Прогноз цен на нефть: технический анализ WTI — CLx на 19 октября 2016 года

В данном прогнозе нефти WTI эксперты журнала fortraders.org предлагают Вам познакомиться с техническим анализом актива на текущие сутки, а также рекомендациями к торговле нефтью с конкретными уровнями. Все указанные в данном прогнозе торговые сигналы строятся на основе авторской стратегии практикующего трейдера, однако, носят лишь рекомендательный характер.

Итоги предыдущего торгового дня

Во вторник, 18 октября 2016 года, нефть WTI – CLx (ноябрь16) завершили торги со следующими параметрами:

• Самая высокая цена за торговый день (H) = 50,78 (+0,20*)
• Самая низкая цена за торговый день (L) = 49,76 (+0,29*)
• Цена закрытия дня (С) =50,29 (+0,36*)
• Официальная цена закрытия CL (октябрь16) = 43,44 (+6,85*)

(* — к предшествующему дню / контракту, долларов за баррель).

Прошедшая сессия по ноябрьскому фьючерсному контракту (CLX6) на сырую нефть марки WTI показывала достаточно сильную и нервную внутридневную волатильность.

На ход торговой сессии накладывались как прямые факторы, так и косвенные.

К прямым можно отнести один из основных источников волатильности, а именно технический переход с текущего биржевого контракта на следующий. Это находит отражение в росте волатильности при переформатировании торговых позиций.

Поддержку оказывало интервью с генеральным секретарем ОПЕК. Он выразил твердую уверенность в том, что «все соберутся в нужном месте и в нужное время». Напомним, что очередное заседание ОПЕК состоится 30 ноября в Вене. Он также отметил, что процесс согласования компромиссных вопросов находит поддержку. В случае принятия решения о новой квоте ОПЕК, это будет первое официальное снижение за восемь лет. Отметим, что одним из острых вопросов является учет и контроль, а также точка отсчета. По сути, все решения картеля и России направлены не на фактическое снижение добычи, а закрепление показателей добычи на текущих уровнях. Вес предстоящему решению добавляет то, что Россия подтвердила готовность к картельному сговору в случае положительного решения ОПЕК.

[info_block align=»right» linkText=»Актуально о рынке нефти» linkUrl=»https://fortraders.org/fundamental/cena-neft-prognoz/neft-v-noyabre-cena-posleduet-za-dejstviyami-neftedobytchikov.html» imageUrl=»http://files.fortraders.org/uploads/2016/10/oil-730×382.jpg»]Нефть в ноябре – цена последует за действиями нефтедобытчиков[/info_block]

Данные JODI показали что, Саудовская Аравия в августе добывала в среднем 10,630М баррелей в сутки, добыча в России находилась на уровнях 10,124М баррелей в сутки. Добыча Ирана находилась на средних показателях в 4,622М баррелей в сутки, Нигерия подняла добычу до 1,608М баррелей в сутки.

Также по косвенным данным видно, что Саудовская Аравия в сентябре месяце снизила до минимума за четыре месяца цены на свои сорта нефти для Китая. Этот шаг дал рост экспорта в Китай до 1,2М – 1,3М баррелей в сутки. Общий экспорт 4,91М – 5,32М баррелей в сутки. Отметим, что августовские параметры находятся на 4,36М баррелей в сутки.

Поддержку настроениям оказали текущие данные промышленной группы API. Опросные данные по коммерческим запасам за прошедшую неделю показали снижение на 3,8М баррелей, до среднего значения 467,1М баррелей. Запасы бензина поднялись на 0,929М баррелей. Данные по дистилляторам показали снижение 2,3М баррелей. По данным API запасы в терминале хранение и распределения Cushing снизились на 1,96М баррелей.

EIA опубликует инвентарные данные за прошедшую неделю сегодня, на открытии торговой сессии.

Данные из Китая показали рост ВВП (Q3) на 6,7%, розничные продажи поднялись на 10,7%. Отметим также, что полученные ранее данные по продажам автомобилей показывают рост. ЦБ Китая продолжает политику смягчения кредитно-денежной политики, это дает более более легкий доступ к кредитным ресурсам.

Новостной фон, влияющий на цену сырой нефти 19 октября 2016 года

Новостной фон в течение дня для рынка нефти — EIA публикует инвентарные данные о запасах сырой нефти и нефтепродуктов в США. Остальные поступающие в течение дня данные будут оцениваться с точки зрения влияния на конечный спрос. Эксперты fortraders.org обращают ваше внимание:

• публикуются данные по Великобритании – уровень безработицы, изменение количества безработных, показатели средней заработной платы;
• данные по США – показатели ипотечного рынка, данные по рынку недвижимости – новые разрешения на строительство, новые закладки домов, публикация «Бежевой книги» ФРС;
• поздно вечером выходят данные по Японии – показатели операций с ценными бумагами;
• данные по Австралии – данные по рынку труда, индекс NAB текущих условий;
• Банк Канады проводит заседание по кредитно-денежной политике. По итогам заседание выступление главы банка и решение по учетной ставке;
• в течение дня выступают официальные представители FOMC.

