Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 11 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 11 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 52,37 (-1,46*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 50,71 (-1,05*)
Цена закрытия дня (С) = 50,82 (-1,14*)
Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (-1,41*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель)

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

Торговая сессия вторника получила продолжение негативного движения понедельника. Напомним, в понедельник, биржевые цены на нефть показали снижение около 4,0%. Итоговые цены вторника также снизились в пределах 2,0%.

Основным драйвером негативного давления на настроения участников биржевых торгов сырой нефтью было то, что поступают противоречивые данные от участников нефтяной сделки. Текущие данные показывают, что Саудовская Аравия продолжает процесс снижения добычи, ОАЭ и Кувейт также делают шаги к выполнению условий соглашения. Казахстан и Россия показывают текущие снижение, укладывая это в рамки выполнения договоренностей. Есть данные о том, что Ирак, второй в ОПЕК производитель, повышает экспортные операции в своем основном портовом терминале Басра. Показатели отгрузки находятся на рекордных показателях.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/cena-na-neft-upala-eshhe-na-3-prichiny-pochti-te-zhe.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-24-730×484.jpg»]Почему цена на нефть продолжила падение? Все внимание к соглашению ОПЕК+[/info_block]

Добавляли негативных ожиданий и пессимизма по поводу перспектив картельного сговора данные из Ливии. Процесс возобновления добычи находится в устойчивой фазе. Косвенные данные указывают, что средняя суточная добыча находится в пределах 0,758М баррелей в сутки. Озвученные ранее планы уже перевыполнены, есть реальный риск того, что суточная добыча дойдет до показателя 1,0М – 0,9М в ближайшее время. Этому способствует достижение политического компромисса между сторонами в стране. Отметим, что государственная нефтяная компания Ливии является крупнейшей в стране, как по добыче, так и по отчислению в бюджет экспортных доходов. Также она — один из основных работодателей в стране. В штате компании около 60К персонала. Основные разногласия находились именно в контроле над компанией. Процесс поиска экономического компромисса дал положительный результат. Стороны конфликта нашли модель, при которой они остались в своих «политических нишах» и, не вступая в конфронтацию, позволили компании наращивать экспортный поток средств в страну. Отметим, что состояние пока достаточно неустойчивое, однако то, как компания наращивает добычу, загрузку танкеров, явно указывает на то, что стороны конфликта не причинили значимого ущерба инфраструктуре нефтяной отрасли страны. Для заключенной в Вене сделки, добыча ливийской сырой нефти ставит трудные вопросы. Объем плановой добычи в стране находится в пределах 1,4М – 1,7М баррелей в сутки. Приближение к ним практически нивелирует плановые сокращения странами ОПЕК+.

Нигерия, также освобожденная от обязательств, находится в процессе нормализации как добычи, так и экспорта сырой нефти на мировой рынок.

Иран сообщил о том, что суточная добыча практически приблизилась к плановым 4,0М баррелей в сутки.

На стороне негативного давления были данные компании Baker Hughes. Данные показывают продолжение роста числа буровых установок. Отметим, что согласно учетным данным компании, количество буровых установок растет не только в США и Канаде, но и во всех нефтедобывающих регионах мира.

Это подтверждает то, что нефтяные компании и инвесторы принимают текущие цены как новую реальность. Коррекция мировых цен и нахождение в «диапазоне комфорта» позволяет возобновить и расширить финансирование затрат на геологоразведочные работы, модернизацию. Косвенно этот процесс подтверждает то, что процесс увольнений персонала сменился на расширение вакансий.

Во вторник в EIA повысила прогнозные значения цен на оба сорта сырой нефти на 2017 год. Среднее повышения для обоих сортов сырой нефти составляет около 1,25 доллара за баррель. Также в своем докладе агентство повысило прогноз суточной добычи в США до 9,0М баррелей в сутки, рост составляет около 0,200М баррелей в сутки.

В таком новостной фоне участники рынка сырой нефти ожидают получения новой статистики о текущих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США от API и EIA.

На закрытии регулярной торговой сессии в США API выпустила опросные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

По данным промышленной группы API, запасы сырой нефти за прошедшую неделю, завершившуюся 6 января, поднялись на 1,5М баррелей. Запасы бензина выросли на 1,7М баррелей, запасы дистилляторов поднялись на 5,5М баррелей.

Напомним, данные API основываются на опросных показателях, сегодня на открытии регулярной торговой сессии в США выйдет официальная статистика от EIA. Учитывая, что данные API и EIA часто расходятся, участники рынка сырой нефти будут делать основную оценку запасов и перспектив по факту получения данных.

Косвенно, на настроения и динамику биржевых торгово оказывает динамика на валютном рынке и фондовых площадках. Волатильность и текущую неопределенность на них формирует как прямые факторы, так и косвенные. К прямым можно отнести поступающие данные о состоянии основных экономик мира. К косвенным — процесс вступления в должность нового президента США.

Напомним также, что на текущий месяц запланированы встречи стран ОПЕК как на конференциях, так и в Вене.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 11 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран экспортеров не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Испании – показатели промышленного производства;
данные по Великобритании – показатели промышленного производства, данные по торговому балансу, данные NIESR опережающая оценка ВВП;
данные по Канаде – показатели рынка недвижимости – новые закладки домов;
данные по США – показатели ипотечного рынка;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – индекс сырьевых цен ANZ;
данные по Японии – данные по текущему счету, показатель уровня кредитования;
сегодня пресс конференция избранного президента США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 11 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

R3 = 53,50
R2 = 52,93
R1 = 51,85

Срединная линия:

PP = 51,26

Уровни поддержки:

S1 = 50,20
S2 = 49,63
S3 = 48,55

Торговый план по нефти WTI на 11 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
Учитываем влияние праздничных дней – риски снижение ликвидности и рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности – экстремальные значения.
Дневное состояние цены — снижение показателя и вход в зону перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 51,20 – 51,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как локальное сопротивление.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 51,25 — 51,35 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 51,55 – 51,65, продолжение движения к уровням 51,85 51,95.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 51,35 — 51,45, а также уровнях 51,75 – 51,85, 51,95 – 52,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,00 — 52,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,20 – 52,30, продолжение движения к уровням 52,50 – 52,60, 52,85 – 52,95.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,05 – 52,15, 52,40 – 52,50, 52,85 – 52,95.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,95 — 53,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,25 — 53,35, продолжение движения к уровням 53,55 – 53,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,15 — 53,25, а также уровнях 53,45 – 53,55, 53,65 – 53,75.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,83 – 52,08, при ускорении движения на уровнях 52,59 — 53,10.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 51,25 — 51,15 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 51,05 — 50,95, продолжение движения к уровням 50,65 – 50,55, 50,25 – 50,15.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 51,15 — 51,05 и уровнях 50,85 – 50,75, 50,45 – 50,35, 50,15 – 50,05.
Тест и закрытие ниже уровня 50,05 — 49,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,65 – 49,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,00 — 49,90 и уровнях 49,70 – 49,60.
Тест и закрытие ниже уровня 49,50 – 49,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 49,15 – 49,05, продолжение движения к уровням 48,70 – 48,60.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,45 – 49,35 и уровнях 49,15 – 49,05, 48,75 – 48,65.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,79 – 49,54 при ускорении движения цены вниз на отметке 49,03 — 48,52.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.