Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 16 ноября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 15 ноября 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (декабрь16) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 46.09 (+2.28*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 43.55 (+43.55*)
Цена закрытия дня (С) = 45,81 (+45.81*)
Официальная цена закрытия CL (ноябрь16) = 50,43 (-4.62*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по декабрьскому фьючерсному контракту (CLZ6) на сырую нефть марки WTI показывала сильную и практически однонаправленную внутридневную волатильность.

В ходе биржевой торговой сессии основное влияние на движение цены оказывали спекуляции на тему предстоящей в Вене встречи ОПЕК. Поддержку позитивному движению цен добавлял предстоящий на этой неделе саммит в Дохе. В столице Катара, на саммите нефте и газдобывающих стран, планируется еще один раунд кулуарных переговоров. Ожидается, что в ходе этих неформальных встреч будут сняты противоречия и найдены компромиссные решения. Напомним, саммит будет проходить в Дохе с 17 по 18 ноября, формат – министерский. Ожидается, что на саммит прибудет министр энергетики Саудовской Аравии. Его предшествующее выступление было направлено на призыв к поиску компромисса и заключению нефтяной сделки. Такая дипломатическая активизация дает сигналы «серьезности» намерений картеля. Однако напомним, что «утечек» информации о том, что достигнуты компромиссы с Ираном и Ираком, в информационное поле не попадало. Позиция этих стран и реакция на них Саудовской Аравии были решающими моментами на переговорах. Однако, видно, что текущая ситуация на физическом рынке сырой нефти и нефтепродуктов все более острее подталкивает как ОПЕК, так и не входящих в картель экспортеров, к поиску инструментов позволяющих сдерживать ценовую волатильность, регулировать уровни предложения и создавать привлекательные условия для возврата инвестиций в нефтегазовую отрасль. Для члена ОПЕК – Ирана, возможность вернуть в страну инвестиции крайне важна. В период действия международных санкций модернизации и разведки практически не проводились. Это — основная причина, сдерживающая экспортный потенциал страны. Однако, возврат показателей добычи позволил стране полностью отказаться с января 2017 года от импорта бензина. Косвенно, это снизит экспортные объемы сырой нефти из страны, что позитивно, однако и потребление бензина с рынка тоже.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-cena-na-neft-vyrosla-na-5-opek-dala-povod.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/04/cena-na-neft-9-730×485.jpg»]Почему цена на нефть выросла на 5,5%? ОПЕК дала повод[/info_block]

Напомним, что Иран подготовил положения о разделе продукции и доступа для иностранных компаний. В предстоящих тендерах участвуют крупнейшие европейские, российские, китайские компании. Компании из США и Великобритании не допущены. Отметим один факт — источником взрывной волатильности и текущего позитива стал новый президент США – Дональд Трамп. В своих предвыборных выступлениях он очень негативно отзывался о «ядерной сделке». Есть риск того, что могут быть предприняты действия по «блокированию» действия соглашения. Также может быть давление на европейские компании, работающие на территории Ирана. Пока это предположения, возможно таких резких движений новая администрация не предпримет, однако это вполне укладывается в ожидаемую политику протекционизма. Также ОПЕК не учитывала в «нефтяной сделке» вероятность избрания Трампа. Это вероятно найдет отражение в итоговом решении в Вене.

Эти ожидания усилили ликвидацию биржевых ставок на снижение цены, что позволило прервать затяжное «пике» к многомесячным минимумам. Такая реакция и ожидания позволили биржевой цене на нефть показывать внутри дня рост более 5,0%. В течение дня давление исходило от индекса доллара США. Волатильность на валютных рынках позволяла индексу доллара находится рядом с уровнем «100».

Дополнительную поддержку оказывала получаемая статистика из Еврозоны и США.

К факторам поддержки можно отнести сообщения из Нигерии о повторении атак на объекты нефтяной индустрии.

