Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 19 августа 2016 года

Прогноз цен на нефть и стратегия торговли нефтью на сегодня предлагают торговые сигналы от уровня 47,85 — 47,65 с учетом приближения цены на нефть к локальным максимумам.

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortrader.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носит лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В четверг, 18 августа 2016 года, нефть WTI – CLx (сентябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

  • Самая высокая цена за торговый день (H) = 48,38 (+1,43*)
  • Самая низкая цена за торговый день (L) = 46,63 (+0,79*)
  • Цена закрытия дня (С)= 48,22 (+1,43*)
  • Официальная цена закрытия CL (август16) = 44,94 (+3,28*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по сентябрьскому фьючерсному контракту на сырую нефть марки WTI показывала уже привычную сильную волатильность.

Торговая сессия четверга была достаточно нервной. Основную неопределенность вызывало противоречие между фундаментальной статистикой и текущей динамикой биржевых цен на нефть.

Отчет EIA показал существенное сокращение как сырой нефти, так и «основного раздражителя» — бензина. Однако, рост показали два других компонента, а именно, собственная добыча и дистилляторы.

Отметим, что снижение запасов в сырой нефти отражает рост загрузки НПЗ, и перезапуск отдельных НПЗ. Рост дистилляторов отражает начало перехода на зимнее топливо, как правило, это снижает учетные запасы бензина.

Снижение запасов сырой нефти могло быть более значительным, но внутренняя добыча сырой нефти показал рост. Рост незначительный, он составил около 150К баррелей в сутки. Но это — отражение продолжительного периода ввода в эксплуатацию новых буровых установок. Временной лаг на операции в буровыми установками, как правило, оценивается от месяца до двух. Отметим, что нефтяные компании провели внедрение новых технологий и вывода «тяжелых полей» в консервацию. Это дало возможность снизить «порог рентабельности» добычи. Текущие мировые цены дают им возможность вернуться к активным операциям в сфере добычи, разведки. Резкое снижения маржи переработки также начинает оказывать меньшее значение.

Учитывая эти факторы, данные EIA достаточно противоречивы. Они указывают на то, что нефтяная индустрия США показала достаточную устойчивость и эластичность. Ожидаемая «волна банкротств» не состоялась. Ряд компаний, конечно, ушли с рынка. Еще ряд компаний находятся в достаточно трудном финансовом положении. Уровень «закредитованности» для них достаточно критичен. Но в целом, для банковского сектора и нефтяной индустрии это не критично.

Дополнительную неопределенность вносила статистика из ОПЕК. Основные добывающие страны обновляют свои исторические максимумы суточной добычи. Саудовская Аравия показывает рост экспорта сырой нефти. Экспорт превышает суточную добычу, это достаточно, положительно для страны. Такой перекос дает возможность разгрузить терминальные мощности.

Иран также приближается к своим целевым параметрам, как экспорта, так и суточной добычи.

Россия, по данным статистики, показывает высокие показатели суточной добычи. Экспорт также находится на подъеме.

На этом фоне возрождается идея «нефтяной сделки». Напомним, инициатором, как и первый раз, выступает Венесуэла. Оценочно, для этой страны приемлемой ценой считается уровень «100». Текущие мировые цены не дают возможности стране свести бюджетный баланс, нарастить инвестиции в отрасль.

В целом, такое состояние – высокие суточные показатели, рекордно высокие запасы, коррекционный рост биржевых цен, и туманные перспективы спроса – все эти факторы были перед подготовкой первой «нефтяной сделки». Напомним, что добыча сырой нефти зависит и такого показателя, как сезонность. Россия может на этом факторе показать естественное снижение. Иран приблизился к потолку своих возможностей. Рост возможен с притоком инвестиций. Саудовская Аравия также на данный момент ограничена в росте. Ливия не способна резко нарастить добычу и экспорт. В сумме это наводит на мысли о «Дне Сурка».

Фактор, который повлиял на усиление ценового ралли биржевых цен на сырую нефть — это переход по активным биржевым контрактам. Отметим, что толчком к активной ликвидации ставок на снижение все же послужили вербальные интервенции ОПЕК. Продолжающийся семь торговых сессий рост, который достигает почти 20%, не оставил шансов для удержания коротких позиций до официального закрытия 16-08-22.

Отметим, что на участников рынка сырой нефти, оказывали влияние рост волатильности на валютных рынках и поступающая статистика по экономикам основных потребителей сырой нефти.

