Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 11 мая 2016 года

249 пунктов принесли вчерашние торги. Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 44,15 — 44,25.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 10 мая 2016 года, нефть WTI – CLx (июнь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 44,79 (-1,15*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,03 (-0,21*)
  • Цена закрытия дня (С)= 44,66 (+1,22*)
  • Официальная цена закрытия CL (май16) = 42,63 (+2,03*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. На ход торговой сессии оказывал, достаточно, противоречивый новостной фон.

К ожиданиям незапланированного сокращения поставок сырой нефти из Канады добавилась Нигерия. Эти события придали дополнительный вес ожидаемым данным по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США от API.

Данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США API (фактическое/ожидания):

  • API Weekly Crude Stock: 3.450M vs 0.300M
  • API Weekly Distillates Stocks: -1.360M vs -1.300M
  • API Weekly Gasoline Stock: 0.271M vs -0.800M

По данным API коммерческие запасы в терминале хранения и распределения Cushing показали рост 1,460М баррелей против роста 0,382М неделей ранее.

В целом, данные вышли достаточно смешанными. Коммерческие запасы сырой нефти вышли хуже, как ожиданий, так и неделей ранее +1,265М. Дистилляторы немного лучше ожиданий, но замедлили снижение относительно прошлых данных -2,600М. Коммерческие запасы бензина показали рост, как против ожиданий, так и сокращения -1,170М неделей ранее.

В текущих условиях, полученные данные не дают четкой картины с «выпадением» поставок из Канады. Напомним, что существующий ценовой разрыв в тарифах хранения нефти в терминалах заметно ниже, чем в «плавучих хранилищах». Это «смазывает» данные между поставками и длительным хранением. Данные по нефтепродуктам отражают загрузку и продуктовую линейку НПЗ на данные период.

Дополнительную поддержку рыночным настроениям оказал регулярный доклад EIA.

В частности в нем был поднят прогноз по потреблению на 2016 год. Прогнозируется рост на 300К баррелей в сутки до 1,4М баррелей в сутки. На 2017 год прогноз оценивает рост спроса на 1,5М баррелей в стуки.

Отметим, что к проблемам с поставками из Ливии добавилась Нигерия. В стране было совершено вооруженное нападение на инфраструктуру. Это привело к эвакуации персонала и временной остановке добычи.

Из негативных новостей были данные о росте показателей добычи в Иране. По заявлениям чиновников и косвенным данным видно, что Иран вплотную подошел к плановым показателям добычи. Что же касается рыночной доли, то Иран агрессивно ее возвращает. Страна снизила отпускные цены на ряд сортов сырой нефти для потребителей, ценовой дисконт расширен до $1.60 доллара США за баррель.

Саудовская Аравия также не только заявляет о расширении инвестиций и росте суточной добычи, а проводит достаточно активные работы.

Все это в сумме имеет шанс привести нефтяной баланс добычи и потребления к «точке равновесия». Оцениваемые риски возникновения дефицита сырой нефти возможны только как кратковременные.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 11 мая 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — EIA публикует данные о состоянии коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание: публикуются данные о промышленном производстве Великобритании, предварительные данные о ВВП Великобритании, данные о состоянии бюджетного баланса США. Поздно вечером выйдут данные от Банка Японии – состояние текущего счета, данные по операциям. В течении дня выступают официальные представители ЕЦБ.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 11 мая 2016 года

Уровни сопротивления (Июнь_16):

  • R3 = 46,96
  • R2 = 45,88
  • R1 = 45,20

Срединная линия:

  • PP = 44,12

Уровни поддержки:

  • S1 = 43,44
  • S2 = 42,36
  • S3 = 41,68

Итоги по открытым позициям 10 мая 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

  • открытие: 43,91, закрытие: 43,33
  • открытие: 43,90, закрытие: 43,60

Позиции на покупку:

  • открытие: 43,63, закрытие: 43,95
  • открытие: 43,47, закрытие: 43,68
  • открытие: 43,50, закрытие: 43,90
  • открытие: 43,55, закрытие: 44,15
  • открытие: 44,06, закрытие: 44,40

Итог: семь операций = 249 пунктов.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 11 мая 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 11 мая 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 11 мая 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Новости, слухи, поступающие из региона Ближнего Востока, несут риск роста волатильности.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности, экстремальные значения.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение под уровнем «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 44,15 — 44,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, в работе учитываем как уровень локальной поддержки.

Позиции на покупку:

  • В работе учитываем, что диапазонный уровень «44» — «45» вернул себе психологическое значение, тест и закрытие выше него усилит коррекционное движение цены к верхним целевым уровням, тест и закрытие ниже него локально отменит движение вверх и усилит негативные ожидания.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 44,25 — 44,30 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены и остановке движения вниз.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 44,35 — 44,45, продолжение движения к уровню 44,65 – 44,75 и 45,05 – 45,15.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 44,25 — 44,35, а также уровнях 44,65 — 44,75 и 44,95 – 45,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,25 — 45,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,85 — 45,95
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,25 — 45,35, а также уровнях 45,75 – 45,85 и 46,00 – 46,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,10 — 46,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнями движения будет возврат к уровню 46,55 — 46,65, продолжение к уровню 46,95 – 47,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,15 — 46,25, а также уровнях 46,90 – 47,00.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,61 — 46,16.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 44,10 — 44,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня, возможно ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,75 — 43,85, продолжение движения к уровням 43,25 — 43,35.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 43,85 — 43,95, а также на уровне 43,40 – 43,50.
  • Тест и закрытие ниже уровня 43,20 — 43,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,95 — 42,85, продолжение движения к уровням 42,60 – 42,70 и 42,25 – 42,35.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,05 — 42,95 и уровне 42,65 – 42,75 и 42,20 – 42,30.
  • Тест и закрытие ниже уровня 42,15 — 42,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 41,65 – 41,75.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 41,95 — 42,05 и уровне 41,55 — 41,65.
  • При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 43,04 — 42,60.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю и прогнозы цены на нефть

Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

1 комментарий

  1. Минэнерго США повысило прогноз внутреннего производства нефти в 2017 году на более чем 100 тыс баррелей в день, ожидая, что рост цен на нефть поддержит инвестиции в отрасль.

    Таким образом, по прогнозу министерства, добыча в 2017 году ожидается на уровне 8,19 млн баррелей в день против 8,6 млн в 2016 году и 9,43 млн в 2015 году.

    Минэнерго ожидает стоимости нефти WTI в 2017 году на уровне 50,65 доллара за баррель и снижения общей волатильности на рынке.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...