Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 февраля 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 14 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,72 (-0,23*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,86 (+0,09*)
Цена закрытия дня (С) = 53,20 (+0,27*)
Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+0,78*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно высокую внутридневную волатильность.

Ход торговой сессии был поддержан оптимизмом от полученного доклада ОПЕК. Отметим, что несмотря на существенное снижение биржевых цен по факту получения доклада, то что, картель выполнил практически на 90% взятые обязательства, удерживало цены в торговом диапазоне.

В целом, оба доклада, IEA и OPEK, лишь подтвердили, что политика «добудем все, что есть в земле», сменилась на более прагматичный подход к добыче. Причины различны — от плановых работ по профилактике и вывода «зрелых» скважин, погодных условий. Однако, в сумме это дало то, что по факту картельная сделка демонстрирует единство в рядах.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/cena-na-neft-pochemu-ty-ne-rastesh.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/07/cena-na-neft-9-730×485.jpg»]Цена на нефть, почему ты не растешь?[/info_block]

Несмотря на это, мировой рынок достаточно вяло идет к ожидаемому балансу спроса и предложения. Процесс снижения мировых запасов сырой нефти идет медленно. Все ожидания роста спроса, по факту корректируются в сторону снижения. К этому добавляются опасения, что «освобожденные» участники картеля своими действиями нивелируют текущее снижение. Коррекция мировых цен, которая была вызвана заключением Венской сделки, вернула в игру сланцевую нефть. Текущая активность нефтяных компаний в США дает основание прогнозировать, что в марте сланцевая добыча составит около 4,87М баррелей в сутки. Таким образом, это будет максимум с мая прошлого года и позволит говорить о том, что текущая тенденция переходит в фазу роста.

Такие достаточно трудные для прогнозирования факторы и текущие цены на сырую нефть, явно указывают на то, что «все факторы учтены в текущих ценах».

Участники мирового рынка сырой нефти и биржевые спекулянты ожидают дальнейших шагов как картеля, так и ОПЕК+. В целом, уже звучали от официальных лиц мысли, что есть целесообразность продлить срок действия картельной сделки до конца года.

Более ясную картину в этом вопросе могут дать предстоящие встречи мониторинговой группы ОПЕК+ и встреча ОПЕК+ в марте месяце. Есть вероятность, что на этих встречах будут озвучены предварительные направления принимаемых решений.

Не последнюю роль в росте ценовой волатильности и росте неопределенностей оказывают предстоящие шаги новой администрации США. Смена правил налогового регулирования и таможенных правил дала стимул к импорту сырой нефти. Напомним, что достаточное число НПЗ в США завязано на переработку сырой нефти из стран Персидского Залива. Рост импортных пошлин затронет и операции с сырой нефтью.

Отчасти, это находит отражения в инвентарных данных EIA.

Во вторник промышленная группа API публиковала опросные данные о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Данные выходили по закрытию регулярной торговой сессии в США. Согласно данным API, коммерческие запасы сырой нефти в США за прошлую неделю выросли на 9,94М баррелей. Запасы бензина поднялись на 717К баррелей. Запасы дистилляторов выросли на 1,5М баррелей.

В целом, данные крайне негативные для ставок на рост цен. Напомним, сегодня выходят данные EIA. Учитывая, что данные API и EIA часто расходятся, есть риск того, что основные выводы и принятие решений будет по факту получения отчета.

Дополнительное давление на биржевые котировки нефти оказывало укрепление индекса доллара США. Вчерашнее выступление главы ФРС в Конгрессе США дало повод к росту волатильности на валютном рынке. Было отмечено, что экономика страны находится в хорошей форме, состояние рынка труда и инфляции дает повод для оптимизма. А высказывание, что затягивать с ростом учетных ставок будет ошибкой, укрепило ожидания в смене параметров кредитно-денежной политики. Однако, сроков, сколько раз будет поднята ставка, указано не было. Было отмечено, что делать прогнозы о влиянии действий и шагов новой администрации США пока рано. Нет предмета анализа.

Отметим, что рейтинговые агентства повышают кредитные индикаторы крупнейших нефтяных компаний мира. Пока это — констатация того, что процесс реструктуризации прошел успешно, коррекция мировых цен дает устойчивые денежные потоки. Основной прогноз – «стабильный».

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 15 февраля 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — инвентарные данные EIA о состоянии запасов сырой нефти и нефтепродуктов, показатели потребления, внутренней добычи и загруженности нефтепереработки в США. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

выходят данные по Испании – индексы CPI и HICP потребительских цен;
сводные данные по Еврозоне – показатель торгового баланса (декабрь 16);
данные по Великобритании – данные по уровню безработицы, изменение числа безработных, показатели изменения оплаты труда, опережающие индикаторы СВ;
данные по Канаде – показатель продаж в промышленности;
данные по США – показатели ипотечного кредитования, индексы CPI потребительских цен, данные по розничным продажам, данные о личных доходах, показатели промышленного производства, данные о загруженности производства, показатели товарных запасов, промышленный индекс NY ES, показатели операций с облигациями и ценными бумагами;
поздно вечером выходят данные по Японии – данные о операциях с ценными бумагами на вторичном рынке;
данные по Австралии – показатели безработицы и занятости, индекс инфляционных ожиданий;
данные по Новой Зеландии – данные РБ Новой Зеландии о операциях с облигациями;
данные по Китаю – данные о прямых иностранных инвестициях (по готовности);
в течение дня выступают официальные представители FOMC;
доклад главы ФРС Jannet Yellen.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 февраля 2017 года

Уровни сопротивления (март17):

R3 = 54,39
R2 = 54,05
R1 = 53,20

Срединная линия:

PP = 53,20

Уровни поддержки:

S1 = 52,69
S2 = 52,35
S3 = 51,54

Торговый план по нефти WTI на 15 февраля 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — консолидация и снижение показателя на значениях выше уровня – «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 53,10 – 53,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 53,15 — 53,25 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 53,45 – 53,55, продолжение движения к уровням 53,60 – 53,70.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,10 — 53,20, а также уровнях 53,25 – 53,35, 53,55 – 53,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,70 — 53,80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,95 – 54,05, продолжение движения к уровням 54,10 – 54,20.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,85 – 53,95, 54,00 – 54,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 54,15 — 54,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,35 — 54,45, продолжение движения к уровням 54,75 – 54,85.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,20 — 54,30, а также уровнях 54,65 – 54,75, 54,95 – 55,05.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,06 – 54,33, при ускорении движения на уровнях 54,85 – 55,38.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 53,10 — 53,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,90 — 52,80, продолжение движения к уровням 52,65 – 52,55.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,05 — 52,95 и уровнях 52,95 – 52,85, 52,65 – 52,55.
Тест и закрытие ниже уровня 52,50 — 52,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,35 – 52,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,45 — 52,35 и уровнях 52,30 – 52,20.
Тест и закрытие ниже уровня 52,35 – 52,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,10 – 52,00, продолжение движения к уровням 51,85 – 51,75, 51,35 – 51,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,15 – 52,05 и уровнях 51,90 – 51,80, 51,65 – 51,55, 51,25 – 51,15.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,94 – 51,57, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,15 – 50,62.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.