Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 12 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 11 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 52,78 (+0,41*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 50,75 (+0,04*)
Цена закрытия дня (С) = 52,25 (+1,43*)
Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+0,02*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала сильную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии оказывали влияние полученные ранее данные о состоянии коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов, полученных в результате опросов промышленной группой API. Напомним, API прогнозировало, что запасы сырой нефти поднялись на 1,5М баррелей, ожидания в нефтепродуктах также были на стороне роста. В частности, запасы бензина прогнозировались +1,7М баррелей, а дистилляторов +5,5М баррелей.

Данные были получены на фоне достаточно противоречивого внешнего фона.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/cena-na-neft-poluchila-4-rosta-ni-za-chto.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-13-730×486.jpg»]Цена на нефть получила 4% роста ни за что![/info_block]

С одной стороны, основной участник нефтяной сделки — Саудовская Аравия — добросовестно идет по пути исполнения принятых обязательств в рамках договоренностей. Поступавшие ранее данные из официальных и косвенных источников указывают на то, что текущее сокращение добычи уже достигло заявленных обязательств. Несмотря на это, официальные лица уверяют, что в случае необходимости, страна готов к еще большим сокращениям. Усилило положительный эффект сообщение о том, что государственная нефтяная компания Саудовской Аравии уведомила потенциальных клиентов в Азиатском регионе о возможном сокращении экспортного предложении на февраль – март 2017 года. Отметим, что Кувейт, ОАЭ также сокращают текущую добычу с одновременным снижением экспортных объемов. Однако, процесс снижения в Кувейте и ОАЭ совпадает с проведением масштабных технических работ и модернизацией на своих крупнейших месторождениях. Текущее снижение в основном вызвано этим, что дает формальный повод говорить о «добросовестном» исполнении картельной сделки.

Сокращение в странах Персидского залива происходит на фоне неопределенности с уровнем добычи в Ираке. К трудностям учета и контроля добычи в Курдских провинциях, добавляются обязательства перед иностранными нефтяными компаниями. Согласно действующим договорам, страна обязалась компенсировать возможные убытки от обязательств по сокращению.

Иран, по официальным данным, практически достиг плановых показателей добычи в районе 4,0М баррелей в сутки. Одновременно с этим, страна агрессивно нарастила экспортные продажи со своих плавучих хранилищ. Этот процесс ставит под вопрос точность учета добычи в Иране.

Нормализация добычи и функционирования трубопроводной системы в Ливии также не добавляла оптимизма.

К такому прямому фону добавлялось неопределенность на других сегментах финансовых рынков. В частности, волатильность индекса доллара США, основным драйвером которой выступают спекуляции по действиям новой администрации США. Отметим, что одним из основных пунктов программы избранного президента было создание и возврат рабочих мест в стране. Механизмы это достаточно противоречивы и неоднозначны. Однако, последние заявления уже дали результат. Несколько крупных международных корпораций как резидентов США, так и иностранных, заявили о сворачивании инвестиций за пределы США и включение в текущие финансовые планы мероприятий по расширению производства на территории страны.

Однако, основная интрига оставалась на ожидании официальной статистики из США.

На открытии регулярной торговой сессии в США EIA публиковало данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США (фактическое/ожидания):

По данным EIA, стратегические нефтяные резервы США остались без изменений на уровне 695,082М баррелей.
EIA Weekly Crude Oil Inventories: 4.097M vs 1.152M
EIA Weekly Distillates Stocks: 8.356M vs 0.899M
EIA Weekly Gasoline Inventories: 5.023M vs 1.638M
Добыча сырой нефти в США за неделю с 31 декабря 2016 по 06 января 2017 поднялась на 176К баррелей в сутки до среднего значения 8,946М против 8,770М неделей ранее и против 9,227М годом ранее.
Импорт сырой нефти в США поднялся на 1,869М баррелей в сутки до среднего значения 9,052М.
Текущее потребление сырой нефти поднялось на 418К баррелей в сутки до среднего значения 17,107М баррелей в сутки.
По данным EIA, запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 579К баррелей до значения 66,93М баррелей.
Средняя загруженность нефтепереработки в США составила 93,6% против 92,0% неделей ранее.

