В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.
Итоги предыдущего торгового дня
В четверг 16 февраля 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (март_17) завершили торги со следующими параметрами:
- Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,59 (+0,08*)
- Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,68 (-0,05*)
- Цена закрытия дня (С) = 53,36 (+0,25*)
- Официальная цена закрытия CL (февраль17) = 52,42 (+0,94*)
(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).
Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту (CLH7) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно нервную и высокую внутридневную волатильность.
Ход торговой сессии отражал неопределенности, вносимые в настроения, ожидания участников биржевого рынка сырой нефти от полученных ранее данных и информационных сообщений.
Отметим, что полученные ранее данные о текущих запасах сырой нефти и нефтепродуктов были достаточно негативны. Цифры показывали шестую неделю роста запасов сырой нефти. Запасы в нефтепродуктах были достаточно волатильны. В целом, учетные параметры находятся у верхних границ своих исторических значений и намного выше для данного периода года. Несмотря на негативность статистики, тот факт, что запасы растут на низкой загрузке в период плановых работ на НПЗ, отчасти нивелировало негатив. Такая оценка полученных данных позволила биржевым котировкам нефти остаться в торговом диапазоне.
Однако, данные о слабых продажах автотранспорта в Китае на фоне роста экспорта бензина и дистилляторов явно указывают на то, что спрос в стране ограничен. Ожидать резкого замедления не стоит, но и рост вероятен умеренными темпами.
[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цены на нефть» linkUrl=»https://fortrader.org/fundamental/cena-neft-prognoz/pochemu-cena-na-neft-ne-padaet-chto-govoryat-trejdery.html» imageUrl=»http://files.fortrader.org/uploads/2016/11/cena-na-neft-24-730×484.jpg»]Почему цена на нефть не падает? Что говорят трейдеры?[/info_block]
Потребление в Индии также показывает замедление. Данные об экспортных операциях указывают на то, что несмотря на заявления о сокращении предложения в Азии со стороны стран ОПЕК, доступность сырой нефти остается высокой. Потребители не испытывают затруднений в выборе поставщиков.
Фактор, который позволили мировым ценам на сырую нефть выйти и закрепиться в «ценовой зоне комфорта», а именно, картельная сделка ОПЕК+, начинает ослабевать. Текущие оценки хода выполнения соглашения указывают на то, что она выполняется на 93%, ожидается, что принятые обязательства выполнятся ОПЕК+ на 100%. Хотя, текущее сокращение показывает, что выполнение обеспечивается в основном Саудовской Аравией, Оманом, Анголой. ОАЭ и Катар также практически полностью ее выполнили. Выполнение странами вне картеля оценивается в пределах 43% от обязательств. Это дает основание полагать, что судьба сделки находится в «руках» Саудовской Аравии. Крупнейший экспортер сырой нефти отходит от политики – «добудем столько, сколько есть и столько, сколько купят по любой цене». Падение мировых цен уже вызвало серьезные проблемы в бюджетном плане у страны. Хотя проблемы не столь разрушительны как у Венесуэлы, все же страна пошла на нетрадиционные меры по сокращению бюджетных расходов. Для выправления ситуации была принята и успешно реализуется программа отхода ориентации экономики на сырьевые доходы. Было принято решение о продаже доли крупнейшей нефтяной компании ARAMCO. Подготовительные работы по выходу на биржевой рынок уже находятся в финальной стадии. Срок первичного размещения — середина 2018 года.
Это является одним из скрытых мотивов удерживать мировые цены на сырую нефть. Похожая ситуация была со стороны России в период IPO «Роснефти». Подготовка и участие России в первых вариантах сделки, давала поддержку мировым ценам и успешному размещению пакета акций. Схожа ситуация и с ARAMCO.
На этом фоне вполне логично прозвучали сообщения о вероятном «продолжении действия соглашения ОПЕК+».
Утечки из министерства энергетики Саудовской Аравии указывают на то, что королевство занимает выжидательную позицию в вопросе, следует ли продлевать нефтяную сделку. Пока слишком рано говорить о том, будет ли картель единодушен в своем решении о продлении.
Напомним, что в рамках соглашения действует мониторинговая группа. Ее цель — сбор, анализ и выработка предварительных решений. Очередное заседание намечено на конец февраля месяца.