Валютный рынок традиционно «штормит» от ожидания решения FOMC. Процесс спекуляций на тему «когда FOMC поднимет ставки» набирает обороты.

Новостной фон, влияющий на цены на нефть 19 августа 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — U.S. Baker Hughes публикует данные о буровых установка в США. Остальные поступающие в течении дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortrader.org обращают ваше внимание:

  • публикуются данные по Германии – индексы PPI цен производителей;
  • данные по Испании – торговый баланс;
  • данные по Великобритании – показатели кредитования;
  • данные по Канаде – индексы CPI цен потребителей, показатели розничных продаж;
  • опережающие индикаторы ECRI по США.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 19 августа 2016 года

Уровни сопротивления (Сентябрь_16):

  • R3 = 50,66
  • R2 = 49,52
  • R1 = 48,53

Срединная линия:

  • PP = 47,77

Уровни поддержки:

  • S1 = 47,18
  • S2 = 46,02
  • S3 = 45,44

Итоги по открытым позициям 18 августа 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 19 августа 2016 года

Торговый план по нефти WTI на 19 августа 2016 года
Торговый план по нефти WTI на 19 августа 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

  • Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
  • Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
  • Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
  • Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
  • Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
  • Учитываем фактор перехода ликвидности в следующий биржевой контракт – Октябрь16(CLV16) – несет риски снижения активности, ликвидности и росте волатильности в текущем. Официальное закрытие текущего 16-08-22.

Состояние цены:

  • Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перепроданности.
  • Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация показателя на значениях зоны перепроданности, экстремальные значения.
  • Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движения.

Диапазонный уровень 47,85 — 47,65 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, рассматриваем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «45» и несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня выступают целевыми сопротивлениями.

Уровни «40» и «39» несут как психологическую нагрузку, так и функцию целевых поддержек локального торгового диапазона. Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение. 

Позиции на покупку:

  • Тест и закрытие цены на нефть выше 47,75 — 47,85 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
  • Цели движения — возврат цены к уровню 48,05 – 48,15, продолжение движения к уровням 48,45 – 48,55, 48,85 – 48,95.
  • Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 47,95 — 48,05, а также уровнях 48,15 – 48,25, 48,45 – 48,55, 48,85 – 48,95.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,05 — 49,10 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 49,35 – 49,45.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 49,00 — 49,10 и уровнях 49,25 – 49,35, 49,45 – 49,55.
  • Тест и закрытие цены на нефть выше 49,60 — 49,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнями движения будет возврат к уровню 49,95 — 50,05, продолжение движения к уровням 50,20 – 50,30, 50,55 – 50,65.
  • Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 50,00 — 50,10, а также уровнях 50,20 – 50,25, 50,65 – 50,70.
  • При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 49,55 – 49,79, при ускорении движения на уровнях 50,28 — 50,77.

Позиции на продажу:

  • Тест и закрытие ниже уровня 47,70 — 47,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к 47,45 — 47,35, продолжение движения к уровням 47,20 – 47,10.
  • Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 47,55 — 47,45 и уровнях 47,30 – 47,20, 47,05 – 46,95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 46,95 — 46,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 46,65 — 46,55, продолжение движения к уровням 46,25 – 46,20, 46,05 – 45,95.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 46,75 — 46,65 и 46,35 – 46,25, 46,05 – 45,95.
  • Тест и закрытие ниже уровня 45,95 – 45,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможно ускорение движение цены.
  • Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 45,55 – 45,45, продолжение движения к уровням 45,25 – 45,15.
  • Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 45,75 – 45,65 и уровнях 45,30 – 45,20, 45,10 – 45,00.
  • При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 47,61 – 47,37, при ускорении движения цены вниз на отметке 46,88 — 46,39.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Обсуждение торговли и прогнозов цены на нефть

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

Fortrader contentUrl Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

1 комментарий

  1. По данным Baker Hughes, по итогам завершившейся 19 августа рабочей недели число буровых установок в США увеличилось на 10 единиц, или на 2,07%, до 491 единицы. В годовом выражении показатель снизился на 394 единицы, или на 44,5%.

    Количество нефтяных буровых установок выросло на 10 единиц, или на 2,52%, до 406 штук. Показатель впервые с февраля этого года превысил отметку в 400 единиц. Число газодобывающих установок не изменилось и составило 83 единицы.

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ещё из этой категории


Сегодня


Последние образовательные статьи


Редактор рекомендует


Загружаем...