Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 12 октября 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 50,90 – 50,80, с учетом неформальных встреч экспортеров ОПЕК.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 11 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,54 (-0,06*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 50,39 (+1,24*)
  • Цена закрытия дня (С) =50,79 (-0,56*)
  • Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+7,35*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность.

В ходе торговой сессии вторника, биржевые цены на нефть протестировали возврат к максимальным ценам 2016 года. Однако, закрепиться в течение дня в зоне выше 51,50 не удалось. Желание зафиксировать текущую прибыль, укрепление индекса доллара США и неопределенность в действиях ОПЕК увели цены в красную зону. Итоговое значение торгового дня зафиксировало снижение около 1,0%.

Основную поддержку коррекции мировых цен на сырую нефть обеспечивает ожидание сокращения производства с возможным ростом спроса. Усилили спекуляции на эту тему последние встречи участников ОПЕК. Подключение к планам картеля России дало ожидания в возможной координации действий. Напомним, планы ОПЕК — снизить, впервые за восемь лет, собственную квоту до уровня 32,5М баррелей в сутки. Однако, последние данные МЭА показывают, что картель в сентябре увеличило добычу на 160К баррелей в сутки, до рекордных 33,64М. Также в докладе МЭА отмечается, что мировые поставки сырой нефти достигли 97,2М баррелей в сутки. Это на 600К баррелей больше, чем месяцем ранее, и на 200К баррелей больше против данных годом ранее.

Напомним, что камнем преткновения в переговорах является методика учета добычи и оценка запасов. Этот вопрос поднимал представитель Ирана, отмечая, что есть различия в учетах. Разбежка в данных ставит вопрос доверия в картельных сговорах.

Как видим, разговоры о возможном сокращении требуют от экспортеров резкого замедления добычи. Заявленные параметры снижения в пределах 1,0М – 1,5М, по факту будут заморозкой максимальных уровней добычи и это на фоне рекордных запасов в мире, как сырой нефти, так и нефтепродуктов. Еще одним из факторов, который ставит под сомнение достижение баланса, это неучастие в переговорах представителей США, Канады, Норвегии, Великобритании.

Вербальное давление на мировой рынок нефти дает ОПЕК бонусы в виде коррекции в «зону комфорта». Однако, это также дает возможность нефтяным компаниям США, Канады и Норвегии возвращать добычу. Отметим, что и китайские компании не останутся в стороне.

Все это дает основание полагать, что ОПЕК исчерпывает лимит «вербального давления». Для реального влияния и приведения рынка в состояние баланса необходимы действия, которых на данный момент явно не видно. Исправление ситуации за счет роста спроса, пока учитывать рано. Мировой рынок крепко засел в фазе – «рынок покупателя».

Косвенно, эти ожидания подтверждает тот факт, что Саудовская Аравия не снижает активность в покрытии бюджетного дефицита за счет размещения суверенных облигаций. Руководство страны не рассматривает текущее положение на мировом рынке как стабильное, и в долгосрочной перспективе принят и осуществляется план снижения бюджетной зависимости от сырьевого сегмента.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 12 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — ОПЕК публикует ежемесячный доклад, в Стамбуле проходит Международный энергетический саммит, неформальные встречи ОПЕК и не входящих в картель экспортеров, API публикует прогноз по коммерческим запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – индексы WPI оптовых цен;
  • данные по Франции – индексы CPI цен потребителей;
  • данные по Швейцарии – индекс Zew текущих ожиданий;
  • сводные данные по Еврозоне – показатели промышленного производства;
  • данные по Великобритании – RICS индекс оценочной цены недвижимости;
  • данные по США – данные MBA по ипотечному кредитованию, данные по оценке открытых вакансий, публикуются протоколы заседания FOMC – «Минутки FOMC»;
  • поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – индекс PMI деловой активности;
  • данные по Австралии – показатель инфляции;
  • данные по Китаю – торговый баланс, показатели экспорта, импорта;
  • в течение дня выступают официальные представители FOMC, Банка Англии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

  • R3 = 52,32
  • R2 = 52,04
  • R1 = 51,46

Срединная линия:

  • PP = 50,92

Уровни поддержки:

