI – CLx (июль16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 51.67 (+0,05*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 50.23 (-0,09*)
- Цена закрытия дня (С)= 50,56 (-0,67*)
- Официальная цена закрытия CL (июнь16) = 47,75 (+2.81*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по июльскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
На ход торговой сессии оказывало влияние оценки полученных от API и EIA инвентарных данных о запасах, показателях добычи сырой нефти и нефтепродуктов в США.
Отметим, что итоговые данные вышли достаточно смешанными. Несмотря на снижение запасов в сырой нефти, данные показали неожиданный рост в бензине и дистилляторах. Рост в нефтепродуктах происходил на фоне роста загрузки НПЗ.
Вторым сюрпризом был рост, хоть и символический, собственной добычи сырой нефти. Такого роста и его разовости пока не достаточно для ожиданий в части перспектив стабилизации сокращения показателей в США. Однако, это произошло на фоне сообщений от канадской компании Baytex Energy о возобновлении добычи на тяжелых песках. Работы по добыче были остановлены в прошлом году из-за резкого падения цен на сырую нефть. Компания также возобновила добычу, остановленную в провинции Альберта. Это указывает, что поставки из Канады возвращаются в нефтяной рынок. Огненная стихия не нанесла прямого ущерба месторождениям и инфраструктуре, а коррекция мировых биржевых цен на нефть дает возможность осторожно наращивать производство.
Нигерия остается одной из основных стран, которая закрепилась в «строчке» снижения показателей суточной добычи. Группировка «Мстители дельты реки Нигер» отклонили предложение о переговорах. Нефтепровод компании Chevron был атакован и разрушен участок трубы. Текущая ситуация в Нигерии уже привела к серьезному сокращению, как добычи, так и экспорта сырой нефти. Это вынудило потребителей нигерийской нефти искать требуемые объемы на других рынках.
Как видим, новостной фон был достаточно противоречивый и напряженный для участников рынка нефти.
Дополнительную неопределенность вносили данные из Китая. Поступающие данные указывают, что экономика одного из основных потребителей сырой нефти продолжает сокращаться. Это дает основания полагать, что спрос на сырую нефть будет находится на текущих уровнях с возможным ростом. Рост могут обеспечить импорт сырой нефти для пополнения стратегических резервов страны.
Основной негатив в настроения внесла динамика курса доллара США. Укрепление американской валюты подтолкнуло трейдеров к частичной ликвидации ставок на рост.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 10 июня 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — нефтесервисная компания U.S. Baker Hughes публикует данные о количестве активных буровых установках в США и мире, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются индексы CPI, HICP потребительских цен Германии. Индекс WPI оптовых цен Германии. Данные о промышленном производстве Франции, Италии. Инфляционные ожидания Великобритании. Данные о прямых инвестициях в Китае. Данные по рынку труда Канада – уровень безработицы, изменение занятости. Индекс потребительских ожиданий Мичигана. Данные о балансе федерального бюджета США. Публикуются опережающие индикаторы по США. В течении дня выступают официальные представители Банка Германии.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 10 июня 2016 года
Уровни сопротивления (Июль_16):
- R3 = 52,76
- R2 = 52,21
- R1 = 51,33
Срединная линия:
- PP = 50,78
Уровни поддержки:
- S1 = 49,90
- S2 = 49,35
- S3 = 48,47
Итоги по открытым позициям 09 июня 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 10 июня 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение на значениях зоны перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 50,10 — 49,90 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки при возвратном движении цены, учитываем его ширину и психологическое значение.
Позиции на покупку:
- В работе учитываем, что уровень «50» продолжает нести значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше него несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытие ниже него несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 50,15 — 50,25 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и ослабление движения цены вниз.
- Цели движения — возврат цены к уровню 50,35 — 50,45, продолжение движения к уровням 50,55 – 50,65.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 50,25 — 50,35, а также уровнях 50,55 – 50,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 50,70 — 50,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 50,95 — 51,05, продолжение движения к уровням 51,20 – 51,30 и 51,45 – 51,55.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,95 — 51,05 и уровне 51,15 – 51,25 и 51,45 – 51,55.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 51,55 — 51,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,85 — 51,95, продолжение движения к уровню 52,15 – 52,25.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,85 — 51,95, а также уровнях 52,05 –52,15 и 52,30 – 52,40.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,48 – 51,73, при ускорении движения на уровнях 52,23 — 52,74.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 49,85 — 49,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 49,25 — 49,35.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,00 — 49,90 и 49,65 – 49,75.
- Тест и закрытие ниже уровня 49,25 — 49,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 48,95 — 48,85, продолжение движения к уровням 48,50 – 48,60.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,05 — 48,95 и 48,65 – 48,75.
- Тест и закрытие ниже уровня 48,60 – 48,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,10 – 48,00 и далее к уровню 47,65 – 47,75.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 48,10 – 48,20 и уровнях 47,95 – 47,85 и 47,65 – 47,55.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,46 – 49,21, при ускорении движения цены вниз — на отметке 48,70 — 48,20.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
