Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 17 января 2017 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу 13 января 2017 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (февраль17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 53,17 (-0,33*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 52,27 (+0,15*)
Цена закрытия дня (С) = 52,37 (-0,64*) **
Официальная цена закрытия CL (январь17) = 52,23 (+0,14*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

(** — понедельник 17-01-16 был выходным днем в США, учет ведется от закрытия торговой сессии в пятницу 17-01-13).

Прошедшая сессия по февральскому фьючерсному контракту (CLG7) на сырую нефть марки WTI показывала относительно ограниченную внутридневную волатильность.

Основной причиной такого хода торговой сессии был выходной день в США. На рынке отсутствовал достаточно большой объем ликвидности и активности. Однако, поступающие данные и новости оказывали встречные влияния на настроения и текущую оценку перспектив.

Министр энергетики Саудовской Аравии на конференции в Абу-Даби отметил, что страны участницы достигнутых договоренностей показывают стремление к выполнению обязательств. Он указал на то, что в своих беседах получил подтверждения от официальных лиц готовности к принимаемым мерам к сокращению добычи и предложения сырой нефти. Однако, несмотря на позитивный тон и ожидания, он отметил, что не видит на данный момент целесообразности в продолжении действия картельной сделки. Напомним, срок действия определен шестью месяцами. Было отмечено, что такое мнение основано на текущих данных, и в мае будет совещание, на котором будет решена судьба сделки и подведены ее итоги. Эта ремарка оказала негативное давление на настроения участников биржевых торгов фьючерсами на сырую нефть. Оно прозвучала на фоне решения о проведении масштабных тендеров в Саудовской Аравии по внедрению возобновляемых источников энергии. Также были озвучены планы по форсированию работ в части атомной энергетики. Эти планы показывают то, что Саудовская Аравия серьезно подходит к вопросу диверсификации своей экономики, снижению зависимости от экспортных поступлений от продажи сырой нефти. Отметим также, что план предусматривает стимулирование внутренней экономики за счет строительных проектов, социальных программ и внедрения новых технологий в логистику и промышленность. Однако, инвестиции в нефтегазовую отрасль не снижаются. В плане есть проекты по расширению нефтепереработки и химической промышленности. Это явно указывает на то, что страна стремится занять место экспортера нефтепродуктов и снизить чистый экспорт сырой нефти.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз цен на нефть» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/saudovskaya-araviya-pugaet-svoimi-zayavleniyami-po-soglasheniyu-opek.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/09/cena-na-neft-18-730×483.jpg»]Саудовская Аравия пугает своими заявлениями по соглашению ОПЕК+[/info_block]

В понедельник МВФ выпустил прогноз по мировой экономике World Economic Outlook. Отметим два момента. Первый — это то, что аналитики МВФ повысили прогнозную цену на сырую нефть на 2017 год. Повышение в размере 0,60 доллара – до 51,2 доллара за баррель. Отметим, что МВФ ожидает в 2018 году среднюю цену барреля в районе 53,00 доллара за баррель. Напомним, что октябре 2016 года МВФ значительно повысил прогноз средней цены на 2016 год – почти на 7 долларов, до 42,96, а на 2017 год – почти на 9 долларов, до 50,64 доллара за баррель. В расшифровке аналитики указывают, что причиной пересмотра расчетных цен является «повышение цен на нефть после соглашения между членами ОПЕК и несколькими другими крупными производителями об ограничении предложения».

На наш взгляд, более весомую поддержку оказала та часть доклада МВФ, в которой дается прогноз перспектив роста мировых экономик. В частности, МВФ повысил прогноз роста ВВП США на 2017 год на 0,1 п.п. до 2,3% и до 2,5% на 2018 год. Отмечается, что ожидания роста ВВП США строятся на возможных стимулах новой администрации. Отметим, что пока реформы в налоговой сфере, здравоохранении, возврате рабочих мест находятся в поле разговоров. Никаких подробностей или возможных шагах официально озвучено не было.

В сторону повышения был пересмотрен прогноз ВВП Великобритании. На 2017 год ожидается рост до 1,5% против 1,1% в октябрьском докладе. На 2018 год прогноз ВВП снижен на 0,3 п.п. до 1,4%. Пересмотр в сторону роста основан на более высоких, чем ожидалось, показателях страны в конце 2016 года.

МВФ повысил прогнозы ВВП для Германии, Испании и Японии. Ожидания ВВП Еврозоны на 2017 года находятся в пределах 1,6%, что выше октябрьских прогнозов на 0,1 п.п..

