Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 14 апреля 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду 13 апреля 2016 года, нефть WTI – CLx (май16) завершили торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 42,45 (+0,17*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 41,24 (+0,89*)
• Цена закрытия дня (С)= 41,76 (-0,41*)
• Официальная цена закрытия CL (апрель16) = 39,91 (+1,85*)

(* — к предшествующему дню / контракту, доллара за баррель).

Прошедшая сессия по майскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно ограниченную внутридневную волатильность, однако торговая сессия отметилась достаточно нервной и зажатой динамикой.

Основной причиной такого поведения участников биржевого рынка сырой нефти, уже традиционно, выступили два основных фактора этой недели. Первое — ожидание предстоящей консультационной встречи в Дохе. Второе — ожидания и осмысление официального блока данных о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США.

На открытии регулярной торговой сессии в США были опубликованы данные от EIA ( фактическое / ожидания ):

• EIA Weekly Crude Oil Inventories: 6,634M vs 1,850M
• EIA Weekly Distillates Stocks: 0,505M vs 0,281M
• EIA Weekly Gasoline Inventories: -4,237M vs -1,393M
• Стратегические резервы сырой нефти в США без изменений: 695,112М баррелей.
• Добыча сырой нефти в США: за прошедшую неделю -31К баррелей в сутки до 8,977М баррелей в сутки, годовое снижение -407М баррелей в сутки.
• Импорт сырой нефти в США: +0,686М баррелей в сутки до 7,940М.
• Учетные данные о запасах сырой нефти в терминале хранения и распределения Cushing: -1,700М баррелей до 64,3М.
• Загруженность нефтепереработки в США: 89,2% против 91,4% неделей ранее.

Данные вышли достаточно смешанными. С одной стороны запасы сырой нефти показали рост. Однако, рост запасов происходит на фоне сокращения собственной добычи в США. Показатели ушли ниже психологического значения 9,0М. Загруженность НПЗ также снизилась за прошедшую неделю. Отметим, что на этот показатель могла оказать влияние авария на одном из крупных НПЗ в США, что также, вероятно, нашло отражение в падении запасов бензина.

Полученные данные внесли в рынок рост волатильности биржевой цены на нефть, что дало возможность показать как внутридневные максимумы цены, так и обновить максимальные значения текущего года.

Однако, доклад ОПЕК внес негативные ожидания. В частности, в докладе были сокращены ожидания роста спроса на 50К баррелей в сутки. Снижение достаточно символичное, но оно отражает текущие данные и ожидания в замедлении экономической активности в Латинской Америке и достаточно сильную неопределенность в отношении Китая.

Данные по импорту сырой нефти в Китай показали рост на 13% до 32,6М тонн, что эквивалентно около 7,71М баррелей в сутки. Рост импорта обусловлен высокой маржой нефтепереработки мини-НПЗ Китая. Активизация в этом сегменте обусловлена расширением импортных квот правительством Китая. Однако, это несет риски избыточного предложения нефтепродуктов в регионе.

Вторым, и уже традиционным, были спекуляции на тему встрече 17 апреля в Дохе.

Комментарии поступающие от инвестиционных банков, официальных лиц и слухи вносят избыточный ажиотаж вокруг этого мероприятия. Закладываются избыточные ожидания как позитивные, так и негативные. Это порождает рост рыночной волатильности цен. Отметим, что каким бы не было решение на встрече, она не решит основной проблемы в рынке нефти, а именно стабилизацию и рост спроса.

Вчера на своем заседании Банк Канады оставил учетную ставку без изменений на уровне 0,50%, что совпало с ожиданиями.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 14 апреля 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — достаточно нейтрален, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: выходит индекс цен производителей Швейцарии, индексы потребительских цен Италии, Еврозоны, США. Заседание Банка Англии — процентные ставки, публикация протоколов голосования. Данные о программе количественного смягчения Банка Англии. Данные по рынку труда и занятости США — заявки на пособие по безработице. Данные по рынку недвижимости Канады — индекс цен на новое жилье. Поздно вечером выходят данные из Китая — показатель инвестиций в основные фонды, данные по ВВП, показатель промышленного производства, розничные продажи. В течении дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня 14 апреля 2016 года

Уровни сопротивления (Май_16):

• R3 = 43,40
• R2 = 42,85
• R1 = 42,20

Срединная линия:

• PP = 41,73

Уровни поддержки:

• S1 = 41,08
• S2 = 40,56
• S3 = 39,89

Итоги по открытым позициям 13 апреля 2016 года

В течение рабочего времени отрабатывались подтверждаемые сигналы.

Позиции на продажу:

• открытие: 41,82, закрытие: 41,66
• открытие: 41,82, закрытие: 41,50

Позиции на покупку:

• открытие: 41,46, закрытие: 41,82
• открытие: 41,66, закрытие: 41,82

Итог: Четыре операции = +100 пункт.

Все позиции были закрыты, мониторинг и анализ рынка производился в режиме наблюдения (см. график).

Торговый план по нефти WTI на 14 апреля 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
• Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
• Новости, слухи поступающие из региона Ближнего Востока несут риск роста волатильности.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

• Недельное — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация на значениях зоны перекупленности.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное, риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 41,65 — 41,75 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота и как уровень первого сопротивления.

Позиции на покупку:

• Учитываем, что уровень 40 продолжает нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже этого уровня даст локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 41,80 — 41,90 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены и остановки возвратного движения к уровню.
• Цели движения — возврат цены к уровню 42,05 — 42,15 продолжение движения к уровню 42,25 — 42,35.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 41,60 — 41,65 а так же уровнях 42,15 — 42,25.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 42,35 — 42,45 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 42,75 — 42,85.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 42,55 — 42,65 и уровне 42,85 — 42,90.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 43,00 — 43,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 43,30 — 43,40.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 43,00 — 43,05 и уровне 43,20 — 43,25.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 43,20 — 43,65.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 41,60 — 41,50 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 41,30 — 41,35 продолжение движения к уровню 40,95 — 41,05.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 41,25 — 41,30, а также на уровне 40,85 — 40,95.
• Тест и закрытие ниже уровня 40,75 — 40,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 40,65 — 40,55.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 40,55 — 40,65.
• Тест и закрытие ниже уровня 40,50 — 40,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 39,95 — 40,05.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне уровне 40,15 — 40,25 и уровне 39,85 — 39,95.
• При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 40,25 — 39,88.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы цены на нефть и торговые рекомендации по нефти

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Официальный курс доллара США к рублю на 15 апреля 2016 года вырос на 72,92 копейки
• 60 руб./долл. — достигнет ли курс рубля цели?
• Худшее позади: цена на нефть легко вырастет до $80 за баррель
• Курс рубля: иностранная валюта в России больше никому не нужна?
• Курс доллара 14 апреля: 1 важный отчет
• Курс USD/CAD бурно отреагировал на итоги заседания Банка Канады
• Падение курса EUR/USD не остановили даже слабые данные по рознице в США