Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 16 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 15 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 51,48 (-1.30*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 49,95 (-0.72*)
Цена закрытия дня (С) = 50,90 (—0.14*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+3.41*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала высокую внутридневную волатильность.

Ход торговой сессии четверга отражал небольшую растерянность от полученных данных, новостей и решений регуляторов.

Напомним, что IEA и ОПЕК выпустили свои ежемесячные доклады, в которых были достаточно противоречивые показатели. С одной стороны в них прогнозируются поддержки спросу и даже небольшой рост. С другой стороны, оба доклада отражают риски того, что мировая добыча будет устойчивой. Планы сокращения добычи картелем и странами, не входящими в ОПЕК, хотя и являются амбициозными, несут риски неисполнения. Полученные прогнозы и показатели текущей добычи, явно указывают на то, что добывающие пока находятся в состоянии осмысления взятых обязательств и в ожидании реакции мирового рынка нефти. Это подпитывает обе стороны, как ожидания того, что биржевые цены на нефть перейдут в более высокий ценовой диапазон, так и пессимистов, ожидающих снижение биржевых цен.

На прошедшую торговую сессии пришлось еще одно значимое и ожидаемое событие для финансовых рынков и мировой экономики в целом. Это заседание FOMC. Итогом двухдневного заседание регулятора стала смена учетных ставок в сторону роста. Отметим, что сам факт роста учетной ставки был принят финансовыми рынками спокойно. Однако, «дьявол в деталях». Финансовые рынки неприятно поразила агрессивность планов на 2017 год, а именно, ожидания были в том, что регулятор заложит смену ставок как минимум еще два раза, однако в тексте было «возможно, мы рассмотрим вероятность подъема ставок в течении 2017 года как минимум три раза, доведя ее до обоснованной». FOMC также повысила свои ожидания по состоянию экономики США, отметив, что инфляционные ожидания «достаточно умеренные», и есть вероятность достижения целевых показателей. Отвечая на вопрос о влиянии результатов выборов в США, глава комитета отметила, что необходимо больше данных для выводов.

В целом, это дало сильный импульс росту индекса доллара США. В ходе торговой сессии четверга американская валюта показывала многолетние максимумы. Косвенно это отражалось и на товарном сегменте финансовых рынков, фьючерсы на сырую нефть номинированы в долларах США. Аномальная волатильность на валютном рынке привела к частичной ликвидации ставок на рост, что оказывало давление на котировки в обоих сортах сырой нефти.

Поддержку оказывали сообщения о том, что государственная нефтяная компания ОАЭ снижает планы отгрузки в Азиатский регион. Эти планы были восприняты как шаги в сторону исполнения решений ОПЕК и ОПЕК+. Отметим также, что Кувейт, пятый по величине добычи в ОПЕК, снизил добычу на 51,3К баррелей в сутки до среднего значения 2,78М баррелей в сутки.

К стороне поддержки можно также отнести полученные ранее данные EIA о снижении текущих запасов сырой нефти.

Напомним, что основным фактором, который окажет давление на показатели добычи сырой нефти в мире, является снижение инвестиций в отрасль. Почти трехлетнее падение этого показателя вернуло его в зону «80-х» годов. Это дает основание полагать, что страны-экспортеры жизненно заинтересованы в том, чтобы удержать мировые цены от повторения хода к аномально низким ценам. Арсенал влияния у картеля остался прежним, а последние решения добавили вес его вербальным возможностям.

К факторам риска можно отнести, неопределенность в мировой экономике. Это усиливает вхождение в должность и формирование нового кабинета администрацией США. Возобновление добычи в Ливии и Нигерии. И традиционно — это состояние рынка нефти в США и Канаде.

Отметим, что фундаментально мировой рынок нефти находится в шатком состоянии перехода в «нулевой баланс». Нарушить этот процесс может множество факторов.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 16 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — Baker Hughes публикует данные о количестве буровых установок в США и Канаде. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – индекс WPI цен оптовых запасов;
данные по Италии – показатели торгового баланса за октябрь;
сводные данные по Еврозоне – индексы CPI потребительских цен;
данные по Великобритании – индекс CBI в промышленности;
данные по Канаде – показатели операций с ценными бумагами;
данные по США – данные по рынку недвижимости – новые разрешения и страт строительства домов, опережающие индикаторы;
Банк Англии публикует квартальный обзор.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

R3 = 53,21
R2 = 52,32
R1 = 51,69

Срединная линия:

PP = 50,82

Уровни поддержки:

S1 = 50,19
S2 = 49,31
S3 = 48,68

Торговый план по нефти WTI на 16 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
Учитываем начало процесса перехода ликвидности и формирование торговых позиций в следующем биржевом контракте. Официальная экспирация текущего состоится 16-12-20 на закрытии регулярной торговой сессии в США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — агрессивный рост показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — резкое снижение показателя к уровню «50».
Внутридневное — текущее состояние преобладание «перепроданности» — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 50,90 – 51,10 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его ширину.
Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 51,10 — 51,20 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 51,25 – 51,35, продолжение движения к уровням 51,55 – 51,65, 51,75 – 51,85.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 51,15 — 51,25, а также уровнях 51,45 – 51,55, 51,75 – 51,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 51,90 — 52.00 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,10 – 52,15, продолжение движения к уровням 52,35 – 52,45.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,05 – 52.15, а также уровнях 52.30 – 52.40.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,40 — 52,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 52,75 — 52,85, продолжение движения к уровням 53,05 – 53,15, 53,25 – 53,35, 53,55 – 53,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52.65 — 52,75, а также уровнях 53,00 – 53,10, 53,40 – 53,50.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 52,12 – 52,38 при ускорении движения на уровнях 52,89 — 53,40.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 50,90 — 50,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,55 — 50,45, продолжение движения к уровням 50,10 – 50,00.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,85 — 50,75 и уровнях 50,55 – 50,45, 50,25 – 50,15.
Тест и закрытие ниже уровня 50,00 — 49,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,70 – 49,60, продолжение движения к уровням 49,30 – 49,20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,95 — 49,85 и уровнях 49,65 – 49,55, 49,25 – 49,15.
Тест и закрытие ниже уровня 49,15 – 49,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 48,90 – 48,80, продолжение движения к уровням 48,65 – 48,55, 48,25 – 48,15.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,00 – 48,90 и уровнях 48,65 – 48,55, 48,45 – 48,35.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 50,08 – 49,82, при ускорении движения цены вниз на отметке 49,31 — 48,80.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.