Для одного из основных потребителей сырой нефти – Китая, эксперты МВФ повысили прогноз роста ВВП на 0,3 п.п. до 6,5%. Прогноз на 2018 год оставлен без изменения, на уровне 6,0%. В пояснении эксперты МВФ указывают на то, что основанием к пересмотру были ожидания дальнейших мер поддержки экономики. «Однако продолжающееся использование Китаем мер стимулирования экономики при дальнейшем быстром росте кредита и медленном прогрессе в решении проблемы долга предприятий, особенно ужесточении бюджетных ограничений государственных предприятий, повышает риск более резкого замедления роста или дестабилизирующей корректировки» — отмечено в докладе МВФ.

Отметим, что для Индии прогноз снижен на 0,4 п.п., до 7,2%. Несмотря на пессимистические ожидания по росту ВВП, страна остается в списке основных потребителей сырой нефти в мире.

Смешанные данные из Азии дают позитивные ожидания. Основные месторождения находятся в Китае, Индонезии, Малайзии и Таиланде. Снижение мировых цен на сырую нефть оказало негативное давление на приток инвестиций в странах. Учитывая, что эти месторождения классифицируются как «суперзрелые», они требуют постоянного притока капитальных затрат. В текущих ценовых диапазонах ожидаемое снижение находится в пределах 1,0М баррелей в сутки по региону в целом. Такая ситуация дает возможность странам ОПЕК размещать свои объемы добываемой сырой нефти. Однако, есть риски снижения активности местных НПЗ на росте мировых цен на нефть.

По текущим оценкам, рост мировых цен на сырую нефть на 10,00 долларов за баррель, приведет к снижению мирового потребления в пределах 10%. Такие аналитические расчеты указывают на риски рыночной балансировки мирового рынка сырой нефти. Также расчеты опираются на ожидания роста экономик основных потребителей сырой нефти.

Отметим, что таким непростым перспективам добавляется текущая неопределенность, основанная на процессе выхода Великобритании из состава ЕС, перспективы развития взаимоотношений между Китаем и США, дальнейшая внутренняя и внешняя политика новой администрации США.

Напомним, что сегодня состоится пресс-конференция премьер-министра Великобритании, посвященная вопросу принимаемым путям процесса выхода страны.

Выходной день в США сдвинул публикацию статистики по запасам сырой нефти и нефтепродуктов в США на один день вперед.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 17 января 2017 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. В течение дня вероятны выступления представителей ОПЕК и стран экспортеров не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Франции – данные о состоянии бюджетного баланса;
данные по Италии – показатели торгового баланса;
данные по Германии – индексы Zew экономических настроений и оценка текущих условий;
сводные данные по Еврозоне – индекс Zew экономических настроений;
данные по Великобритании – индекс CPI потребительских цен, индексы PPI цен производителей, индексы RPI цен в розничном секторе, индекс цен на недвижимость, опережающие индикаторы CB;
данные по США – индекс NY Empire в производстве;
поздно вечером выходят данные по Австралии – показатели потребительского доверия;
данные по Новой Зеландии – данные за Q4 NZIER бизнес климата, уровень загруженности производственных мощностей;
выступление премьер-министра Великобритании;
в течении дня выступают официальные представители ЕЦБ, FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 17 января 2017 года

Уровни сопротивления (февраль17):

R3 = 53,46
R2 = 53,09
R1 = 52,86

Срединная линия:

PP = 52,49

Уровни поддержки:

S1 = 52,26
S2 = 51,89
S3 = 51,66

Торговый план по нефти WTI на 17 января 2017 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
Учитываем влияние праздничных дней – риски снижение ликвидности и рост волатильности.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности, ниже уровня «50».
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,40 – 52,50 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни 56 — 57 на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни 50 — 49 как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,45 — 52,55 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 52,75 – 52,85, продолжение движения к уровням 53,00 – 53,05.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,40 — 52,50, а также уровнях 52,65 – 52,75, 52,95 – 53,05.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,00 — 53,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,40 – 53,50.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,15 – 53,25, 53,45 – 53,55.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,55 — 53,65 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,95 — 54,05, продолжение движения к уровням 54,25 – 54,35.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,75 — 53,85, а также уровнях 54,05 – 54,15, 54,35 – 54,45.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,60 – 53,86 при ускорении движения на уровнях 54,39 — 54,91.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,45 — 52,35 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 52,25 — 52,15, продолжение движения к уровням 52,10 – 52,00.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,20 — 52,10 и уровнях 52,15 – 52,05.
Тест и закрытие ниже уровня 52,05 — 51,95, даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 51,80 – 51,70.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 52,10 — 52,00 и уровнях 51,80 – 51,70.
Тест и закрытие ниже уровня 51,75 –51,65 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 51,45 – 51,35, продолжение движения к уровням 51,10 – 51,00, 50,85 – 50,75.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 51,65 – 51,55 и уровнях 51,35 – 51,25, 51,05 – 50,95, 50,55 – 50,45.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,50 – 51,24, при ускорении движения цены вниз на отметке 50,71 — 50,19.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.