В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В понедельник 11 июля 2016 года, нефть WTI – CLx (август16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,77 (-0,20*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,42 (-0,35*)
- Цена закрытия дня (С)= 44,76 (-0,65*)
- Официальная цена закрытия CL (июль16) = 48,85 (-4,09*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по августовскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность.
Участники биржевого рынка сырой нефти снизили агрессивность в принятии решений относительно движения цены. U.S. Baker Hughes в пятницу сообщила о росте активных буровых установок на 10 единиц. В целом, это достаточно противоречивая новость. С одной стороны, нефтяные компании провели процесс оптимизации затрат. Рост данного показателя происходит на фоне того, что капитальные затраты находятся на исторических минимумах. Резкое снижение цен на нефть привело к росту затрат по финансовым операциям компаний. Процесс консервации привел к минимальным показателям активных буровых установок. Это дает поддержку ожиданиям, что собственная добыча в США будет продолжать снижаться. С другой стороны, стабилизация и медленный рост, дают основания полагать, что «нижняя точка» достигнута. Балансовые переоценки разведанных запасов сырой нефти проходят по «актуальным ценам», т.е. процесс доступности к финансовым ресурсам облегчается. Количество банкротств снизилось до минимальных значений. Напомним, что более 80 компаний в США подали обращения по защите от кредиторов, т.е. находятся в процесс банкротства. Также в этот период прошел процесс консолидации и инвентаризации. Это вывело из эксплуатации месторождения с высокими затратами и позволило возобновить добычу с использованием новых технологий. В сумме, это указывает на то, что нефтяные компании, как на традиционных месторождения, так и на сланцевых, успешно адаптируются к ценовым колебаниям.
Однако, основным негативным фактором для рынка нефти остаются рекордные текущие запасы и достаточно туманные перспективы спроса.
Основной фактор поддержки биржевых цен на сырую нефть – «непредвиденные сокращения» — начинает ослабевать.
По данным агентства Platts, объем добычи стран ОПЕК достиг восьмилетнего максимума. Рост оценивается на уровне 300К баррелей в сутки до среднего значения 32,7М баррелей в сутки.
В Нигерии рост суточной добычи оценивается в 150К баррелей в сутки до среднего значения 1,57М баррелей в сутки. Рост происходит на фоне достаточно сложной внутренней обстановки. Атаки на инфраструктуру продолжаются, однако правительство страны пытается всеми доступными мерами защитить основной источник бюджетных поступлений и найти компромисс с повстанцами.
Суточная добыча в Ливии оценочно поднялась на 60К баррелей в сутки до среднего значения за июнь в 310К баррелей в сутки. Общий показатель добычи в Ливии расчетно находится на уровне 1,6М баррелей в сутки.
Показатели суточной добычи в Канаде также медленно, но уверенно возвращаются к своим плановым показателям. «Взрывному» росту мешает низкая пропускная способность трубопроводов и рост ограничений на транспортировку сырой нефти по ж/д.
Кратковременную поддержку биржевым ценам оказывает разлив сырой нефти в терминале Басры, Ирак. Это привело к остановке отгрузки двух танкеров. По сообщениям аварию планируют ликвидировать в течении суток.
Биржевая статистика показывает, что участники биржевых торгов суммарно сократили текущие ставки на рост цены. Данные за прошедшую неделю показывают ликвидацию «длинных» ставок суммарным объемом в 22М баррелей. Общий объем снижения чистой длинной позиции был с уровня 633М баррелей до 485М баррелй за последние четыре недели.
Новостной фон, влияющий на цены на нефть 12 июля 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует данные за прошедшую неделю о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, ОПЕК выпускает обзор на рынку сырой нефти, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются индексы CPI, HCPI и WPI в Германии. Данные по рынку труда США – открытые вакансии. Данные по федеральному бюджету США. Данные по оптовым запасам в США. В течении дня выступают официальные представители Банка Англии, FOMC.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 июля 2016 года
Уровни сопротивления (Август_16):
- R3 = 73
- R2 = 424
- R1 = 439
Срединная линия:
- PP = 44,90
Уровни поддержки:
- S1 = 405
- S2 = 456
- S3 = 471
Итоги по открытым позициям 11 июля 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 12 июля 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем дальнейшую оценку итогов референдума в Великобритании, ход развития ситуации и возможные официальные заявления официальных лиц – риски рост волатильности на частичной потери ликвидности.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — снижение и вход зону «продаж».
