Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 18 декабря 2015 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала FORTRADER предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 17 декабря, нефть WTI – CLx (январь 16) завершила торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 35,84 (-1,51*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 34,63 (-0,66*)
Цена закрытия дня (С)= 34,95 (-0,57*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь 15) = 40,39 (-5,44*)

(* — к предшествующему дню, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту на нефть марки WTI, показывала сильную однонаправленную, внутридневную волатильность.

По итогам торговой сессии снижение цены на нефть составило около 1,6% и официальное закрытие было зафиксировано на самом низком уровне с 18 февраля 2009 года.

Данные по уровню добычи сырой нефти в России в октябре показали рост на 7,6% в годовом исчислении. Россия в октябре в среднем добывала 10,359М баррелей в сутки, против добычи 10,125М баррелей в сутки Саудовской Аравии. Таким образом Россия обошла в суточной добычи основного участника ОПЕК.

Данные по запасам в терминале хранения и распределения Кушинг ( штат Оклахома) показали рост почти на 1,4М баррелей за прошедшую неделю.

В докладе Международного энергетического агентства прогнозируется мировой спрос на уровне 95,3М баррелей, общий объем поставок сырой нефти на 96,9М баррелей. В докладе отмечается влияние на спрос и рост запасов прогнозов теплой зимы.

Банк Японии оставил учетную ставку на уровне 0,10%. Регулятор в итоговом решение указал на расширение структуры программы количественного смягчения. Напомним, что Банк Японии совершает операции не только на рынке облигаций, но и с биржевыми фондами ETF.

Первичные заявки по безработице в США 271К против ожиданий 275К.
Индекс производственной активности Филадельфии -5,9 против ожиданий 1,5.
Индекс бизнес климата Германии Ifo 108,7 против ожиданий 109,0.
Индекс Ifo текущих условий 112,8 против ожиданий 113,4.

Руководство Ирана обнародовало планы о начале переговоров о вступлении страны в ВТО.

Процесс ввода экономических санкции между Россией и Турцией набирает обороты. Страны обмениваются достаточно резкими заявлениями о развитии конфликта.

Напомним, Турция входит в НАТО, страны альянса приняли программу поддержки в текущих условиях. Турция контролирует судоходство через пролив Босфор и выступает одним из основных узлов транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов. ВМС Турции проводят масштабные учения в зоне пролива. Турция начинает реализовывать меры по ужесточению формального контроля проходящих судов.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 18 декабря 2015 года

Новостной фон в течении дня для рынка нефти — выходят данные о количестве активных буровых установок от Baker Hughes U.S.. Поступающие в течении дня данные и новости будут рассматриваться в контексте текущего состояния и оценок перспектив конечного спроса. Эксперты FORTRADER обращают ваше внимание на публикацию индексов потребительских цен в Канаде, PMI в сфере услуг США. Публикуются данные о состоянии счета текущих операций в Еврозоне. Пресс конференция по итогам заседания Банка Японии.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 18 декабря 2015 года

Уровни сопротивления (Январь 16):

R3 = 36,75
R2 = 36,28
R1 = 35,55

Срединная линия:

PP = 35,09

Уровни поддержки:

S1 = 34,35
S2 = 33,89
S3 = 33,14

Итоги по открытым позициям 17 декабря 2015 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 18 декабря 2015 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем достаточно сильную однонаправленную внутридневную динамику и волатильность цены предшествующего дня, это привело к смешанным данным расчетных показателей уровней поддержек и сопротивлений, несет риски, как сильных проходов цены так и ограничения движения, риски развития сильного коррекционного движения цены внутри дня.
Развитие ситуации в Сирии и регионе в целом. Поступление новостей, слухов может вызвать рост волатильности в рынках.
Развитие кризисной ситуации между Турцией и Россией. Динамика, заявления, события несут риск роста волатильности цены.
Учитываем косвенное влияние на динамику цены состояния индекса доллара США. Учитываем фактор текущей оценки решения FOMC — риски косвенного влияния на рынок сырой нефти — рост волатильности.
Учитываем ожидания публикации статистических данных — риски снижения ликвидности и волатильности перед выходом и ростом ликвидности и волатильности по факту выхода.
Учитываем фактор «перехода ликвидности» с текущего январского на следующий февральский контракт. Официальный переход 15 — 12 — 21.

Состояние цены:

Недельное — в зоне перепроданности, текущее состояние — экстремальные значения.
Дневное состояние цены — зона перепроданности.
Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски снятия экстремальных значений коррекционным движениями.

Диапазонный уровень 35,00 — 35,10 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота движения цены и первый уровень сопротивления.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 35,15 — 35,25, на временном интервале М30 даст подтверждение сигнала развития рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 35,35 — 35,45, продолжение к уровню 35,65 — 35,70.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровне 35,50 — 35,60.
Тест и закрытие цены на нефть выше 35,65 — 35,75 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут возврат к уровням 36,10 — 36,20.
Учитываем риски формирования локального сопротивления на уровне 35,85 — 35,95 .
Тест и закрытие цены на нефть выше 36,15 — 36,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх.
Целевыми уровнями движения будут 36,75 — 36,85.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 37,05 — 37,25. Учитываем что данный диапазонный уровень рассматривается как сильное сопротивление текущему движению цены на нефть, тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения рыночной цены.
Уровень 38,90 — 39,10 выступает сопротивлением текущему коррекционному UP-тренду и сформировал признаки разворотного уровня, тест и закрытие выше него несет риск ускорения движения цены.

Позиции на продажу:

В работе учитываем, что диапазон 38,90 — 39,10 выступает уровнем сопротивления текущему коррекционному UP-тренду, зоной «психологического сопротивления» и минимальных цен», тест и закрытие выше него несет риски ускорения движения цены вверх.
Тест и закрытие ниже уровня 34,95 — 34,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и остановку коррекционного возврата цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 34,65 — 34,60, продолжение движения к уровню 34,15 — 34,20.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 34,30 — 34,35.
Тест и закрытие ниже уровня 34,10 — 34,00 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 33,85 — 33,80.
Тест и закрытие ниже уровня 33,85 — 33,75 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и ускорение движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровням 33,15 — 33,25.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 33,65 — 33,55.
При ускорении движения вниз, дневной минимум будет формироваться на отметке 32,85 — 33,00.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.