Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 17 марта 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В среду? 16 марта 2016 года, нефть WTI – CLx (апрель16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 38,63 (+1,23*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 36,61 (+0,65*)
Цена закрытия дня (С)= 38,46 (+2,12*)
Официальная цена закрытия CL (март16) = 31,48 (+6,98*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по мартовскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI показывала достаточно сильную внутридневную волатильность. Старт новой торговой недели был по закрытию в отрицательной зоне. Снижение биржевой цены на нефть показал снижение около 2,0%.

Основное давление оказывали ожидания данных по недельным запасам от API и развитие взаимоотношений и поиска компромисса в «нефтяной сделке» между участниками картеля и странами, не входящими в ОПЕК.

API опубликовало данные о коммерческих запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США за прошедшую неделю (фактическое / ожидания):

EIA Weekly Crude Oil Inventories: 1,317M vs 3,414M
EIA Weekly Distillates Stock: -1,135M vs -1,079M
EIA Weekly Gasoline Inventories: -0,747M vs -2,339M

Стратегические нефтяные резервы США +0,002М баррелей до 695,114М баррелей. Добыча сырой нефти в США за прошедшую неделю 9,068М баррелей в сутки против 9,078М баррелей в сутки неделей ранее и против 9,149М баррелей в стуки год назад. Импорт сырой нефти в США -0,355М баррелей в сутки до 7,693М баррелей в сутки. Учетные запасы в терминале хранения и распределения Cushing +0,545М баррелей до 67,491М баррелей, при показателях полной загрузки терминала около 73,00М баррелей. Загруженность нефтепереработки в США 89,0% против 89,1% неделей ранее.

В целом, данные вышли позитивные для рынка сырой нефти. Данные по сырой нефти вышли лучше, как рыночных ожиданий, так и неделей ранее 3,880М баррелей. Сокращение запасов в дистилляторах также лучше, как ожиданий, так и неделей ранее 1,119М баррелей. Данные по бензину вышли хуже ожиданий и показали меньшее падение чем неделей ранее -4,526М баррелей.

Отметим, текущее сокращение в нефтепродуктах происходит на фоне снижения показателей загрузки НПЗ с данными показывающими рост производства, как бензина, так и дистилляторов. Сокращение в бензине за прошедшие две недели было достаточно существенное, что дает повод для подтверждения в ожиданиях роста спроса.

Первоначальную поддержку настроениям участников торгов и биржевой цене на сырую нефть оказывала новость, что участники переговоров по «заморозке показателей добычи» пришли к соглашению по месту и срокам проведения консультаций. Встреча запланирована на 17 апреля 2016 года в Дохе. Министр нефти Катара в своем заявлении отметил, что в консультациях участвуют как страны ОПЕК, так и не входящие в картель, суммарная добыча сырой нефти составляет около 73% мировой. Основная задача встречи — поиск путей стабилизации глобального рынка нефти, остановку беспрецедентного падения объемов инвестиций в нефтедобычу. Стабилизацию экстремальных ценовых колебаний.

Отметим, основной посыл от переговорщиков в добровольном сокращении показателей добычи. Это рассматривается как инструмент снижения профицита нефти. В переговорах напрямую не участвуют США, Англия, Норвегия. Однако, частные компании, добывающие сырую нефть на Ближнем Востоке, попадут в жесткие рамки условий работы. Дополнительно, есть риск заполнения дополнительными объемами сырой нефти из США.

Дополнительный импульс роста волатильности и поддержке цене на сырую нефть придало заседание FOMC. Комитет оставил базовую процентную ставку на уровне 0,25 — 0,50%. Это совпало с ожиданиями финансовых рынков.

В итоговом заявлении FOMC отметил, что рынок труда продолжает стабилизироваться, показатели оплаты труда говорят о недозагруженности рынка труда. Рынок недвижимости также стабилен. Инфляционные ожидания достаточно осторожны. Целевой показатель в 2,0% пока указывается как недостижимый, инфляция ожидается ниже.

Прогноз по росту экономики FOMC ухудшил. Рост в 2016 году ожидается до 2,2% против прогноза в декабре 2015 года 2,4% Прогноз по уровню безработицы сохранен на 4,7%.

