Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 12 сентября 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 46,10 — 46,30, с учетом падения котировок на 3%.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 09 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 47,38 (-0.39*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 45,56 (-0,21*)
  • Цена закрытия дня (С)= 45,88 (-1,74*)
  • Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-1.17*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность.

Основным драйвером роста волатильности остается неопределенность в итогах предстоящего саммита в Алжире. Спекуляции на эту тему усиливаются поступающими данными по странам ОПЕК и не входящим в картель.

Последние расчетные данные показывают, что средняя суточная добыча сырой нефти в Саудовской Аравии может показать сокращение. Напротив, расчетные данные по средней суточной добыче в России ожидаются на исторических максимумах.

Отметим, что официальные представители стран-экспортеров активно использовали возможности вербального влияния на биржевые настроения. Поступавшие заявления, иногда противоречивые, но давали сигналы к тому, что они готовы к каким-то консолидированным действиям.

Министр нефти Ирана в своем интервью отметил, что страна готова к участию в переговорах, есть твердое желание принять на себя ограничивающие обязательства. Однако, ранее Иран направил в исполком ОПЕК условия, на которых страна готова к картельному сговору. Детали и параметры не разглашаются.

Основной же поддержкой, позволившей биржевым ценам на нефть показать максимумы были данные по инвентарным запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США. Достаточно сильное снижение дало сильный импульс роста цен. Отметим, что снижение вызвано не ростом спроса, основной причиной стала погода. Тропический шторм оказал влияние на логистику. Более детальная оценка и анализ участниками биржевых торгов сырой нефтью вернула негативные настроения. Такая резкая смена настроений отразилась в снижении более 3,0%, однако позволила прервать трехнедельное снижение биржевых цен.

В пятницу компания Baker Hughes выпустила данные о состоянии буровых установок в США. Данные за неделю, завершившуюся 9 сентября, показывают рост буровых установок на 11 единиц до общего числа 508 штук. При этом количество нефтяных буровых установок выросло 7 единиц до 414 штук. Число газодобывающих выросло на 4 единицы до 92 штук.

Отметим, что рост активных буровых установок происходит на фоне данных EIA о снижении внутренней добычи. Учитывая, что влияние на этот показатель отложено во времени, есть высокий риск стабилизации внутренней добычи и возможный рост. В частности, EIA отмечало это в своем докладе.

Косвенное влияние на биржевые цены и настроения оказывали итоги заседания ЕЦБ.

Напомним, регулятор оставил показатели учетных ставок на прежнем уровне. Однако, программа QE вероятно не будет продолжена и планируется ее завершить в намеченные ранее сроки. Это вызвало рост волатильности на валютных рынках.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 12 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Италии – показатели занятости;
  • данные по Великобритании – опережающие индикаторы СВ;
  • поздно вечером выходят данные по Японии – индекс настроения в деловых кругах;
  • данные по Австралии – деловое доверие;
  • данные по Китаю – показатели промышленного производства, показатели инвестиций в промышленности, показатели розничных продаж.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

  • R3 = 48,64
  • R2 = 48,00
  • R1 = 46,85

Срединная линия:

  • PP = 46,21

Уровни поддержки:

  • S1 = 45,06
  • S2 = 44,42
  • S3 = 43,27

Итоги по открытым позициям 09 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 12 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 12 сентября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 12 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях выше уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях выше уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 46,10 — 46,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,25 — 46,35 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 46,50 – 46,55, продолжение движения к уровням 46,85 – 46,95.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 46,20 — 46,30, а также уровнях 46,45 – 46,55, 46,75 – 46,85.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,00 — 47,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,25 – 47,35, продолжение движения к уровням 47,65 – 47,70, 47,95 – 48,05.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,05 – 47,15 и уровнях 47,55 – 47,65, 47,80 – 47,90.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 48,00 — 48,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 48,25 — 48,35, продолжение движения к уровням 48,65 – 48,75.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 48,05 — 48,15, а также уровнях 48,30 – 48,40, 48,65 – 48,75.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,48 – 46,71, при ускорении движения на уровнях 47,16 — 47,62.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 46,10 — 46,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,85 — 45,75, продолжение движения к уровням 45,55 – 45,45, 45,15 – 45,05.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 46,05 — 45,95 и уровнях 45,65 – 45,55, 45,25 – 45,15, 45,05 – 44,95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,90 — 44,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,60 – 44,50, продолжение движения к уровням 44,35 – 44,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,05 — 44,95 и уровнях 44,55 – 44,45, 44,25 – 44,15.
  • Тест и закрытие ниже уровня 44,20 – 44,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,85 – 43,75, продолжение движения к уровням 43,35 – 43,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,05 – 43,95 и уровнях 43,65 – 43,55, 43,30 – 43,20.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,66 – 44,43, при ускорении движения цены вниз на отметке 43,98 — 43,52.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн обсуждение торговли нефтью

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

1 комментарий

  1. Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в августе сократила добычу нефти по сравнению с июлем на 23 тысячи баррелей в день — до 33,24 миллиона баррелей в день, говорится в сентябрьском докладе организации со ссылкой на данные вторичных источников.

    Таким образом, ОПЕК продолжила превышать собственную квоту на добычу, которая формально составляет 30 миллионов баррелей в день. Это последние официально и публично обнародованные данные ОПЕК по добыче, которые были опубликованы перед неформальной встречей нефтедобывающих стран в Алжире в конце сентября.

    «Добыча нефти в основном увеличилась в Саудовской Аравии и Иране, в то время Нигерия и Ливия продемонстрировали самое сильное падение», — говорится в докладе.

    Саудовская Аравия, по данным вторичных источников, нарастила добычу в прошлом месяце на 28 тысяч баррелей в день — до 10,6 миллиона баррелей в день. При этом, согласно данным первичных источников, добыча в стране в августе составила 10,63 миллиона баррелей в день, что на 42,7 тысячи баррелей меньше, чем месяцем ранее. Иран нарастил добычу в среднем до 3,64 миллиона баррелей в день по данным обоих источников ОПЕК.

    Спрос на нефть ОПЕК, по прогнозам организации, в 2017 году вырастет на 0,8 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. В 2016 году показатель ожидается на уровне 31,7 миллиона баррелей в день — рост по сравнению с 2015 годом в 1,7 миллиона баррелей. Оба показателя были пересмотрены в сторону понижения.

    По предварительным данным, общий объем добычи нефти в мире в августе снизился по сравнению с июлем на 0,14 миллиона баррелей в день — до 95,65 миллиона баррелей. При этом поставки из стран вне ОПЕК сократились на 0,11 миллиона баррелей в день. Доля ОПЕК в мировой добыче составила в июле 34,7%, как и месяцем ранее.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...