Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 марта 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник, 14 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 38,77 (-0,25*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,68 (-1,24*)
Цена закрытия дня (С)= 37,18 (-1,32*)
Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+5,70*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. Старт новой торговой недели был по закрытию в отрицательной зоне. Снижение биржевой цены на нефть показал снижение около 3,0%.

Основное давление оказали новости и слухи по ходу подготовки встречи стран экспортеров нефти. Визит министра нефти России в Иран показал, что Тегеран настроен решительно на достижение своих планов по достижению показателей суточной добычи на уровень более 4,0М баррелей в сутки. В итоговом заявлении было отмечено, что это разумная позиция, ее надо учитывать и принимать. Учитывая, что основным условием принятие добровольных обязательств по «заморозке на январских показателях» участие в «нефтяной сделке» всех участников ОПЕК, позиция Ирана ставит большой крест на позитивных ожиданиях. Министр РФ отметил, что встреча скорее всего пройдет в апреле 2016 года. Место встречи обсуждается, но вероятнее всего это будет Доха.

Данные ОПЕК показывают в целом стабильный выход сырой нефти. Текущее снижение в одних участниках картеля покрывается ростом у других. Отметим, что суточный экспорт Саудовской Аравии превысил дневной объем добычи. Это достаточно позитивный знак, есть ожидания в снижении внутренних запасов в королевстве.

Традиционно, в своем докладе ОПЕК отмечает ожидания роста конечного спроса в перспективе.

Дополнительную неопределенность в нефтяной рынок вносят ожидания действий регуляторов по кредитно-денежной политике.

На своем очередном заседании ЦБ Японии оставил отрицательные учетные ставки. Это совпало с ожиданиями финансовых рынков. Однако, это указывает на достаточно негативные процессы в экономике Японии и мире. Основная цель ЦБ Японии — разогнать потребительскую инфляцию, конечный спрос. Такой радикальный подход, и достаточно длинный временной интервал реализации этой программы показывает, что низкие цены на сырую нефть не ведут к ожидаемому росту потребления.

Действия регуляторов ведут к росту волатильности на валютном сегменте финансовых рынков и находят отражение на росте волатильности товарных. Это вносит затруднение в прогнозировании рыночных показателей.

В течении дня локальную поддержку ценам на нефть оказало решение РФ о выводе воинского контингента из Сирии. Начало намечено на 15 марта 2016 года.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 15 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — API публикует данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов за прошедшую неделю в США, остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по индексу потребительских цен Франции, Италии. Данные по занятости в Еврозоне. Индекс цен производителей США. Данные по розничным продажам в США. Производственный индекс Нью-Йорка. Индекс деловой активности Филадельфии. Данные по операциям TIC США. Пресс конференция Банка Японии по итогам заседания.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

R3 = 40,41
R2 = 39,53
R1 = 38,45

Срединная линия:

PP = 37,56

Уровни поддержки:

S1 = 36,49
S2 = 35,60
S3 = 34,53

Итоги по открытым позициям 14 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 15 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Развитие ситуации на границе Турции. Новости, слухи поступающие о развитии ситуации в отношениях России и Турции.
Развитие ситуации в Сирии и Иране. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США.

Состояние цены:

Недельное — резкий рост — текущее состояние — вход в значения зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — снижение и выход из зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 37,55 — 37,85 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину и психологическую нагрузку.

Позиции на покупку:

Учитываем что уровни «39» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже эти уровней дадут локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 37,90 — 38,00 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 38,45 — 38,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 38,15 — 38,25 и уровне 38,55 — 38,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 38,65— 38,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,45 — 39,55.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,55 — 39,65.
Тест и закрытие цены на нефть выше 39,65 — 39,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 40,25 — 40,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 40,05 — 40,15.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 38,85 — 39,15.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 37,50 — 37,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 37,05 — 37,15, продолжение движения к уровню 36,65 — 36,75 и уровню 36,35 — 36,45.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 36,65 — 36,75 и уровне 36,35 — 36,45.
Тест и закрытие ниже уровня 36,30 — 36,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 35,75 — 35,85.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,95 — 36,05.
Тест и закрытие ниже уровня 35,50 — 35,40 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 34,95 — 35,05, продолжение движения к уровню 35,35 — 35,45.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,05 — 35,15 и уровне 35,65 — 35,75.
Учитываем что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 35,15 — 35,35.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.