В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
Во вторник, 11 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,54 (-0,06*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 50,39 (+1,24*)
- Цена закрытия дня (С) =50,79 (-0,56*)
- Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+7,35*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.
В ходе торговой сессии вторника, биржевые цены на нефть протестировали возврат к максимальным ценам 2016 года. Однако, закрепиться в течение дня в зоне выше 51,50 не удалось. Желание зафиксировать текущую прибыль, укрепление индекса доллара США и неопределенность в действиях ОПЕК увели цены в красную зону. Итоговое значение торгового дня зафиксировало снижение около 1,0%.
Основную поддержку коррекции мировых цен на сырую нефть обеспечивает ожидание сокращения производства с возможным ростом спроса. Усилили спекуляции на эту тему последние встречи участников ОПЕК. Подключение к планам картеля России дало ожидания в возможной координации действий. Напомним, планы ОПЕК — снизить, впервые за восемь лет, собственную квоту до уровня 32,5М баррелей в сутки. Однако, последние данные МЭА показывают, что картель в сентябре увеличило добычу на 160К баррелей в сутки, до рекордных 33,64М. Также в докладе МЭА отмечается, что мировые поставки сырой нефти достигли 97,2М баррелей в сутки. Это на 600К баррелей больше, чем месяцем ранее, и на 200К баррелей больше против данных годом ранее.
Напомним, что камнем преткновения в переговорах является методика учета добычи и оценка запасов. Этот вопрос поднимал представитель Ирана, отмечая, что есть различия в учетах. Разбежка в данных ставит вопрос доверия в картельных сговорах.
Как видим, разговоры о возможном сокращении требуют от экспортеров резкого замедления добычи. Заявленные параметры снижения в пределах 1,0М – 1,5М, по факту будут заморозкой максимальных уровней добычи и это на фоне рекордных запасов в мире, как сырой нефти, так и нефтепродуктов. Еще одним из факторов, который ставит под сомнение достижение баланса, это неучастие в переговорах представителей США, Канады, Норвегии, Великобритании.
Вербальное давление на мировой рынок нефти дает ОПЕК бонусы в виде коррекции в «зону комфорта». Однако, это также дает возможность нефтяным компаниям США, Канады и Норвегии возвращать добычу. Отметим, что и китайские компании не останутся в стороне.
Все это дает основание полагать, что ОПЕК исчерпывает лимит «вербального давления». Для реального влияния и приведения рынка в состояние баланса необходимы действия, которых на данный момент явно не видно. Исправление ситуации за счет роста спроса, пока учитывать рано. Мировой рынок крепко засел в фазе – «рынок покупателя».
Косвенно, эти ожидания подтверждает тот факт, что Саудовская Аравия не снижает активность в покрытии бюджетного дефицита за счет размещения суверенных облигаций. Руководство страны не рассматривает текущее положение на мировом рынке как стабильное, и в долгосрочной перспективе принят и осуществляется план снижения бюджетной зависимости от сырьевого сегмента.
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 12 октября 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — ОПЕК публикует ежемесячный доклад, в Стамбуле проходит Международный энергетический саммит, неформальные встречи ОПЕК и не входящих в картель экспортеров, API публикует прогноз по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Германии – индексы WPI оптовых цен;
- данные по Франции – индексы CPI цен потребителей;
- данные по Швейцарии – индекс Zew текущих ожиданий;
- сводные данные по Еврозоне – показатели промышленного производства;
- данные по Великобритании – RICS индекс оценочной цены недвижимости;
- данные по США – данные MBA по ипотечному кредитованию, данные по оценке открытых вакансий, публикуются протоколы заседания FOMC – «Минутки FOMC»;
- поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – индекс PMI деловой активности;
- данные по Австралии – показатель инфляции;
- данные по Китаю – торговый баланс, показатели экспорта, импорта;
- в течение дня выступают официальные представители FOMC, Банка Англии.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 октября 2016 года
Уровни сопротивления (Ноябрь_16):
- R3 = 52,32
- R2 = 52,04
- R1 = 51,46
Срединная линия:
- PP = 50,92
Уровни поддержки:
- S1 = 50,33
- S2 = 49,79
- S3 = 49,20
Итоги по открытым позициям 11 октября 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 12 октября 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижения показателя на значениях зоны перекупленности.
