Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 19 декабря 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

В пятницу, 16 декабря 2016 года, биржевые фьючерсы на нефть WTI – CLx (январь17) завершили торги со следующими параметрами:

Самая высокая цена за торговый день (H) = 52.08 (+0.60*)
Самая низкая цена за торговый день (L) = 50.50 (+0.55*)
Цена закрытия дня (С) = 51,90 (+1.00*)
Официальная цена закрытия CL (декабрь16) = 47,49 (+4.41*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по январскому фьючерсному контракту (CLF7) на сырую нефть марки WTI показывала высокую внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии оказывали влияние поступающие новости и продолжение оценки успешности заключенной нефтяной сделки.

К факторам поддержки можно отнести сообщения из России. В пятницу поступили новости о том, что после встречи в кабинете министров, все нефтяные компании согласились исполнить обязательства страны по сокращению добычи. Роснефть также в их числе. Хотя сообщение не внесло ясности, кто и на сколько сократит, какой механизм и на какой срок, как будут исполняться экспортные контракты и т.п..

Поступившая новость усилила позитивные ожидания от полученных ранее сообщений, что Кувейт, ОАЭ и Саудовская Аравия уведомили клиентов в Азии о сокращении поставок сырой нефти в регион с января 2017 года.

В целом, это можно отнести к исполнению решений ОПЕК и ОПЕК+, как сигнал к тому, что картель серьезно настроен, выполнять обязательства и ускорять процесс балансировки мирового рынка нефти.

[info_block align=»right» linkText=»Прогноз пары евро/доллар» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/kurs-dollara-prognoz/kurs-pary-eurusd-pomex-pered-paritetom-net.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/12/dollar-941246_1280-730×548.jpg»]Курс пары EUR/USD: помех перед паритетом нет[/info_block]

Позитивные ожидания участников рынка нефти, нашли отражения в докладе американского банка Goldman Sachs. Аналитики инвестиционного банка повысили свой прогноз для обоих сортов биржевых фьючерсов на сырую нефть. В частности, на второй квартал 2017 года прогноз для сорта сырой нефти WTI поднят до 57,50 доллара за баррель против ожиданий 55,00 доллара за баррель ранее.

Отметим, что на конец, 2017 года банк ожидает возврат цен на сырую нефть к уровням, близким к значению 50,00 доллара за баррель. В пояснительной записке аналитики банка отмечают, что повышения ожиданий отражают усилия ОПЕК и привлечение к договоренности широкого круга стран экспортеров вне картеля. Риск находится в плоскости дальнейшего исполнения договоренностей, состояния и динамики спроса. Было отмечено, что подтверждение, либо опровержение прогноза можно ожидать не ранее февраля месяца. Ожидать сокращения добычи в январе месяце не стоит.

К факторам, которые вносили недоверие к добросовестности исполнения нефтяной сделки, можно отнести новости о том, что Ирак подписал новые экспортные контракты на поставку дополнительных объемов сырой нефти в Китай и Индию.

Ливийская национальная нефтяная компания National Oil Corp сообщила о готовности довести среднесуточную добычу до 0,900М баррелей в сутки. В более дальних планах — вернуться к своим показателям на уровне 1,1М баррелей в сутки к концу 2017 года.

Однако, в пятницу поступили сообщения о том, что ливийская группировка препятствует движению нефти по трубопроводу с месторождения «Эль-Филь» и «Шарара». Остающиеся противоречия в стране и наличие военизированных группировок могут помешать, либо скорректировать в объемах или времени озвученные планы. Данное сообщение было также фактором поддержки цен на сырую нефть. Напомним, Ливия, равно как и Нигерия, получили «освобождение» от обязательств по сокращению. Добыча обеих стран выступает фактором неопределенности в балансе рынка нефти. Рост добычи и экспорта из этих стран будет сглаживать позитивные моменты от сделки.

Отметим, что несмотря на всю неопределенность в ожиданиях, официальные представители Саудовской Аравии озвучили готовность прибегнуть к крайним мерам. В случае необходимости страна готова сократить производство ниже 10,0М баррелей в сутки. Такой шаг явно указывает на то, что основную «тяжесть» от договоренностей может принять на себя Саудовская Аравия. На этом фоне иранские официальные лица отмечают, что уровень 4,0М баррелей в стуки — это вопрос национальной безопасности страны, что также явно указывает на готовность страны держать добычу и экспорт не ниже заявленных показателей.

В пятницу компания Baker Hughes сообщила о том, что нефтяные компании США добавили 12 буровых установок до общего числа 510 штук. Это самый высокий уровень с января месяца.