  • S1 = 50,33
  • S2 = 49,79
  • S3 = 49,20

Итоги по открытым позициям 11 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 12 октября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 12 октября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 12 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижения показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 50,90 – 50,80 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выполняют свое техническое значение на поддержку.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 50,95 — 50,85 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 51,15 – 51,20, продолжение движения к уровням 51,45 – 51,55,
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 51,05 — 51,15, а также уровнях 51,35 – 51,45, 51,60 – 51,65.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 51,65 — 51,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,95 – 52,05, продолжение движения к уровням 52,15 – 52,25.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,85 – 51,95 и уровнях 52,05 – 52,15, 52,25 – 52,35.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 52,20 — 52,30 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,45 — 52,55, продолжение движения к уровням 52,75 – 52,85.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,25 — 52,35, а также уровнях 52,65 – 52,75, 52,90 – 53,00.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,86 – 52,11, при ускорении движения на уровнях 52,62 — 53,13.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 50,85 — 50,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,55 — 50,45, продолжение движения к уровням 50,30 – 50,20.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,65 — 50,55 и уровнях 50,25 – 50,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 50,20 — 50,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,00 – 49,90, продолжение движения к уровням 49,70 – 49,60,
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,25 — 50,15 и уровнях 50,05 – 49,95, 49,75 – 49,65
  • Тест и закрытие ниже уровня 49,65 – 49,55 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 49,40 – 49,30, продолжение движения к уровням 49,15 – 49,05.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,45 – 49,35 и уровнях 49,15 – 49,05, 48,85 – 48,75.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,82 – 49,57, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,06 — 48,55.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговли нефтью на форекс форуме

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Комментарии (2)

  1. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) улучшила прогноз по мировому спросу на нефть в 2016 году — на 0,13 миллиона баррелей в день по сравнению с сентябрьским прогнозом, до 94,40 миллиона баррелей в день, следует из октябрьского доклада организации.

    Прогноз по мировому спросу на нефть в 2017 году также улучшен на 0,13 миллиона баррелей в день — до 95,56 миллиона баррелей в день. Изменения в прогнозах связано с более сильными, чем ожидалось, данными по спросу в европейских странах ОЭСР, Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и ряде других стран Азии.

    Поставки нефти из стран, не входящих в ОПЕК, по итогам 2016 года, как ожидается, снизятся на 0,68 миллиона баррелей в день — до 56,30 миллиона баррелей (прогноз понижен на 0,01 миллиона баррелей относительно сентябрьского доклада). Изменения в прогнозе во многом связаны с более слабыми, чем ожидалось, данными по объемам добычи в Канаде, России, США и ряде других стран.

    Спрос на нефть ОПЕК, по прогнозам организации, в 2017 году вырастет на 0,8 миллиона баррелей в день по сравнению с 2016 годом — до 32,6 миллиона баррелей в день.. В 2016 году показатель вырастет по сравнению с 2015 годом на 1,8 миллиона баррелей – до 31,8 миллиона баррелей в день. Оба прогноза улучшены на 0,1 миллиона баррелей в день по сравнению с сентябрьской оценкой.

  2. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в сентябре увеличила добычу нефти по сравнению с августом на 22 тысячи баррелей в день — до 33,39 миллиона баррелей в день, говорится в октябрьском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников.

    «Добыча нефти в основном увеличилась в Ираке, Нигерии и Ливии, в то время как добыча в Саудовской Аравии продемонстрировала наибольшее снижение», — говорится в докладе. Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, сократила добычу в прошлом месяце на 87,5 тысяч баррелей в день — до 10,49 миллиона баррелей в день. При этом, согласно данным первичных источников, добыча в стране в сентябре составила 10,65 миллиона баррелей в день, что на 20 тысяч баррелей выше показателя прошлого месяца.

    Добыча Ирака, по данным вторичных источников, увеличилась на 105 тысяч баррелей в день — до 4,45 миллиона баррелей в день, а согласно данным первичных источников, — выросла на 153 тысячи баррелей, до 4,77 миллиона баррелей в день. По данным вторичных источников, Иран нарастил добычу до 3,66 миллиона баррелей, а по первичным — добыча страны составила 3,63 миллиона баррелей.

    По предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в сентябре вырос по сравнению с августом на 1,46 миллиона баррелей в день — до 96,4 миллиона баррелей. Доля ОПЕК в мировой добыче в сентябре при этом снизилась на 0,3% по сравнению с прошлым месяцем, до 34,6%.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...