Данные вышли крайне негативными. Рост запасов произошел на фоне роста внутренней добычи и росте загруженности НПЗ. Из позитивных моментов отметим, что рост показало текущее потребление и импорт сырой нефти. Не показывали снижение данные по импорту нефтепродуктов.

Однако, несмотря на то, что данные вышли негативными, участники биржевого рынка смогли «защитить» нижнюю границу ценового диапазона. Отметим, что уровень цены «50» является психологической меткой. Нахождение мировых цен выше этого значения дает шанс возврата к верхним ценовым параметрам, что дает возможность расширить ценовую маржу в нефтепереработке и снижать приток инвестиций в нефтяную отрасль. Отметим, что на 2017 год запланирован рост капитальных затрат в пределах 7,0%. Также запланирован ввод масштабных проектов по разведке и освоению крупных месторождений. Снижение мировых цен, а равно как и рост, может поставить под вопрос процесс стабилизации финансового состояния нефтегазовой индустрии в мире.

Дополнительным фактором, оказавшим поддержку биржевым ценам на нефть, оказала первая пресс-конференция нового президента США. К ожиданиям действий ОПЕК+ ситуативно добавляются ожидания от желания стимулировать экономику США через создание рабочих мест. Ожидается, что это окажет поддержку внутреннему потреблению сырой нефти в США. «Сильная экономика — это сильное потребление» — такой тезис начинает появляться в настроениях.

Однако, дальнейший рост добычи в США, вероятно, окажет сдерживающий эффект.

Напомним также, что на текущий месяц запланированы встречи стран ОПЕК как на конференциях, так и в Вене.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 12 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о состоянии запасов природного газа в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции индексы CPI и HICP потребительских цен;
данные по Италии – показатели промышленного производства;
данные по Германии – данные о ВВП;
сводные данные по Еврозоне – показатели промышленного производства;
данные по Канаде – индекс цен на новую недвижимость;
данные по США – данные по рынку труда – показатели заявок по безработице, данные о изменении цен на экспорт и импорт, показатели состояния бюджета;
поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – данные о розничных продажах;
данные по Японии – денежный агрегат М2;
данные по Китаю – показатели торгового баланса, изменение цен экспорта и импорта;
публикуются протоколы заседания ЕЦБ;
в течение дня выступают официальные представители FOMC, а также глава ФРС.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 12 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

R3 = 55,19
R2 = 53,97
R1 = 53,18

Срединная линия:

PP = 51,95

Уровни поддержки:

S1 = 51,15
S2 = 49,91
S3 = 49,12

Торговый план по нефти WTI на 12 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
Учитываем влияние праздничных дней – риски снижение ликвидности и рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности – экстремальные значения.
Дневное состояние цены — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 51,95 – 52,15 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,05 — 52,15 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 52,25 – 52,35, продолжение движения к уровням 52,45 – 52,55, 52,75 – 52,85, 53,10 – 53,20.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,25 — 52,35, а также уровнях 52,75 – 52,85, 53,05 – 53,15, 53,25 – 53,35.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,35 — 53,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,65 – 53,75, продолжение движения к уровням 53,95 – 54,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,55 – 53,65, 53,85 – 53,95, 54,05 – 54,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,15 — 54,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,55 — 54,55, продолжение движения к уровням 54,95 – 55,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,05 — 54,15, а также уровнях 54,35 – 54,45, 54,75 – 54,85, 55,05 – 55,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,42 – 53,68, при ускорении движения на уровнях 54,20 — 54,73.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,00 — 51,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 51,75 — 51,65, продолжение движения к уровням 51,30 – 51,20, 51,05 – 50,95.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 51,95 — 51,85 и уровнях 51,55 – 51,65, 51,35 – 51,25, 51,10 – 51,00.
Тест и закрытие ниже уровня 50,95 — 50,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,65 – 50,55, продолжение движения к уровням 50,35 – 50,25, 50,05 – 49,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,65 — 50,55 и уровнях 50,25 – 50,15, 50,00 49,90.
Тест и закрытие ниже уровня 49,95 – 49,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 49,55 – 49,45, продолжение движения к уровням 49,25 – 49,15, 49,05 – 48,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,90 – 49,80 и уровнях 49,55 – 49,45, 49,15 – 49,05.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,32 – 51,06, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,54 — 50,01.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.