Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 13 декабря 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня построены на торговых сигналах от уровня 52,95 – 53,05, учитывающих коррекцию котировок нефти.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 12 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 54.51 (+2.85*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 52.18 (+1,32*)
  • Цена закрытия дня (С) = 52,83 (+1.33*)
  • Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+5.34*) 

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала аномально высокую волатильность.

В ходе торговой сессии понедельника биржевые цены на нефть показали рост более 6,0%, значения зафиксировали повторение максимальных значений более чем за 18 месяцев.

Основным импульсом были итоги Венской встречи в субботу. Картель, наконец, за более чем годовую подготовку, смог принять план по сокращению суточной добычи. Несмотря на то, что внутри картеля это было принято еще на итоговом в заседании, оставалась ключевая встреча с «ОПЕК+». Она прошла успешно. Не так, как заявляли ранее, однако, одиннадцать стран участниц подтвердили то, что они готовы снизить суточную добычу. ОПЕК+ во главе с Россией снижают показатели суточной добычи на уровень 558К баррелей в сутки, ранее в планах было снижение на 600К баррелей в сутки.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/cena-neft-prognoz/samaya-bolshaya-ugroza-opek-i-cene-na-neft.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-10-730×584.jpg»]Самая большая угроза ОПЕК и цене на нефть[/info_block]

В целом, подготовка, ход и результаты нефтяной сделки можно рассматривать и как позитив, и как событие, достаточно нейтральное для мирового рынка сырой нефти.

Позитив находится в области того, что страны-экспортеры приняли как неизбежность тот факт, что сланцевая добыча не ушла из баланса, что «война» не дает перевес «дешевой» добыче над «затратной». Последствия такого подхода негативно отразились на всех участниках от Саудовской Аравии до Мексики. В период избыточного предложения и низких цен, инвестиции упали до исторических минимумов. Бюджетные проблемы отразились на всех странах-экспортерах. Это было тем ключевым фактором, который позволил картелю сплотиться для принятия трудного решения. Однако, ОПЕК не один, хотя и ключевой игрок на рынке, поэтому участие одного из крупнейших добытчиков вне картеля было жизненно необходимо. Российской стороне, равно как Саудовской Аравии, пришлось взять на себя основное бремя обязательств.

Такой исход ожидаемого события и накопившийся в рыночных ожиданий скептицизм, позволили открыть торговую неделю на биржевых площадках ценовым разрывом около 2,0%, а ликвидация ставок на снижение ускорило рост ценовых показателей.

Дальнейший ход торговой сессии показал, что участники рынка нефти ждут развития событий, а именно, оценивают, насколько эффективно будет исполнять условия соглашения, какой физический объем сырой нефти «уйдет из баланса».

Факт сделки уже состоялся, а ход подготовки обнажил еще и политические проблемы в картеле. На финальной части переговоров они не выходили на первый план, как в период «первой нефтяной сделки». Однако, есть риск, что политика будет влиять на ход выполнения соглашения.

Оценивается также, насколько переговорщики готовы доверять друг другу. Взятые обязательства Россией укладываются в сезонное снижение, а сроки снижения — до марта месяца, косвенно это подтверждают. Нет, и не было озвучено, каким образом и какие компании России будут снижать суточную добычу, будут ли компенсации понесенных потерь. Учитывая, что просто «взять и заглушить» скважину нельзя, а процесс консервации равноценен ее закрытию и потере в фонде добывающих, это наводит на мысли о том, что не все закончилось в принятии цифр. Отметим, что полученные данные суточной добычи в Саудовской Аравии и Иране, уже после взятия на себя обязательств о сокращении, показывают, что страны не снижают добычу.

Оценка будет и показателей добычи в США, Канаде. Насколько верной будет идея о том, что действия картеля по поддержанию цены, помогут американским компаниям вернуться к своим показателям добычи. Полученные ранее данные Baker Hughes показывают, что ввод в эксплуатацию буровых установок продолжается. Конечно, в ближайшее время это не отразиться на показателях внутренней добычи в США, но в течении первого квартала 2017 года это будет фактором поддержки для этих данных. На динамику и состояния добычи в США и Канаде будет оказывать процесс ввода новых трубопроводных мощностей. Существующие ограничения и жесткие требования к перевозкам сырой нефти по железной дороге, которые выводят этот вопрос на первый план. Отметим, что многие проекты сталкиваются с трудностями разрешительного плана.

В целом, подводя краткий итог, можно уверенно сказать, картель вернул внимание к себе и к своим действия или бездействиям. Вербальный инструмент остался в действенном арсенале.

К факторам поддержки можно отнести данные о продажах автотранспорта в Китае. Данные показали существенный прирост. Это можно рассматривать как фактор того, что импорт и потребление в стране будет, как минимум, на прежних уровнях.