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях перепроданности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 44,95 — 45,05 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней сопротивления.
В работе учитываем, что уровни «50» и «46» и несут значимую психологическую нагрузку. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок на рост.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 45,00 — 45,10 на временном интервале М30 даст подтверждение развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 45,20 — 45,30, продолжение движения к уровням 45,45 – 45,55.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,00 — 45,05, а также уровнях 45,15 – 45,25, 45,55 – 45,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 45,65 — 45,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,85 – 45,95, продолжение движения к уровням 46,10 – 46,20, 46,35 – 46,45.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,85 — 45,95 и уровнях 46,25 – 46,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,45 — 46,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,75 — 46,85, продолжение движения к уровням 47,05 – 47,10.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,55 — 46,65, а также уровнях 46,95 – 47,05 и 47,20 – 47,25.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 45,47 – 45,70, при ускорении движения на уровнях 46,14 — 46,59.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 44,90 — 44,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,65 — 44,55, продолжение движения к уровням 44,20 – 44,10.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,60 — 44,50 и уровнях 44,25 – 44,15, 43,95 – 44,05.
- Тест и закрытие ниже уровня 43,95 — 43,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,55 — 43,45.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,75 — 43,65 и 43,45 – 43,35.
- Тест и закрытие ниже уровня 43,40 – 43,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,20 – 43,10, продолжение движения к уровням 42,85 – 42,75.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,25 – 43,15 и уровнях 42,95 – 42,85, 42,45 – 42,55.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 43,69 – 43,47, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,02 — 42,57.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Решение Великобритании выйти из состава Евросоюза (Brexit) может отразиться на правилах регулирования рынка сырьевых товаров и привести к ряду изменений, учитывая важность роли Лондона как мирового финансового центра, сообщается в июльском докладе ОПЕК.
Первостепенное воздействие Brexit в этом отношении будет исходить из того факта, что Британия больше не сможет оказывать влияние на систему регулирующих мер финансовых услуг ЕС — в том числе на те из них, которые распространяются на рынок сырьевых товаров. ОПЕК отмечает, что британское сторона сделала многое для того, чтобы эти правила были адекватными и в должной мере отражающими функционирование рынка.
Другим спорным моментом, по мнению ОПЕК, является инфраструктура финансовых рынков Британии, которая станет предметом переговоров по Brexit.
В этом контексте ОПЕК считает, что главный вопрос будет заключаться в том, сможет ли Британия «унаследовать» свой текущий статус мирового финансового центра или ей необходимо будет заново искать признание в Европе, США и других странах.
Тем не менее, организация отмечает, что Brexit не окажет немедленного влияния на систему мер регулирования рынка сырьевых товаров, как минимум, до тех пор, пока выход Британии из ЕС не будет реализован. По мнению организации, с учетом действующего законодательства ЕC, это может занять около двух лет. «Вполне вероятно, что нынешний режим регулирования останется на месте, пока выход Великобритании (из ЕС — ред.) не будет согласован и реализован», — сообщается в релизе.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в июне 2016 года нарастила добычу нефти по сравнению с маем на 264 тысячи баррелей в день — до 32,86 миллиона баррелей в день, говорится в июльском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников.
«Добыча нефти в основном увеличилась в Нигерии, Иране, Саудовской Аравии, Ливии и ОАЭ, в то время как сократилась в Венесуэле и Ираке», — говорится в докладе.
Спрос на нефть ОПЕК, по прогнозам организации, в 2017 году вырастет на 1,1 миллиона баррелей в день — до 33 миллионов баррелей в день. В 2016 году показатель ожидается на уровне 31,9 миллиона баррелей в день — рост по сравнению с 2015 годом на 1,9 миллиона баррелей в день.
По предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в июне вырос по сравнению с маем на 0,4 миллиона баррелей в день — до 94,33 миллиона баррелей. При этом поставки из стран вне ОПЕК увеличились на 0,13 миллиона баррелей в день. Доля ОПЕК в мировой добыче составила в июне 34,8% против 34,7% месяцем ранее.
Минэнерго РФ сохраняет прогноз по добыче нефти в 2016 году на уровне 540-544 миллионов тонн, заявил первый замглавы министерства Алексей Текслер.
«Мы его озвучивали — 540-544 миллиона тонн», — сказал журналистам Текслер.