К фактором, которые могут, как поддержать мировой рынок сырой нефти, так внести пессимизм, можно относить импорт в Китай. Текущие показатели достаточно стабильны, однако рост мировых цен может снизить активность частных компаний по формированию резервов и производственных планов. Импорт государственных компаний, вероятно, останется на том же уровне, с риском небольшого повышения.

Напомним, что вопрос взаимоотношений Китая и США выходит на повестку дня. На данный момент стороны пока обмениваются «вербальной проверкой, для понимания прочности текущих и вероятно будущих позиций». Однако, сам факт возможности натянутых отношений выходит на первый план, от того, как будут развиваться события, во многом зависит устойчивость мировой экономики и финансовых рынков в целом.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 19 декабря 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — относительно нейтральный. В течение дня, вероятны выступления представителей ОПЕК и стран-экспортеров, не входящих в картель. Остальные, поступающие в течение дня, данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

публикуются данные по Германии – индексы делового доверия, ожиданий и инвестиций;
сводные данные по Еврозоне – показатели рынка труда – изменение заработной платы, индекс веса заработной платы;
данные по США – индексы PMI в производстве и секторе услуг;
поздно вечером выходят данные по Австралии – опережающие индикаторы СВ;
данные по Новой Зеландии – индекс FPI в производстве;
заседание банка Японии – решение по кредитно-денежной политике, учетные ставки;
обзор банка Японии по кредитно-денежной политике, итоговое выступление главы банка Японии;
выступление главы FOMC Jannet Yellen.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 19 декабря 2016 года

Уровни сопротивления (Январь_17):

R3 = 54,15
R2 = 53,11
R1 = 52,57

Срединная линия:

PP = 51.53

Уровни поддержки:

S1 = 50,98
S2 = 49,95
S3 = 48.41

Торговый план по нефти WTI на 19 декабря 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии.
Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней и их текущее значение.
Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
Учитываем фактор «вхождения в должность и новые назначения» избранного президента США – риски рост волатильности.
Учитываем начало процесса перехода ликвидности и формирование торговых позиций в следующем биржевом контракте. Официальная экспирация текущего состоится 16-12-20 на закрытии регулярной торговой сессии в США.

Состояние цены:

Недельное — текущее состояние — агрессивный рост показателя на значениях зоны перекупленности.
Дневное состояние цены — текущее состояние — резкое снижение показателя к уровню «50».
Внутридневное — текущее состояние преобладание «перепроданности» — риски встречных коррекционных движений.
Диапазонный уровень 52,10 – 52,20 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Уровни «56 — 57» на текущий момент рассматриваются как локальные сопротивления.
Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.
Уровни «50 — 49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.
Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены на нефть выше 52,15 — 52,25 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
Цели движения — возврат цены к уровню 52,45 – 52,55, продолжение движения к уровням 52,65 – 52,75.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 52,25 — 52,35, а также уровнях 52,50 – 52,60, 52,75 – 52,85.
Тест и закрытие цены на нефть выше 52,70 — 52.80 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,05 – 53,15.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 52,85 – 52.95, а также уровнях 53,00 – 53,10.
Тест и закрытие цены на нефть выше 53,15 — 53,25 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 53,45 — 53,55, продолжение движения к уровням 53,75 – 53,85, 54,05 – 54,15, 54,25 – 54,35
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 53,25 — 53,35, а также уровнях 53,55 – 53,65, 53,95 – 54,05, 54,20 – 54,30.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 53,19 – 53,45, при ускорении движения на уровнях 53,98 — 54,50.

Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 52,05 — 51,95 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к 51,80 — 51,70, продолжение движения к уровням 51,65 – 51,55, 51,25 – 51,15, 51,00 – 50,90.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 52,00 — 51,90 и уровнях 51,65 – 51,55 (учитываем, что это дневной РР), 51,25 – 51,15, 50,95 – 50,85.
Тест и закрытие ниже уровня 50,70 — 50,60 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 50,30 – 50,20 продолжение движения к уровням 50,05 – 49,95.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 50,55 — 50,45 и уровнях 50,25 – 50,15, 50,00 – 49,90.
Тест и закрытие ниже уровня 49,95 – 49,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 49,60 – 49,50, продолжение движения к уровням 49,25 – 49,15, 48,90 – 48,80.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,75 – 49,65 и уровнях 49,35 – 49,25, 49,05 – 48,95, 48,65 – 48,55.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 51,11 – 50,85 при ускорении движения цены вниз на отметке 50,32 — 49,80.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.