Отметим еще один фактор, который отразится на настроениях и ценовой волатильности биржевых котировок на сырую нефть. Статистика показывает рост инвестиций в основные активы на 8,3%. Доходы бюджета Китая в ноябре выросли на 3,1%. Промышленное производство в ноябре показало рост 0,51% в годовом выражении рост на 6,2% против ожиданий 6,0%. Розничные продажи за ноябрь поднялись на 0,97% в годовом выражении рост на 10,8%.

Стартует двухдневное заседание FOMC. Основная интрига — изменит ли комитет текущую кредитно-денежную политику. Основной удар, конечно же, примет на себя валютный рынок, косвенно это отразится и на остальных сегментах биржевых активов. Отметим, что данное решение, равно как и решения ОПЕК, на данный момент подвержены влиянию политических моментов.

К факторам, которые безусловно будут оцениваться участниками финансовых рынков, как несущие риск, можно отнести развитие политических отношений между Китаем и США. Последние действия еще не вступившего в должность президента США в отношении нарушения принципа «Единый Китай», указывают на то, что есть риск перехода в «натянутые отношения» и возможной «торговой войне». Отметим, что обе страны зависят друг от друга. В случае эскалации в сторону напряженности обе страны потеряют намного больше, чем получат от «сомнительной победы». Однако, это несет риски мировым финансовым рынка и экономике в целом.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 13 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует опросные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Китаю – показатели прямых инвестиций, денежные агрегаты, данные о кредитовании;
  • данные по Германии – индексы CPI и HICP потребительских цен, индексы WPI оптовых цен, индексы ZEW экономических ожиданий и доверия;
  • данные по Испании – индексы CPI и HICP потребительских цен;
  • данные по Италии – показатели в промышленности;
  • данные по Великобритании – индексы CPI потребительских цен, индексы RPI розничных цен, индексы PPI цен производителей, индекс цен на недвижимость;
  • сводные данные по Еврозоне – данные по занятости, индекс ZEW текущих экономических ожиданий;
  • данные по США – показатели изменения цен экспорта и импорта, данные о розничных продажах;
  • поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – оценка ВВП (Q3), показатели текущего счета;
  • данные по Австралии – продажи автотранспорта, индекс потребительского доверия;
  • данные по Японии – показатели промышленного производства, индексы Tankan в промышленности, данные по инвестициям в промышленности;
  • стартует двух дневное заседание FOMC по обсуждению кредитно-денежной политики.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 13 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

  • R3 = 56,21
  • R2 = 55,36
  • R1 = 53,88

Срединная линия:

  • PP = 53.04

Уровни поддержки:

  • S1 = 51,57
  • S2 = 50,72
  • S3 = 49,25

Торговый план по нефти WTI на 13 декабря 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 13 декабря 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 13 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
  • Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — агрессивный рост показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перекупленности.
  • Внутридневное — текущее состояние преобладание «перекупленности» — риски встречных коррекционных движений.
  • Диапазонный уровень 52,95 – 53,05, рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его один из уровней локальной сопротивления.
  • Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
  • Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
  • Уровни «50 — 49» как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
  • Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 53,00 — 53,10 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 53,25 – 53,35, продолжение движения к уровням 53,55 – 53,65, 53,95 – 54,05.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,95 — 53,05, а также уровнях 53,20 – 53,30, 53,55 – 53,65, 53,90 – 54,00.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 54,00 — 54,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,25 – 54,35, продолжение движения к уровням 54,65 – 54,75, 54,95 – 55,05, 55,30 – 55,40.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,00 – 54,10, а также уровнях 54,35 – 54,45, 54,85 – 54,95, 55,10 – 55,20.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 55,35 — 55,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 55,85 — 55,95, продолжение движения к уровням 56,15 – 56,25, 56,35 – 56,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 55,45 — 55,55, а также уровнях 55,95 – 56,05, 56,25 – 56,35, 56,55 – 56,65.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,59 – 53,85, при ускорении движения на уровнях 54,38 — 54,90.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 53,00 — 52,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,75 — 52,65, продолжение движения к уровням 52,30 – 52,20, 52,00 – 51,90, 51,60 – 51,50.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,85 — 52,75 и уровнях 52,55 – 52,45, 52,20 – 52,10, 52,00 – 51,90, 51,65 -51,55.
  • Тест и закрытие ниже уровня 51,50 — 51,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 51,15 – 51,05, продолжение движения к уровню 50,90 – 50,80, 50,65 – 50,55.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,25 — 51,15 и уровнях 51,05 – 50,95, 50,75 – 50,65.
  • Тест и закрытие ниже уровня 50,60 – 50,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 50,25 – 50,15, продолжение движения к уровням 50,00 – 49,90, 49,65 – 49,55, 49,20 – 49,10.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,35 – 50,25 и уровнях 50,05 – 49,95, 49,70 – 49,60, 49,30 – 49,20.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,49 – 51,23 при ускорении движения цены вниз на отметке 50,70 — 50,18.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить торговлю нефтью на форекс форуме

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...