На прошедшую торговую сессию приходилась публикация первого блока данных о состоянии запасов сырой нефти в США. По закрытию регулярной торговой сессии в США, промышленная группа API опубликовала прогнозные данные. По данным API за рабочую неделю, завершившуюся 11 ноября, запасы сырой нефти выросли на 3,6М баррелей против средних ожиданий роста на 1,5М баррелей. Учитывая, что данные API и EIA часто расходятся, есть вероятность, что основная рыночная реакция будет по факту получения статистики.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти, на 16 ноября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США, а так же о состоянии внутренней добычи сырой нефти.

Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание, публикуются данные по Китаю – показатели прямых иностранных инвестиций. Данные по Великобритании – показатели частных доходов, данные о изменении числа безработных, общий уровень безработицы, опережающие индикаторы. Данные по Швейцарии – индекс ожиданий Zew.

Данные по США – показатели ипотечного кредитования, индексы CPPI и PPI цен производителей, данные по промышленному производству и загруженности, индекс NAHB цен на недвижимость, данные по операциям с облигациями США. Данные по Канаде – показатели продаж в промышленности.

Поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – показатели розничных продаж, индексы PPI и CPPI цен производителей. Данные по Австралии – данные по рынку труда. Данные по Японии – данные по операциям с облигациями и на открытом рынке.

В течение дня выступают официальные представители FOMC, Банка Англии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 16 ноября 2016 года

Уровни сопротивления (Декабрь_16):

R3 = 49,23
R2 = 47,66
R1 = 46,70

Срединная линия:

PP = 45,12

Уровни поддержки:

S1 = 44,18
S2 = 42,60
S3 = 41,64

Торговый план по нефти WTI на 16 ноября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — развитие снижения показателя на значениях ниже уровня «50».
Дневное состояние цены — текущее состояние — рост и консолидация показателя на значениях зоны перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное с преобладанием перекупленности — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 45,10 – 44,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из ближайших уровней поддержки.

В работе учитываем риск «перестановки» в новые рыночные уровни.

Уровни «45 — 46» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «40 — 39» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 45.15 — 45,25 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 45,45 – 45,55, продолжение движения к уровням 45,75 – 45,85, 46,15 – 46,25, 46,65 – 46,75.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 45,35 — 45,45, а также уровнях 45,65 – 45,75, 45,95 – 46,05, 46,15 – 46,25, 46,65 – 46,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 46,95 — 47,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,15 – 47,25, продолжение движения к уровням 47,55 – 47,65.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 46,90 – 47,00 и уровнях 47,15 – 47,25, 47,65 – 47,75.
Тест и закрытие цены на нефть выше 47,65 — 47,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 47,95 — 48,05, продолжение движения к уровням 48,35 – 48,45, 48,85 – 48,95, 49,15 – 49,25.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 47,95 — 48,05, а также уровнях 48,25– 48,35, 48,75 – 48,85, 49,05 – 49,15, 49,25 – 49,35.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 46,69 – 46,91, при ускорении движения на уровнях 47,37 — 47,83.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 44,90 — 44,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 44,65 — 44,55, продолжение движения к уровням 44,40 – 44,30, 44,10 – 44,00.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 44.85, — 44,75 и уровнях 44,45 – 44,35, 44,15 – 44,05.
Тест и закрытие ниже уровня 44,00 — 43,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 43,55 – 43,45, продолжение движения к уровням 43,15 – 43,05, 42,85 – 42,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 43,95 — 43,85 и уровнях 43,65 – 43,55, 43,20 – 43,10, 42,80 – 42,70.
Тест и закрытие ниже уровня 42,55 – 42,45 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 42,20 – 42,10, продолжение движения к уровням 42,00 – 41,95, 41,65 – 41,55.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 42,45 – 42,35 и уровнях 42,15 – 42,05, 41,75 – 41,65.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 44,85 – 44.63, при ускорении движения цены вниз на отметке 44,17 — 43,71.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.