В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В пятницу, 09 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,38 (-0.39*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,56 (-0,21*)
- Цена закрытия дня (С)= 45,88 (-1,74*)
- Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-1.17*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность.
Основным драйвером роста волатильности остается неопределенность в итогах предстоящего саммита в Алжире. Спекуляции на эту тему усиливаются поступающими данными по странам ОПЕК и не входящим в картель.
Последние расчетные данные показывают, что средняя суточная добыча сырой нефти в Саудовской Аравии может показать сокращение. Напротив, расчетные данные по средней суточной добыче в России ожидаются на исторических максимумах.
Отметим, что официальные представители стран-экспортеров активно использовали возможности вербального влияния на биржевые настроения. Поступавшие заявления, иногда противоречивые, но давали сигналы к тому, что они готовы к каким-то консолидированным действиям.
Министр нефти Ирана в своем интервью отметил, что страна готова к участию в переговорах, есть твердое желание принять на себя ограничивающие обязательства. Однако, ранее Иран направил в исполком ОПЕК условия, на которых страна готова к картельному сговору. Детали и параметры не разглашаются.
Основной же поддержкой, позволившей биржевым ценам на нефть показать максимумы были данные по инвентарным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Достаточно сильное снижение дало сильный импульс роста цен. Отметим, что снижение вызвано не ростом спроса, основной причиной стала погода. Тропический шторм оказал влияние на логистику. Более детальная оценка и анализ участниками биржевых торгов сырой нефтью вернула негативные настроения. Такая резкая смена настроений отразилась в снижении более 3,0%, однако позволила прервать трехнедельное снижение биржевых цен.
В пятницу компания Baker Hughes выпустила данные о состоянии буровых установок в США. Данные за неделю, завершившуюся 9 сентября, показывают рост буровых установок на 11 единиц до общего числа 508 штук. При этом количество нефтяных буровых установок выросло 7 единиц до 414 штук. Число газодобывающих выросло на 4 единицы до 92 штук.
Отметим, что рост активных буровых установок происходит на фоне данных EIA о снижении внутренней добычи. Учитывая, что влияние на этот показатель отложено во времени, есть высокий риск стабилизации внутренней добычи и возможный рост. В частности, EIA отмечало это в своем докладе.
Косвенное влияние на биржевые цены и настроения оказывали итоги заседания ЕЦБ.
Напомним, регулятор оставил показатели учетных ставок на прежнем уровне. Однако, программа QE вероятно не будет продолжена и планируется ее завершить в намеченные ранее сроки. Это вызвало рост волатильности на валютных рынках.
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 12 сентября 2016 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:
- публикуются данные по Италии – показатели занятости;
- данные по Великобритании – опережающие индикаторы СВ;
- поздно вечером выходят данные по Японии – индекс настроения в деловых кругах;
- данные по Австралии – деловое доверие;
- данные по Китаю – показатели промышленного производства, показатели инвестиций в промышленности, показатели розничных продаж.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 сентября 2016 года
Уровни сопротивления (Октябрь_16):
- R3 = 48,64
- R2 = 48,00
- R1 = 46,85
Срединная линия:
- PP = 46,21
Уровни поддержки:
- S1 = 45,06
- S2 = 44,42
- S3 = 43,27
Итоги по открытым позициям 09 сентября 2016 года
В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.
Торговый план по нефти WTI на 12 сентября 2016 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
- Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях выше уровня «50».
- Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях выше уровня «50».
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 46,10 — 46,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.
В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.
Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 46,25 — 46,35 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 46,50 – 46,55, продолжение движения к уровням 46,85 – 46,95.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46,20 — 46,30, а также уровнях 46,45 – 46,55, 46,75 – 46,85.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 47,00 — 47,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,25 – 47,35, продолжение движения к уровням 47,65 – 47,70, 47,95 – 48,05.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,05 – 47,15 и уровнях 47,55 – 47,65, 47,80 – 47,90.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 48,00 — 48,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,25 — 48,35, продолжение движения к уровням 48,65 – 48,75.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,05 — 48,15, а также уровнях 48,30 – 48,40, 48,65 – 48,75.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,48 – 46,71, при ускорении движения на уровнях 47,16 — 47,62.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 46,10 — 46,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,85 — 45,75, продолжение движения к уровням 45,55 – 45,45, 45,15 – 45,05.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,05 — 45,95 и уровнях 45,65 – 45,55, 45,25 – 45,15, 45,05 – 44,95.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,90 — 44,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,60 – 44,50, продолжение движения к уровням 44,35 – 44,25.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,05 — 44,95 и уровнях 44,55 – 44,45, 44,25 – 44,15.
- Тест и закрытие ниже уровня 44,20 – 44,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,85 – 43,75, продолжение движения к уровням 43,35 – 43,25.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,05 – 43,95 и уровнях 43,65 – 43,55, 43,30 – 43,20.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,66 – 44,43, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,98 — 43,52.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.
Онлайн обсуждение торговли нефтью
Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости
- Официальный курс доллара США к рублю на 13 сентября 2016 года вырос на 89,22 копейки
- У курса GBP/USD появилась существенная причина для роста к 1,365
- Курс рубля опять отстал от цены на нефть: нерезиденты бояться покупать рубль
- Цена на нефть сделала +4%: почему так сильно упали запасы нефти в США?
- Заседание ЕЦБ 8 сентября: почему инвесторы мешкали , а курс EUR/USD падал?
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в августе сократила добычу нефти по сравнению с июлем на 23 тысячи баррелей в день — до 33,24 миллиона баррелей в день, говорится в сентябрьском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников.
Таким образом, ОПЕК продолжила превышать собственную квоту на добычу, которая формально составляет 30 миллионов баррелей в день. Это последние официально и публично обнародованные данные ОПЕК по добыче, которые были опубликованы перед неформальной встречей нефтедобывающих стран в Алжире в конце сентября.
«Добыча нефти в основном увеличилась в Саудовской Аравии и Иране, в то время Нигерия и Ливия продемонстрировали самое сильное падение», — говорится в докладе.
Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, нарастила добычу в прошлом месяце на 28 тысяч баррелей в день — до 10,6 миллиона баррелей в день. При этом, согласно данным первичных источников, добыча в стране в августе составила 10,63 миллиона баррелей в день, что на 42,7 тысячи баррелей меньше, чем месяцем ранее. Иран нарастил добычу в среднем до 3,64 миллиона баррелей в день по данным обоих источников ОПЕК.
Спрос на нефть ОПЕК, по прогнозам организации, в 2017 году вырастет на 0,8 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. В 2016 году показатель ожидается на уровне 31,7 миллиона баррелей в день — рост по сравнению с 2015 годом в 1,7 миллиона баррелей. Оба показателя были пересмотрены в сторону понижения.
По предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в августе снизился по сравнению с июлем на 0,14 миллиона баррелей в день — до 95,65 миллиона баррелей. При этом поставки из стран вне ОПЕК сократились на 0,11 миллиона баррелей в день. Доля ОПЕК в мировой добыче составила в июле 34,7%, как и месяцем ранее.