Участники биржевого рынка сырой нефти, на этом фоне оценивают перспективы добычи сырой нефти в США. Эти опасения строятся на том, что полоса аномально низких цен вынудила нефтяные компании не сокращать расходы на новые разработки. Этот дало новые технологии, повысившие эффективность сланцевой добычи и традиционной. Отметим, что на сегодня крупнейшие нефтяные компании США снизили «точку безубыточности» в район 30 долларов за баррель. Нахождение цен выше 50 долларов за баррель позволяет средним компаниям получать положительную отдачу от своей деятельности. Такая ситуация в нефтяной индустрии США указывает на то, что нефтяные компании Америки и Канады находят пути и возможности быстро адаптироваться к смене условий на рынке. Не связанные картельными обязательствами, они становятся сильными конкурентами, как ОПЕК, так и остальным экспортерам в мире.
К такой фундаментальной неопределенности добавляется рост политических рисков. Угроза смены правил мировой торговли, процессов глобализации, не дает повода для оптимизма в части конечного потребления. К этому добавим рост волатильности на валютных рынка, действия финансовых регуляторов в части изменения кредитно-денежной политики, рост геополитической напряженности. И добавим один из фундаментальных факторов – изменение структуры потребления энергоносителей. В сумме это указывает на то, что долгосрочное планирование на мировом рынке сырой нефти становится затруднительным. Растет большое число переменных в учете, которые не имеют ясного прогнозирования. Отметим, что потребление в секторе химической промышленности остается стабильным. Однако, этот сектор не сможет «поглотить» сформировавшиеся мировые запасы сырой нефти.
Напомним, сегодня компания Baker Hughes сообщит данные о количестве буровых установок в США и Канаде. Несмотря на то, что это опережающий показатель состояния внутренней добычи в США, он приобретает вес «катализатора» настроений.
Косвенно влияние на ход торговой сессии будет оказывать процесс перехода торговой активности на следующий биржевой контракт, а также тот факт, что в понедельник в США и Канаде выходные дни.
Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 17 февраля 2017 года
Новостной фон в течение дня для рынка нефти — данные сервисной компании Baker Hughes о количестве буровых установок в США и Канаде.
В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:
- выходят данные по Великобритании – показатели розничных продаж;
- сводные данные по Еврозоне – показатели текущего счета, данные по инвестиционным операциям;
- данные по Канаде – данные о операциях с ценными бумагами;
- данные по США – опережающие индикаторы СВ, индексы ECRI;
- поздно вечером выходят данные по Новой Зеландии – индекс PMI.
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 февраля 2017 года
Уровни сопротивления (март17):
- R3 = 54,69
- R2 = 54,14
- R1 = 53,79
Срединная линия:
- PP = 53,24
Уровни поддержки:
- S1 = 52,89
- S2 = 52,34
- S3 = 51,99
Торговый план по нефти WTI на 17 февраля 2017 года
Стратегия на сегодняшний день
В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:
- Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
- Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
- Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
- Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
- Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Состояние цены:
- Недельное — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
- Дневное состояние цены — рост показателя на значениях выше уровня – «50».
- Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
- Диапазонный уровень 53,15 – 53,25 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
- Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
- Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
- Уровни 50 — 49 рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
- Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.
Позиции на покупку:
- Тест и закрытие цены на нефть выше 53,10 — 53,20 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
- Цели движения — возврат цены к уровню 53,35 – 53,45, продолжение движения к уровням 53,85 – 53,95.
- Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 53,25 — 53,35, а также уровнях 53,55 – 53,65, 53,85 – 53,95.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 53,95 — 54,05 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,15 – 54,25.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,00 – 54,10, 54,20 – 54,30.
- Тест и закрытие цены на нефть выше 54,15 — 54,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
- Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 54,40 — 54,50, продолжение движения к уровням 54,85 – 54,95, 55,05 – 55,15.
- Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 54,25 — 54,35 а так же уровнях 54,45 – 54,55, 54,95 – 55,05, 55,20 – 55,30.
- При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 54,54 – 54,81 при ускорении движения на уровнях 55,34 – 55,88.
Позиции на продажу:
- Тест и закрытие ниже уровня 53,15 — 53,05 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,95 — 52,85, продолжение движения к уровням 52,75 – 52,65.
- Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 53,00 — 52,90 и уровнях 52,95 – 52,85, 52,65 – 52,55.
- Тест и закрытие ниже уровня 52,70 — 52,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 52,35 – 52,25.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,55 — 52,45 и уровнях 52,35 – 52,25.
- Тест и закрытие ниже уровня 52,35 – 52,25 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
- Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 52,10 – 52,00, продолжение движения к уровням 51,85 – 51,75, 51,35 – 51,25.
- Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,15 – 52,05 и уровнях 51,90 – 51,80, 51,65 – 51,55, 51,25 – 51,15.
- При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 52,40 – 52,13, при ускорении движения цены вниз на отметке 51,60 – 51,06.
Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.