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point для нефти WTI сегодня, 19 октября 2016 года

Уровни сопротивления (Ноябрь_16):

• R3 = 52,06
• R2 = 51,42
• R1 = 51,06

Срединная линия:

• PP = 50,41

Уровни поддержки:

• S1 = 50,03
• S2 = 49,40
• S3 = 49,04

Итоги по открытым позициям 18 октября 2016 года

В течение рабочего времени позиции на покупку и продажу нефти не открывались.

Торговый план по нефти WTI на 19 октября 2016 года

Стратегия на сегодняшний день

В торговле фьючерсными контрактами на сырую нефть на сегодня учитываем следующие факторы:

• Учитываем фактор ожидания и получение прямых и косвенных статистических данных — несут риски снижения ликвидности перед выходом и рост ликвидности и волатильности по факту публикации.
• Учитываем показатели волатильности прошедшей торговой сессии, это привело к смешанным показателям расчетных уровней.
• Учитываем текущую волатильность и рыночную динамику цены относительно расчетных уровней.
• Учитываем в работе влияние на рыночную динамику возможные заявления, слухи от официальных лиц, как ОПЕК, так и из стран, не входящих в картель — риски кратковременного роста волатильности.
• Учитываем косвенное влияние динамики доллара США и действия финансовых регуляторов, а также их возможные заявления.
• Учитываем эскалацию напряженности в регионе Ближнего Востока.
• В оценке и работе учитываем процесс перехода на следующий биржевой контракт – «Декабрь16 – CLZ6». Несет риски снижения ликвидности и возможный рост волатильность. Экспирация текущего контракта состоится на закрытии торговой сессии 16-10-20.

Состояние цены:

• Недельное — текущее состояние — рост показателя на значениях зоны перекупленности.
• Дневное состояние цены — текущее состояние — консолидация и снижение показателя на значениях зоны перекупленности.
• Внутридневное — текущее состояние смешанное — риски встречных коррекционных движений.

Диапазонный уровень 50,45 – 50,35 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота, учитываем его как один из уровней поддержки.

В работе учитываем, что уровни «50» и «52» несут значимую психологическую нагрузку. На текущий момент, оба уровня рассматриваются как локальные сопротивления.

Тест и закрытие выше — несет риск ускорение движения ценового значения, тест и закрытия ниже — несет риск отказа от роста и возможное ускорение снижения на ликвидации ставок, как на рост, так и на снижение.

Уровни «48» — «49» рассматриваем как уровни консолидации и поддержки. Тест и закрытие ниже несет риски ускорения снижения на ликвидации ставок на рост.

Тесты и закрытия выше нижней границы несут вероятность продолжения консолидации внутри диапазона.

Позиции на покупку:

• Тест и закрытие цены на нефть выше 50,40 — 50,50 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков коррекционного роста цены.
• Цели движения — возврат цены к уровню 50,65 – 50,75, продолжение движения к уровням 50,95 – 51,05, 51,10 – 51,20,
• Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 50,55 — 50,65, а также уровнях 50,85 – 50,95, 51,05 – 51,15.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 51,25 — 51,35 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,50 – 51,60.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,40 – 51,50 и уровнях 51,65 – 51,75.
• Тест и закрытие цены на нефть выше 51,60 — 51,70 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
• Целевыми уровнями движения будет возврат к уровню 51,95 — 52,05, продолжение движения к уровням 52,25 – 52,35.
• Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 51,75 — 51,85, а также уровнях 52,05 – 52,15.
• При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 51,79 – 52,04, при ускорении движения на уровнях 52,55 — 53,05.

Позиции на продажу:

• Тест и закрытие ниже уровня 50,30 — 50,20 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к 50,10 — 50,00, продолжение движения к уровням 49,95 – 49,85.
• Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровне 50,25 — 50,15 и уровнях 50,05 – 49,95.
• Тест и закрытие ниже уровня 49,95 — 49,85 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат уровню 49,65 – 49,55.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,80 — 49,70 и уровнях 49,55 – 49,45.
• Тест и закрытие ниже уровня 49,40 – 49,30 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движение цены.
• Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 49,15 – 49,05, продолжение движения к уровням 48,95 – 48,85.
• Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 49,35 – 49,25 и уровнях 49,10 – 49,00, 48,90 – 48,80, 48,65 – 48,55.
• При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 49,75 – 49,50, при ускорении движения цены вниз на отметке 48,99 — 48,49.

Напоминаем, что представленный анализ носит рекомендательный характер. За корректное использование прогноза цен на нефть, а также за полученные в связи с этим прямые или косвенные убытки в торговле ответственность несет трейдер.

Онлайн прогнозы и торговля нефтью

• Нефть — прогнозы и торговля

Форекс прогнозы, аналитика и биржевые новости

• Официальный курс доллара США к рублю на 20 октября 2016 года упал на 30,59 копейки
• Инфляция в США достигла рекордного за 2 года значения
• Курс пары GBP/USD упадет на 20-40%, считают в Goldman Sachs
• В ценах на золото «перевернутый флаг»
• Как учитывать выборы в США для прогноза курса рубля?