Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 15 сентября 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 44,10 — 44,30 с учетом падения котировок после отчета EIA.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду? 14 сентября 2016 года, нефть WTI – CLx (октябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,33 (-0.80*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 43,42 (-1,35*)
  • Цена закрытия дня (С) =43,58 (-1,32*)
  • Официальная цена закрытия CL (сентябрь16) = 47,05 (-3,47*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по октябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала сильную волатильность.

Полученные ранее данные API оказывали слабую поддержку биржевым ценам на сырую нефть. Участник биржевых торгов отложили принятие решений до выхода основного блока статистики от EIA.

EIA публиковало данные по запасам на открытии регулярной торговой сессии в США (фактическое / ожидания):

  • EIA Weekly Crude Oil Inventories: -0.559M vs 3.800M
  • EIA Weekly Distillates Stocks: 4.619M vs 1.543M
  • EIA Weekly Gasoline Inventories: 0.567M vs 0.343M
  • По данным EIA, стратегические резервы сырой нефти в США без изменений, на уровне 695,093М баррелей.
  • Внутренняя добыча сырой нефти в США, за неделю с 3 сентября по 9 сентября, поднялась на 35К баррелей в сутки до среднего значения 8,493М против 8,458М неделей ранее и против 9,177М баррелей в сутки годом ранее.
  • Импорт сырой нефти в США поднялся на 0,993М до среднего значения 8,062М баррелей в сутки.
  • Запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 1,245М баррелей до значения 62,188М баррелей.
  • Данные EIA фиксируют снижение потребления сырой нефти в США на 0,200М баррелей в сутки до среднего значения 16,73М баррелей в сутки.
  • Загруженность нефтепереработки в США находится на уровне 92,9% против 93,7% неделей ранее.

В целом, данные вышли противоречивые. Участники биржевых торгов ожидали подтверждения сильного снижения показателей прошлой недели. Снижение запасов сырой нефти вызвало кратковременный рост биржевых цен на нефть. Однако, дальнейшая оценка данных развернула как настроения, так и биржевые цены в сторону дальнейшего снижения. Итогом стала фиксация продолжения снижения биржевых цен в районе 3,0%.

Отметим, что данные EIA, кроме роста запасов в дистилляторах, показали еще негативные моменты. Текущее снижение внутреннего потребления сырой нефти происходит на фоне признаков роста внутренней добычи в США. Снижение загруженности НПЗ указывает на процесс вывода на обслуживание. Напомним, что в текущем году период обслуживания НПЗ сдвинулся вперед от плановых графиков. Это, вероятно, окажет влияние на запасы сырой нефти в сторону роста и волатильность в данных по запасам нефтепродуктов. Получаемые ранее данные о росте буровых установок начинают получать отражение в данных внутренней добычи. Отметим, что тропический шторм снизил вероятный рост.

Дополнительное давление оказывали полученные ранее прогнозы от ОПЕК и IEA. Негативные ожидания перспектив спроса усиливались новостями из Нигерии и Ливии. Отметим, что процессы роста добычи и экспорта из стран напрямую завися от внутриполитической обстановки. Обе страны находятся в постоянном поиске компромиссных решений. Новости из Ливии дают основание полагать, что вероятность возобновления экспорта достаточно высока. Это, в свою очередь, отодвигает сроки возможной ребалансировки мирового рынка сырой нефти.

Основной драйвер ожиданий – встреча в Алжире. Позитивные ожидания заключения «нефтяной сделки» ослабли. Однако, текущие падение биржевых цен, вероятно, активизирует вербальное давление на рынки нефти со стороны ОПЕК и не входящих в картель экспортеров.

Напомним, что косвенное влияние на биржевые цены оказывает динамика индекса доллара США. На валютном сегменте финансовых рынков растет неопределенность и волатильность вызванная полосой заседаний регуляторов. Дополнительное влияние начинает оказывать приближение президентских выборов в США.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 15 сентября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует данные о запасах природного газа в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Швейцарии – заседание Национального Банка – решение по учетной ставке;
  • данные по Великобритании – заседание Банка Англии по кредитно-денежной политике, показатели уровня розничных продаж;
  • данные по Еврозоне – сводные показатели индексов CPI потребительских цен, сводный торговый баланс ЕС;
  • данные по США – показатели рынка труда – заявки по безработице, показатели розничных продаж, состояние текущего счета, индексы PPI цен производителей, индексы FOMC Филадельфии – промышленное производство, показатели промышленного производства, уровень инвестиций в основной капитал, уровень складских запасов;
  • в течении дня выступают официальные представители Банка Германии, публикуют протокол заседания Банка Англии, выступление представителя Национального Банка Швейцарии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 15 сентября 2016 года

Уровни сопротивления (Октябрь_16):

  • R3 = 471
  • R2 = 46,01
  • R1 = 482

Срединная линия:

  • PP = 44.12

Уровни поддержки:

  • S1 = 493
  • S2 = 423
  • S3 = 404

Итоги по открытым позициям 14 сентября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 15 сентября 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 15 сентября 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 15 сентября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях выше уровня «50».
  • Дневное состояние цены — текущее состояние —снижение показателя на значениях ниже уровня «50».
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 44,10 — 44,30 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней сопротивления.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 44,25 — 44,35 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 44,50 – 44,55, продолжение движения к уровням 44,85 – 44,95.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 44,25 — 44,35, а также уровнях 44,55 – 44,65, 44,85 – 44,95.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 45,00 — 45,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 45,20 – 45,30, продолжение движения к уровням 45,55 – 45,65, 45,90 – 46,00.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 45,05 – 45,15 и уровнях 45,30 – 45,40, 45,55 – 45,65, 45,95 – 46,05.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 46,10 — 46,20 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,35 — 46,45, продолжение движения к уровням 46,70 – 46,80
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,15 — 46,25, а также уровнях 46,40 – 46,50, 46,75 – 46,85.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 44,57 – 44,79, при ускорении движения на уровнях 45,23 — 45,67.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 44,20 — 44,10 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 43,95 — 43,85, продолжение движения к уровням 43,55 – 43,45, 43,20 – 43,10, 42,95 – 42,85.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44,05 — 43,95 и уровнях 43,65 – 43,55, 43,15 – 43,05, 42,95 – 42,85.
  • Тест и закрытие ниже уровня 42,75 — 42,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 42,35 – 42,25.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,70 — 42,60 и уровнях 42,30 – 42,20.
  • Тест и закрытие ниже уровня 42,15 – 42,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 41,95 – 41,85, продолжение движения к уровням 44,45 – 41,35, 41,05 – 40,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,05 – 41,95 и уровнях 41,65 – 41,55, 41,25 – 41,15.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 42,83 – 42,61, при ускорении движения цены вниз на отметке 42,17 — 41,73.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсудить прогнозы цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...