Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 16 августа 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В понедельник 15 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 45,93 (+1,15*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 44,38 (+1,07*)
• Цена закрытия дня (С)= 45,75 (+1,25*)
• Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (+0,81*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала уже привычную сильную волатильность.

Закрытие регулярной торговой сессии в США зафиксировало рост биржевой цены на сырую нефть 2,81%. Внутри торговой сессии цены поднимались на уровень около 3,0%, отметим, что это показатели максимумов месячной давности. Рост биржевых цен на нефть происходит третью сессию подряд, показывая почти 10% коррекционный рост.

Основные факторы, оказывающие поддержку позитивным ожиданиям, не изменились.

Отметим, поступили данные компании Genscape. Согласно данным компании, запасы в терминале хранения и распределения Cushing снизились на 350К баррелей.

Косвенную поддержку продолжает оказывать динамика индекса доллара США. Рост волатильности на валютных рынках привел к снижению американской валюты. Учитывая, что биржевые контракты на сырую нефть котируются в долларах США, его ослабление ограничивает открытие ставок на снижение.

Основное же позитивное ожидание — это предстоящий в сентябре энергетический саммит в Алжире. Само по себе, это рядовое событие, однако, ожидание кулуарных переговоров на тему «заморозки добычи» возрождает опасения глобального снижения предложения.

Это уже вторая попытка найти механизм «ручного» влияния на глобальный рынок сырой нефти. Первая провалилась по причине принципиальной позиции Саудовской Аравии. Тогда Саудовская Аравия показывала готовность и даже вела консультации со странами ОПЕК и Россией. Однако, на финальном этапе все развалилось. Основная причина — это позиция Ирана. На данном этапе, формально, условия Ирана выполнены. Страна практически достигла плановых показателей. Также, как и при подготовке первой «нефтяной сделки», основные добывающие страны ОПЕК и Россия находятся на максимальных показателях суточной добычи. За это время, ни ОПЕК, ни Россия не проявили желания найти механизм контроля, оценки параметров «сделки». К этому добавим, что политические разногласия остались на достаточно напряженных позициях. Перечисленных пунктов будет достаточно, чтобы разговоры в кулуарах остались разговорами.

Напомним, что опять инициатором идеи «нефтяной сделки» выступила Венесуэла. Ожидания, что договоренности позволят поднять мировые цены на сырую нефть, а равно и инвестиции в отрасль, вынуждают страну к таким мерам. Текущий показатель средней добычи в стране упал до уровня 2,36М баррелей в сутки, экспорт государственной компании PDVSA снизился до критичных 1,19М баррелей в сутки. Текущие низкие цены на сырую нефть разрушительны как для отрасли, так и для бюджета страны. Кризисная полоса низких цена обострила давнюю проблему страны, а именно государственную монополию, крайне низкие инвестиции в разведку и модернизацию. Основные доходы от экспорта уходили в бюджет страны.

EIA, в своем традиционном докладе отметило, что ожидает снижение внутренней добычи сырой нефти в США. Как ожидается, снижение будет неравномерным. Суммарно снижение прогнозируется на уровне 350К баррелей в сутки. Отмечено также, что средние затраты на добычу барреля сырой нефти опустились на уровни 24 – 29 долларов за баррель.

Несмотря на позитивные ожидания от ОПЕК, негативное давление приходит из стран основных потребителей сырой нефти. Статистика из США, Китая и Японии поступает достаточно пессимистичная. Это указывает на риски, что спрос будет на уровне ожиданий. Ускорение роста, для потребления исторически высоких запасов пока не предвидится.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 16 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — API публикует прогнозные данные о состоянии коммерческих запасов сырой нефти и нефтепродуктов в США. Остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание: публикуются данные по Великобритании – индексы CPI цен потребителей, индексы PPI цен производителей, индексы RPI в рознице. Данные по рынку труда Великобритании – средняя оплата труда, уровень безработицы. Данные по Германии – индексы ZEW текущих условий и экономическое доверие. Данные по Еврозоне – торговый баланс, индекс ZEW экономического доверия. Данные по США – индексы CPI цен потребителей. Данные по рынку недвижимости США – разрешения на строительство, новые закладки домов. Данные по Канаде – показатели промышленных продаж. Поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – уровень безработицы, индексы PPI цен производителей. Данные по Австралии – индексы заработной платы. В течении дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

• R3 = 47,83
• R2 = 46,87
• R1 = 46,29

Срединная линия:

• PP = 45,33

Уровни поддержки:

• S1 = 44,75
• S2 = 43,79
• S3 = 43,21

Итоги по открытым позициям 15 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 16 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
• Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а так же, их возможные заявления.

Состояние цены:

• Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,35 — 45,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение. 

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 45,40 — 45,50 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
• Цели движения — возврат цены к уровню 45,65 – 45,70, продолжение движения к уровням 45,95 – 46,05, 46,20 – 46,30.
• Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,55 — 45,65, а также уровнях 45,90 – 46,00, 46,15 – 46,25, 46,35 – 46,40.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 46,45 — 46,55 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 46,75 – 46,85.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,65 — 46,75 и уровнях 46,85 – 46,90.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 47,00 — 47,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,15 — 47,25, продолжение движения к уровням 47,55 – 47,65, 47,75 – 47,85.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,95 — 47,05, а также уровнях 47,20 – 47,25, 47,65 – 47,70, 47,95 – 48,05.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,50 – 46,73, при ускорении движения на уровнях 47,19 — 47,64.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 45,30 — 45,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 45,05 — 44,95, продолжение движения к уровням 44,70 – 44,60.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 45,25 — 45,15 и уровнях 44,95 – 44,85, 44,70 – 44,65.
• Тест и закрытие ниже уровня 44,55 — 44,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 44,25 — 44,15, 43,95 – 43,85.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 44,25 — 44,35 и 44,20 – 44,10, 44,00 – 43,90, 43,75 – 43,65.
• Тест и закрытие ниже уровня 43,75 – 43,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 43,40 – 43,30, продолжение движения к уровням 43,10 – 43,00.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,45 – 43,35 и уровнях 43,25 – 43,15, 43,00 – 42,95.
• При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,68 – 44,45 при ускорении движения цены вниз на отметке 43,99 — 43,54.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение прогнозов и торговли нефтью

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Официальный курс доллара США к рублю на 17 августа 2016 года упал на 25,62 копейки
• В Morgan Stanley сохраняют свой пессимистичный прогноз по курсу GBP/USD
• 3-дневный рост цены на нефть: можно ли в него верить?
• Текст протокола РБА поддержал курс AUD/USD
• Индекс ММВБ дойдет до 2000 пунктов до конца года
• Прогноз по цене на золото: техническая картина