В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу 10 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,97 (- 2,28*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,77 (-0,10*)
- Цена закрытия дня (С)= 45,41 (+0,27*)
- Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-3,44*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность. Причиной такой «зажатости» послужили несколько факторов.
Первый и, вероятно, основной – это аномальная волатильность торговой сессии в четверг. Полученные, инвентарные данные вышли смешанными. В целом, рынок мог их оценить, как сигнал поддержки ценам. Напомним, запасы сырой нефти показали сокращение, собственная добыча в США также сокращается. Однако, фактор снижения меньше ожиданий и принятие того факта, что запасы нефтепродуктов растут на фоне высокой загрузке НПЗ и рекордного потребления, привело к масштабной ликвидации ставок на рост цены. Как итог, пятница была днем «передышки» и «зализывания ран» после почти 7,0% дневной волатильности. Несмотря на символический рост по закрытию дня, неделя зафиксировала снижение к ценам двухмесячной давности.
Вторым фактором, косвенным, но достаточно сильным, оказалась волатильность валютных рынков. На этот сегмент продолжает влиять британский референдум. Заявления политиков не вносят ясности. На этом фоне начинается беспокойство о состоянии банковской системы Евросоюза. Итальянские банки находятся в критической ситуации, и это добавляет пессимизма настроениям.
Иран снизил официальные цены для потребителей из Азии. Снижение на сорт сырой нефти Oman/Dubai на $0,40 за баррель, на светлые сорта на $0.45 за баррель. Причиной послужило снижение спроса со стороны потребителей. Отметим, что снижение уровня поставок в Азию происходит на фоне исторически максимальных объемов потребления.
U.S. Baker Hughes в пятницу сообщила о росте активных буровых установок на 10 единиц. Это подтверждает идеи о том, что американские нефтяные компании находят возможность работать в полосе низких цен. Дополнительно стимулирует рост добычи снижение «маржи переработки».
Судан, опять выходит в информационное поле, как «точка напряженности». В прошедшие выходные в столице страны были боевые столкновения правительственных сил и повстанцев. Это привело к частичной отмене авиасообщения со страной.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 11 июля 2016 года
Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральный, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные по промышленному производству Италии. Публикуется еженедельный доклад Еврогрупы. Данные по рынку недвижимости Канады – новые закладки домов. В течении дня выступают официальные представители FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 11 июля 2016 года
Уровни сопротивления (Август_16):
- R3 = 99
- R2 = 447
- R1 = 480
Срединная линия:
- PP = 45.29
Уровни поддержки:
- S1 = 461
- S2 = 410
- S3 = 441
Итоги по открытым позициям 08 июля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 11 июля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании, ход развития ситуации и возможные официальные заявления официальных лиц – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — снижение и вход зону «продаж».
- Дневное состояние цены — текущее состояние — резкое снижение, вход в зону перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.
Диапазонный уровень 45,25 — 45,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.
В работе учитываем, что уровни «50» и «46» несут значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 45,30 — 45,40 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 45,60 — 45,65, продолжение движения к уровням 45,85 – 45,95.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,15 — 45,25, а также уровнях 45,35 – 45,45, 45,75 – 45,85.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,00 — 46,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,20 – 46,25, продолжение движения к уровням 46,35 – 46,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,05 — 46,15 и уровнях 46,25 – 46,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,55 — 46,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,85 — 46,95, продолжение движения к уровням 47,15 – 47,25.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,55 — 46,65, а также уровнях 46,95 – 47,05 и 47,25 – 47,35.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,97 – 46,20, при ускорении движения на уровнях 46,65 — 47,05.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 45,20 — 45,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,00 — 44,90, продолжение движения к уровням 44,75 – 44,65.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,10 — 45,00 и уровнях 44,90 – 44,80, 44,55 – 44,65.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,45 — 44,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,15 — 44,05, продолжение движения к уровням 43,95– 43,85.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,35 — 44,25 и 44,05 – 43,95.
- Тест и закрытие ниже уровня 43,95 – 43,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,65 – 43,55, продолжение движения к уровням 43,35 – 43,25, 43,00 – 43,05.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,65 – 43,55 и уровнях 43,35 – 43,25, 43,10 – 43,00.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,16 – 43,94, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,50 — 43,04.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
На настоящий момент Иран вернул под свой контроль уже 80% нефтяного рынка, который он занимал до введения санкций санкций в 2012 году. Об этом в интервью агентству Блумберг сообщил директор по международным отношениям Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Гамсари.
По словам Гамсари, Иран планирует увеличить экспорт нефти, чтобы вернуть долю рынка, утраченную из-за санкций. Однако, по его словам, мировой нефтяной рынок останется стабильным в этом году, несмотря на прирост предложения. «Рынок сохранит текущее равновесие, возврат к ценам ниже 30 долларов за баррель маловероятен, по крайней мере, в текущем году», — сказал Гамсари.
В настоящее время Иран добывает 3,8 миллиона баррелей нефти в сутки, а экспортирует примерно 2 миллиона баррелей в сутки. По словам Гамсари, в перспективе экспортные поставки Ирана на пике могут превысить 4 миллиона баррелей в сутки. «Наш экспорт достигнет пика на уровне выше 4 миллионов баррелей нефти в сутки, и у нас есть план, мы ждем подходящих условий», — сказал он.