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 50,90 – 50,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.
В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выполняют свое техническое значение на поддержку.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 50,95 — 50,85 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 51,15 – 51,20, продолжение движения к уровням 51,45 – 51,55,
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 51,05 — 51,15, а также уровнях 51,35 – 51,45, 51,60 – 51,65.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 51,65 — 51,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,95 – 52,05, продолжение движения к уровням 52,15 – 52,25.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,85 – 51,95 и уровнях 52,05 – 52,15, 52,25 – 52,35.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 52,20 — 52,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,45 — 52,55, продолжение движения к уровням 52,75 – 52,85.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,25 — 52,35, а также уровнях 52,65 – 52,75, 52,90 – 53,00.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,86 – 52,11, при ускорении движения на уровнях 52,62 — 53,13.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 50,85 — 50,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,55 — 50,45, продолжение движения к уровням 50,30 – 50,20.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,65 — 50,55 и уровнях 50,25 – 50,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 50,20 — 50,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,00 – 49,90, продолжение движения к уровням 49,70 – 49,60,
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,25 — 50,15 и уровнях 50,05 – 49,95, 49,75 – 49,65
- Тест и закрытие ниже уровня 49,65 – 49,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 49,40 – 49,30, продолжение движения к уровням 49,15 – 49,05.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,45 – 49,35 и уровнях 49,15 – 49,05, 48,85 – 48,75.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,82 – 49,57, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,06 — 48,55.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2016 году — на 0,13 миллиона баррелей в день по сравнению с сентябрьским прогнозом, до 94,40 миллиона баррелей в день, следует из октябрьского доклада организации.
Прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году также улучшен на 0,13 миллиона баррелей в день — до 95,56 миллиона баррелей в день. Изменения в прогнозах связано с более сильными, чем ожидалось, данными по спросу в европейских странах ОЭСР, Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и ряде других стран Азии.
Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, по итогам 2016 года, как ожидается, снизятся на 0,68 миллиона баррелей в день — до 56,30 миллиона баррелей (прогноз понижен на 0,01 миллиона баррелей относительно сентябрьского доклада). Изменения в прогнозе во многом связаны с более слабыми, чем ожидалось, данными по объемам добычи в Канаде, России, США и ряде других стран.
Спрос на нефть ОПЕК, по прогнозам организации, в 2017 году вырастет на 0,8 миллиона баррелей в день по сравнению с 2016 годом — до 32,6 миллиона баррелей в день.. В 2016 году показатель вырастет по сравнению с 2015 годом на 1,8 миллиона баррелей – до 31,8 миллиона баррелей в день. Оба прогноза улучшены на 0,1 миллиона баррелей в день по сравнению с сентябрьской оценкой.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в сентябре увеличила добычу нефти по сравнению с августом на 22 тысячи баррелей в день — до 33,39 миллиона баррелей в день, говорится в октябрьском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников.
«Добыча нефти в основном увеличилась в Ираке, Нигерии и Ливии, в то время как добыча в Саудовской Аравии продемонстрировала наибольшее снижение», — говорится в докладе. Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, сократила добычу в прошлом месяце на 87,5 тысяч баррелей в день — до 10,49 миллиона баррелей в день. При этом, согласно данным первичных источников, добыча в стране в сентябре составила 10,65 миллиона баррелей в день, что на 20 тысяч баррелей выше показателя прошлого месяца.
Добыча Ирака, по данным вторичных источников, увеличилась на 105 тысяч баррелей в день — до 4,45 миллиона баррелей в день, а согласно данным первичных источников, — выросла на 153 тысячи баррелей, до 4,77 миллиона баррелей в день. По данным вторичных источников, Иран нарастил добычу до 3,66 миллиона баррелей, а по первичным — добыча страны составила 3,63 миллиона баррелей.
По предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в сентябре вырос по сравнению с августом на 1,46 миллиона баррелей в день — до 96,4 миллиона баррелей. Доля ОПЕК в мировой добыче в сентябре при этом снизилась на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем, до 34,6%.