По возможным собственным действиям FOMC отметил, что вероятно в течении года ставка будет пересмотрена в два этапа. Сроки данного решения — на любом из заседаний FOMC, возможно и в апреле.

Отметим, тон итогового заявления достаточно «голубиный», посыл к трудно прогнозируемым глобальным процессам в экономике, влияния обвала товарных цены, стагнация глобального спроса все это находит отражение в экономике США. Дополнительное давление на принятие решений FOMC оказывают действие других регуляторов и начавшийся процесс вводя реальный отрицательных ставок.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 17 марта 2016 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — относительно нейтральные, поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание на публикацию данных по индексу индекс цен производителей Швейцарии. Предварительная оценка ВВП Италии. Публикуются индексы потребительских цен в Еврозоне. Итоговые данные по ВВП Еврозоны. Заседания ЦБ Швейцарии, Англии по учетной ставке, монетарной политике. Публикуются протоколы заседаний регуляторов. Публикуются данные по рынку труда США — данные по заявкам на пособия по безработице, число открытых вакансий. Публикуется индекс производственной активности ФРС Филадельфии. Выходят данные по оптовым продажам Канады. Поздно вечером выйдут данные из Китая — цены на недвижимость, и из Японии — доклад по монетарной политике. В течении дня выступают официальные лица ЦБ Японии, Банка Англии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 марта 2016 года

Уровни сопротивления (Март 16):

R3 = 41,29
R2 = 39,95
R1 = 39,28

Срединная линия:

PP = 37,94

Уровни поддержки:

S1 = 37,25
S2 = 35,93
S3 = 35,26

Итоги по открытым позициям 16 марта 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 17 марта 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем волатильность прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены.
Развитие ситуации в Сирии и Иране. Новости, слухи поступающие из региона несут риск роста волатильности.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Есть риск косвенного влияния на рыночные настроения динамика курса доллара США по итогам заседания FOMC.
В работе учитываем начавшийся процесс подготовки перехода на следующий биржевой контракт — «май16» — риски снижение ликвидности и рост волатильности на процесс закрытия в текущем и набор в следующем, официальное закрытие 16-03-21.

Состояние цены:

Недельное — резкий рост — текущее состояние — вход в значения зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация в зоне перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски — встречные коррекционные движения.

Диапазонный уровень 37,85 — 37,95 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.

Позиции на покупку:

Учитываем что уровни «39» и «40» продолжают нести психологическую нагрузку, тест и закрытие цены выше уровней дает основания к развитию движений цены вверх и риск ускорения движения, тест и закрытие ниже эти уровней дадут локальные сигналы на отмену движений вверх и возможное ускорение движения.
Тест и закрытие цены на нефть выше 38,00 — 38,10 на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 38,25 — 38,30 продолжение движения к уровню 39,25 — 39,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне уровне 38,65 — 38,55 и уровне 39,35 — 39,25.
Тест и закрытие цены на нефть выше 39,40 — 39,50 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 39,95 — 40,05.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 39,55 — 39,65 и уровне 39,95 — 40,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 40,05 — 40,15 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и возможное ускорение движения.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 40,55 — 40,65, продолжение движения к уровню 41,05 — 41,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 40,15 — 40,25 и уровнях 40,55 — 40,65 и 41,00 — 41,10.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 40,05 — 40,35.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 37,80 — 37,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановки коррекционного движения цены вверх.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 37,50 — 37,40, продолжение движения к уровню 37,15 — 37,05 .
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 37,45 — 37,35 и уровне 37,05 — 37,15.
Тест и закрытие ниже уровня 37,00 — 36,90 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 36,65 — 36,55, продолжение движения к уровню 36,20 — 36,25 и 35,95 — 36,05.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 36,65 — 36,75 и уровнях 36,15 — 36,25.
Тест и закрытие ниже уровня 35,90 — 35,80 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 35,25 — 35,35.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 35,35 — 35,45.
Учитываем что уровень «35» продолжает нести психологическую нагрузку, нахождение цены выше уровня дает основания к развития движений цены вверх, тест и закрытие ниже него даст локальную отмену движения вверх и возможное ускорение движения.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 36,55 — 36,25.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.